Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2759
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Es gab irgendwo einen Gedanken über Fraktale und andere Dinge, dass der letzte Preis nicht immer die beste Vorhersagekraft hat. Das heißt, manchmal ist es notwendig, das Fenster durch Bedingungen oder durch ein anderes ns zu stoppen, um es so zu fixieren, dass die vorherigen Balken an der Vorhersage teilnehmen, nicht die letzten. Es muss also in der Geschichte hin und her laufen.
Es handelt sich eher um ein nicht zeitlich fixiertes Fenster. Und da wir 10 Spalten einspeisen, werden wir auch 10 sein.
Ich habe versucht, ein Dutzend ZZ-Spalten zu füttern (und habe wie üblich 50%50 erhalten). Der Zeitpunkt ihrer Bildung ist immer unterschiedlich und das letzte Knie wurde vor 1 bis mehreren Bars gebildet. Man könnte sagen, es ist eine Umwandlung von regulären Balken in ihre eigenen. In meinem Fall bildete das Zickzack-Knie einen Balken. Vor einem Jahr wurde hier an Prado erinnert, der vorschlug, die Balken nicht nach der Zeit, sondern nach dem gehandelten Volumen, z.B. nach 100 Lots, umzuformen.
Beispiele für Rohpreise, Zeit, "Volumen" und "Dollar"-Kerzen
Mein Kopf ist hölzern, ich werde später ein Beispiel machen
Sie überschätzen die Bedeutung von "out of sample"-Ergebnissen.
Man kann sich auf keinen Pfennig davon verlassen.
"Out-of-sample"-Ergebnisse könnten etwas zur Identifizierung von Modellübertraining beitragen, wenn der Unterschied zwischen der Trainingsstichprobe und der Out-of-sample-Stichprobe zu groß ist (wahrscheinlich über 20%). Bislang ist der einzige mir bekannte Beweis eine kleine, nicht mehr als 20 %ige Abweichung im sd der Vorhersagefähigkeit des Prädiktors.
Sie überschätzen die Bedeutung von "Out of Sample"-Ergebnissen.
Man kann sich auf keinen Pfennig davon verlassen.
"Out-of-sample" kann ein Hinweis auf ein Übertraining des Modells sein, wenn der Unterschied zwischen der Trainingsstichprobe und der Out-of-sample-Stichprobe zu groß ist (wahrscheinlich über 20 %). Bislang ist der einzige mir bekannte Hinweis eine kleine, nicht mehr als 20 %ige Abweichung im sd der Vorhersagefähigkeit des Prädiktors.
Es handelt sich eher um ein zeitlich nicht festgelegtes Fenster. Und da wir 10 Spalten gefüttert haben, werden wir immer noch 10 Spalten haben.
Ich habe versucht, ein Dutzend ZZ-Spalten zu füttern (und habe wie üblich 50%50 erhalten). Der Zeitpunkt ihrer Bildung ist immer unterschiedlich und das letzte Knie wurde vor 1 bis mehreren Takten gebildet. Man könnte sagen, es ist eine Umwandlung von regulären Balken in ihre eigenen. In meinem Fall bildete das Zickzack-Knie einen Balken. Vor einem Jahr wurde hier an Prado erinnert, der vorschlug, die Balken nicht nach der Zeit, sondern nach dem gehandelten Volumen, z.B. nach 100 Lots, neu zu bilden.
Beispiele für Rohpreise, Zeit, "Volumen" und "Dollar"-Kerzen
Spucken Sie auf Prädiktoren und schleifen. Vielleicht mit dem Lehrer.
Es ist notwendig, zu phantasieren und clave Prädiktoren durch Dutzende, Hunderte, und dann wählen Sie sie durch ihren Einfluss, prädiktive Fähigkeit, informative Verbindung mit dem Lehrer.
Alles, was Sie brauchen, ist bereits vor Ihnen kodifiziert worden.
-- und ich habe nie gesagt, dass mir etwas in der verfügbaren libs.... fehlt die Antwort war für jemanden gedacht, der mehr von der Bibliothek erwartet als ihre krumme Interpretation durch irgendeinen Nicht-Kommentator... auch Sie würden besser daran tun, sich an Ihre Kommentare zu wenden..... (und nicht auf meine Antwort, die nicht für Sie bestimmt war).
-- und ich habe nicht gesagt, dass mir irgendetwas in der verfügbaren libs.... fehlte die Antwort war für jemanden gedacht, der mehr von der Bibliothek erwartet als ihre krumme Interpretation durch irgendeinen Nicht-Kommentator... auch Sie sollten sich besser an Ihre Kommentare wenden..... (und nicht auf meine Antwort, die nicht für Sie bestimmt war).
Ich weiß nicht warum, aber ich entschuldige mich dafür.
Eine völlig unverständliche Beleidigung, die durch meinen Kommentar ausgelöst wurde.
Das hätte es nicht tun sollen... aber das ist deine Datenanalyse, du weißt es am besten.
Resampling wird durchgeführt, um Ausreißer zu entfernen und die Stichprobe zu gaussianisieren.
Ich weiß, wozu das gut ist,
Ich weiß nicht, warum Sie es für die BP-Analyse empfehlen,
Ich habe nicht gesehen, wo und wann und ob sie es selbst verwendet haben, und ich sehe den Sinn, die Logik und die Gültigkeit davon in der BP-Analyse nicht....
2. Äußerst interessant, vor allem in Bezug auf die Entropie. Ich würde gerne das Ergebnis sehen. Korrelation ist für stationäre Reihen, wir können sie vergessen.
Korrelation deckt Abhängigkeiten auf (wenn sie richtig untersucht wird)... basierend auf den Abhängigkeiten des Ziels von zukünftigen kontrollierten, bekannten, leicht vorhersagbaren (wenn überhaupt) Veränderungen des/der Faktoren -- und eine Vorhersage/Prädiktion wird gemacht.
oder
die Vorhersage wird auf der Grundlage identifizierter Muster der Veränderung des Ziels im Laufe der Zeit getroffen
== So ist es immer gemacht worden.
== Wenn Sie Korrelationen ablehnen, ist das Ihr gutes Recht, aber sie nicht für den beabsichtigten Zweck in Analysen verwenden zu können, macht sie nicht unbrauchbar... (Ich habe keine Lust mehr auf das ständige Gezänk darüber, warum Sie das Wort "Korrelation" nicht mögen und welche nicht-korrelative, aber mit einer gewissen psychischen "Vorhersagekraft"Sie für einen Nobelpreis erfunden haben) - Sie verdrehen einfach den natürlichen begrifflichen Apparat der Vorhersage, der mehrere Jahrhunderte vor Ihrem Erscheinen mit Ihren übersinnlichen Vorhersagefähigkeiten entstanden ist - und verdrehen damit die eigentliche Objektivität der Vorhersage (die es nicht verbietet, sich unter bestimmten Umständen auf nachweisbare Abhängigkeiten zu verlassen).
P.S. Sie wurden übrigens schon angedeutet
Mit der Regression können Sie bereits die Signifikanz von Prädiktoren vergleichen. Die weiteren Schritte basieren auf den Ergebnissen der Analyse.
aber aus irgendeinem Grund haben Sie alles auf ma-shkas..... reduziert
Spucke auf die Prädiktoren und reibe es ihnen unter die Nase. Vielleicht mit dem Lehrer.
Man muss die Prädiktoren zu Dutzenden, zu Hunderten phantasieren und klammern und sie dann nach ihrem Einfluss, ihrer Vorhersagekraft und ihrer informativen Verbindung mit dem Lehrer auswählen.
Woraus sollen sie bestehen? Aus fünfzig Indikatoren, mit allen möglichen Einstellungen, werden Millionen von Varianten herauskommen.
Und sie alle müssen für jedes Ziel getestet werden, und es können auch Hunderte oder Tausende von ihnen erfunden werden. Insgesamt Milliarden von Tests.
Es gibt ein Problem - fast alle basieren auf MAs, d.h. mit Verzögerung.
ZZ zur Eingabe, zum Beispiel, ohne Verzögerung: Ich habe es getestet, es hat mir nicht gefallen.
1. Korrelation deckt Abhängigkeiten auf (wenn sie richtig untersucht wurde)... basierend auf den Abhängigkeiten des Ziels von zukünftigen kontrollierbaren, bekannten, leicht vorhersehbaren (wenn überhaupt) Veränderungen des/der Faktoren -- und eine Vorhersage/Prognose wird gemacht
entweder
die Vorhersage wird auf der Grundlage festgestellter Muster der Veränderung des Ziels im Laufe der Zeit erstellt
== dies war schon immer der Fall
== Wenn Sie Korrelationen ablehnen, ist das Ihr gutes Recht, aber dass Sie sie nicht wie vorgesehen in Analysen verwenden können, macht sie nicht unbrauchbar... (Ich bin außerhalb des ständigen Gezänks darüber, warum Sie das Wort "Korrelation" nicht mögen und was so unkorreliert ist, aber mit einer Art von
2."übersinnliche "Vorhersagefähigkeiten", die Sie für einen Nobelpreis erfunden haben) - nur den natürlichen begrifflichen Apparat der Vorhersage verdrehen, der Jahrhunderte vor Ihren übersinnlichen Vorhersagefähigkeiten entwickelt wurde - verdreht die eigentliche Objektivität der Vorhersage (die es nicht verbietet, sich unter bestimmten Umständen auf nachweisbare Abhängigkeiten zu verlassen)
1. Kennen Sie die Korrelationen zwischen tatsächlichen und nominalen Variablen?
2- Dies ist nicht meine Erfindung. Nicht einmal das Wort "Vorhersagefähigkeit". VLADIMIR PERERVENKO war nicht faul und hat eine Reihe von äußerst qualifizierten Artikeln veröffentlicht, die die Bedeutung meines Begriffs "Vorhersagefähigkeit" grafisch darstellen und die entsprechenden Pakete auflisten, und nur einen Teil dieser Pakete. Sie können hier beginnen.
Hier ist die grafische Bedeutung des Begriffs "Vorhersagefähigkeit"
Oder in dieser Form
Korrelationen zwischen Prädiktoren und Lehrer riechen hier NICHT.
PS.
Nehmen Sie weniger Anstoß, weniger Aplomb und lernen Sie mehr von anderen Menschen. und Sie werden digital glücklich sein.