Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2565
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Lustige Sache. Ich wähle Ticks auf dem Herst aus und erhalte Werte, die sehr unterschiedlich von 0,5 in der Streuungsskala sind, und je größer die Zeitskala ist, desto näher ist der Herst an 0,5. Ich habe ein primitives System auf einer Maske erstellt und die Perioden 10, 100, 1000, 10000 ersetzt. Alle haben ungefähr die gleiche erwartete Auszahlung. Das ist ein effizienter Markt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du MO anwenden kannst, wenn du nachliest, was dieser Koeffizient bedeutet.
Es wäre schön, wenn man dem System ein Muster beibringen könnte, das vom Wert des Koeffizienten abhängt.
es ist fast sicher, dass es möglich ist, MO anzuwenden, wenn man sich über die Bedeutung des Koeffizienten informiert
es wäre nicht schlecht, dem System ein vom Wert des Koeffizienten abhängiges Muster beizubringen
Erst wird verworfen, dann wird kombiniert.
Wir nehmen also für jeden Prädiktor eine Regel wie 0,5<X<7,3 und bilden dann eine Reihe möglicher Kombinationen, wobei jede Regel entweder enthalten ist oder nicht. Wir erhalten 2^N mögliche Varianten, wobei N die Anzahl der Prädiktoren ist. Wenn wir als Anfangsregeln die Blätter aller Bäume nehmen, dann ist N die Anzahl dieser Blätter. In jedem Fall ergibt sich selbst bei einer kleinen Anzahl von Prädiktoren eine große Anzahl von Varianten, was mit zwei Problemen verbunden ist:
1) es führt zu einer sehr langen Suchzeit
2) Die Methode ist zu flexibel, und unser Kompromiss zwischen Verzerrung und Varianz ist stark auf eine Erhöhung der Varianz ausgerichtet.
Im Allgemeinen kann dies bei kleinen N (abhängig von der Stichprobengröße) funktionieren, aber bei großen Stichproben führt es zu Übertraining.
Kommen Sie wieder, wenn Sie ganz sicher sind
Ich suche nicht nach einer Erlaubnis, Sie haben den Sinn des Beitrags missverstanden.
Ich bin nicht auf der Suche nach einer Erlaubnis, Sie haben den Sinn des Beitrags missverstanden.
Man muss seine Dynamik vorhersagen, außerdem hinkt er hinterher
in Bezug auf
es ist nur ein Koeffizient.
fand sie, zog Schlussfolgerungen und vergaß Hearst
der in forex sagt, dass der Quotient eine fraktale Struktur und ein Auf und Ab hat,
buchstäblich einen Tick höher, einen Tick niedriger
und das Fraktal hier ist praktisch ein Dreieck, das einem Lognormalverteilungsdiagramm ähnelt, das einzige Muster, kein anderes ist gegeben
was übrigens von Samuelson bewiesen wurde und er dafür einen Nobelpreis erhielt
also lasst uns die Neuronen in Gang bringen.
in Bezug auf
es ist nur ein Koeffizient.
fand sie, zog Schlussfolgerungen und vergaß Hearst
der in forex sagt, dass der Quotient eine fraktale Struktur hat und plus oben, plus unten,
buchstäblich einen Tick höher, einen Tick niedriger
und das Fraktal hier ist praktisch ein Dreieck, das einem Lognormalverteilungsdiagramm ähnelt, das einzige Muster, kein anderes ist gegeben
was übrigens von Samuelson bewiesen wurde und er dafür einen Nobelpreis erhielt
also lasst uns die Neuronen in Gang bringen.
Bringen Sie Samuelson nicht in Verlegenheit - er hat nichts dergleichen bewiesen.
in Bezug auf
es ist nur ein Koeffizient.
fand sie, zog Schlussfolgerungen und vergaß Hearst
der in forex sagt, dass der Quotient eine fraktale Struktur hat und plus oben, plus unten,
buchstäblich einen Tick höher, einen Tick niedriger
und das Fraktal hier ist praktisch ein Dreieck, das einem Lognormalverteilungsdiagramm ähnelt, das einzige Muster, kein anderes ist gegeben
was übrigens von Samuelson bewiesen wurde und er dafür einen Nobelpreis erhielt
Bringen wir also die Neuronen in Schwung
Bringen Sie Samuelson wenigstens nicht in Verlegenheit - er hat nichts dergleichen bewiesen.
Es würde Ihnen gut tun, sich weiterzubilden.
Welche Schlussfolgerungen haben Sie gezogen?
https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
Wenn 0 ≤ H < 0,5 - sind die Preise Fraktale, die FMH wird bestätigt, es gibt "dicke Schwänze" in der Verteilung der Variablen, antipersistente Reihen, d. h. negative Korrelation bei den Preisänderungen, rosa Rauschen mit häufigen Richtungswechseln der Preise;