Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2531
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nettes Gänseblümchen-Küken wurde verbannt)
Ich gehe von derselben Sache aus wie Drimmer - man braucht eine Möglichkeit, die Bewegungen zu isolieren. In meinem Artikel über Lücken untersuche ich dann Statistiken über die Rückkehr zum Ausgangspunkt ausgewählter Bewegungen.
Dieser Ansatz gefällt mir auch, aber anstelle von Lücken kann ich nach beliebigen Mustern suchen
Dieser Ansatz gefällt mir auch, aber anstelle von Lücken kann man auch nach Mustern suchen.
Ich stimme zu, in meinem Artikel habe ich bereits Lücken zwischen den einzelnen Sitzungen zusätzlich zu den üblichen berücksichtigt. Es kann Zickzack-Spitzen, einige Stufen und so weiter nehmen.
Sie spricht in unflätiger Sprache)
Bereits entbannt - hat nur 24 Stunden gesprochen)
Macht es Sinn, die Ergebnisse des Trainings an einer Stichprobe von, sagen wir, 10 Tausend Beispielen mit 1000 Prädiktoren mit einer Stichprobe zu vergleichen, bei der die Prädiktoren für das Training zufällige binäre Werte sind? Werden die Ausbildungsergebnisse vergleichbar sein?
Mit den Kursen und dem Ziel bei TP=SL ergibt sich ebenfalls ein Verhältnis von 50/50%.
Es gab eine 47,5 %ige Fehlervariante, die gut aussah, aber als ich sie an den MT-Tester anschloss, stellte sich heraus, dass es sich um einen Abfall statt um einen Anstieg handelte. Es hat sich herausgestellt, dass ich die Provision nicht berücksichtigt habe, sie hat den Vorteil von 2% aufgefressen.
Ich denke darüber nach, wie man die Provisionen abrechnen kann...
Ich wollte 4 Punkte auf den Spread aufschlagen. Aber das ist nicht richtig. Dies ist nicht korrekt, denn manchmal werden TP und SL durch einen überbewerteten Ask ausgelöst, und zwar nicht auf dem Balken, auf dem sie im Tester sein sollten, wodurch sich die Reihenfolge der nachfolgenden Trades ändern kann.
Aber der Tester verwendet die Mindestspanne auf dem Balken, sie wird auch von der Realität abweichen.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie es am besten geht.
Eine Anregung an die MT-Entwickler.
Speichern Sie den Spread in den Bar-Quotes nicht als Minimum pro Bar, sondern als Differenz der Maximalpreise (High Ask - High Bid). Auf diese Weise können Sie den maximalen Wert von Ask berechnen.
Die Mindestspanne pro Barren erlaubt es uns nicht, irgendetwas zu berechnen.
Aber auf diese Weise werden wir den oberen Preis des High Ask erhalten.
Wir werden mit Sicherheit wissen, dass der TP oder SL auf diesem Balken auslösen könnte.
Bei einem minimalen Spread kann dieser Stopp verfehlt werden, und der Test wird sich vom realen Handel und vom Test auf der Grundlage echter Ticks unterscheiden.
Somit kommt das Testen in Balken dem Testen auf echten Ticks nahe.
Ich denke, es wäre interessant für alle, die den Tester verwenden (sowohl mit MO als auch mit herkömmlichen EAs).
Unterstützen Sie uns, wenn das Angebot gut ist. Vielleicht werden die Entwickler es tun.
Eine Anregung an die MT-Entwickler.
Speichern Sie den Spread in den Bar-Quotes nicht als Minimum pro Bar, sondern als Differenz der Maximalpreise (High Ask - High Bid). Auf diese Weise können Sie den maximalen Wert von Ask berechnen.
Die Mindestspanne pro Barren erlaubt es uns nicht, irgendetwas zu berechnen.
Aber auf diese Weise werden wir den oberen Preis des High Ask erhalten.
Wir werden mit Sicherheit wissen, dass der TP oder SL auf diesem Balken auslösen könnte.
Bei einem minimalen Spread kann dieser Stopp verfehlt werden, und der Test wird sich vom realen Handel und vom Test auf der Grundlage echter Ticks unterscheiden.
Somit kommt das Testen in Balken dem Testen auf echten Ticks nahe.
Ich denke, dass dies für alle, die das Prüfgerät benutzen, von Interesse sein könnte.
Bitte unterstützen Sie mich, wenn das Angebot gut ist. Vielleicht werden die Entwickler es tun.
Der echte Spread in Minuten ist natürlich eine gute Idee, aber sie werden es kaum tun, weil das schöne Werbebild des kleinen Spreads auf Forex verdorben werden könnte.
Sie bieten allenfalls an, auf der Grundlage echter Zecken ein individuelles Symbol mit den erforderlichen Eigenschaften zu erstellen.
Die "Benchmark"-Kurse sind die von Yahoo Finance, da sie direkt von der Interbank übernommen werden.
Und die DCs haben gemischte Zitate - sie mischen sie und passen sie an