Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2664
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Ich habe eine Simulation der Kauf- und Verkaufslimits gemacht.... Interessant ist, dass bei einem Abwärtstrend die Verkäufer nicht verkaufen dürfen, sondern die Limits der Käufer absorbieren und umgekehrt.
Gestern träumte ich von einem coolen Mittel gegen Overfit (ich träumte auch, dass ich auf einem anderen Planeten Blaubeeren pflückte, aber lassen wir das mal weg).
Wenn es sich um eine Aktie handelt, die im Index enthalten ist, sollte man einen Aufschlag auf Geschäfte machen, die diesen Index berücksichtigen, d.h. unidirektionale Geschäfte sollten im Gewinn sein.
Bei Devisen nehmen Sie ein Paket korrelierter Währungen und überprüfen Sie die Richtung der Geschäfte mit ihnen. Wenn es bei einigen von ihnen Verluste gibt, dann lehnen Sie das Geschäft mit dem gehandelten Instrument ab.
Es geht nicht darum, zu viel auf Rauschen zu trainieren, sondern darum, allgemeine Trends zu erkennen.
Subtil? Ich habe es ausprobiert, es ist ziemlich gut. Jetzt versuche ich, die Blaubeeren zu finden, die ich gepflückt habe.
Gestern träumte ich von einem coolen Mittel gegen Übergewicht (ich träumte auch, dass ich auf einem anderen Planeten Blaubeeren pflückte, aber das lasse ich jetzt mal weg)
Wenn es sich um eine Aktie handelt, die in einem Index enthalten ist - um den Aufschlag bei Geschäften zu machen, die diesen Index berücksichtigen, d.h. unidirektionale Geschäfte sollten im Gewinn sein
Bei Devisen nehmen Sie ein Paket korrelierter Währungen und überprüfen Sie die Richtung der Geschäfte mit ihnen. Wenn es bei einigen von ihnen Verluste gibt, dann lehnen Sie das Geschäft mit dem gehandelten Instrument ab.
Es geht nicht darum, auf Rauschen zu trainieren, sondern darum, allgemeine Trends zu erkennen.
Subtil? Ich habe es ausprobiert, es ist ziemlich gut. Jetzt versuche ich, die Blaubeeren zu finden, die ich gepflückt habe.
Die Unidirektionalität von korrelierten Instrumenten ist eine Art Trendstärke. Das hat natürlich eine gewisse Logik.
Ich habe eine Simulation der Kauf- und Verkaufslimits gemacht.... Interessant ist, dass bei einem Abwärtstrend die Verkäufer nicht verkaufen dürfen, sondern die Limits der Käufer absorbieren und umgekehrt.
Ist diese Situation in Ihrer Simulation enthalten, oder haben Sie irgendwie Daten über Preisänderungen gespeichert und verglichen? Wenn ja, haben Sie dies an der Börse oder am Devisenmarkt getan?
Die Unidirektionalität von korrelierten Instrumenten ist eine gewisse Stärke des Trends. Darin liegt natürlich eine gewisse Logik.
Ein Trend, den Sie bereits postfaktisch gesehen haben, ist dasselbe wie die Betrachtung einer Maus....
Befindet sich diese Situation in Ihrer Simulation oder haben Sie irgendwie Daten über Preisänderungen gespeichert und verglichen? Wenn ja, haben Sie das an der Börse oder am Devisenmarkt gemacht?
innerhalb
eines Trends, den man postfaktisch schon gesehen hat, ist es wie bei einem Auto.
innen.
Mashka hat eine Verzögerung.
Das ist es, wovon ich spreche, wenn Sie einen Trend sehen, sehen Sie ihn mit einer Verzögerung, und es spielt keine Rolle, was Sie sich ansehen, ob es Mashka oder ein trickreicher Indikator ist
Durch andere Paare als ein nicht verzögerter Rauschfilter, das ist einfach, da gibt es keinen anderen Sinn.
Durch die anderen Paare wird einfach ein unverzögerter Rauschfilter erhalten, da gibt es keinen anderen Sinn als wenn er nicht vorgesehen wäre
Wenn die anderen Paare mehr als 100 sind und ihr Rauschen gaußförmig ist, kann man es
mit einem Zeitcode
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Nach dem gleichen Prinzip funktionieren Rendom Forest und andere Regel-Ensembles, nur dass dort statt verrauschter Sinuskurven, verrauschte Regeln, die Summe der Regeln das Rauschen unterdrücken, das ist der Output des Modells. Und nichts Geniales))) das übliche DSP von vor 100 Jahren...))))