Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2353

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

auf keinen Fall in Forex )

Wenn Sie dann zu anderen Themen im Buch übergehen, wird es noch mehr Probleme geben.

Können wir Gebote und Nachfragen getrennt zählen und sie dann irgendwie kombinieren? Wahrscheinlich wird es keinen Sinn machen.

Das klingt logisch, denn es ist bereits mit zu viel Staub verschmutzt.)

[Mikhail Mishanin]

Aleksey Nikolayev:
Vielleicht sollten wir anstelle eines Tohuwabohus etwas Sinnvolleres tun.)Nehmen Sie zum Beispieletwas aus dem Prado auseinander. DieIdee der Imbalance-Balken scheint interessant zu sein, aber ich kann nicht verstehen, wie sie auf den Devisenhandel angewendet werden kann.

Gibt es eine russische Übersetzung von Prado?

[Aleksey Nikolayev]

Mikhail Mishanin:

Gibt es eine russische Übersetzung des Prado?

Es gibt sie, aber es ist besser, sie auf Englisch zu lesen - die Erzählung ist knapp und kompliziert, man muss die Details in den Artikeln nachlesen, die niemand ins Russische übersetzen wird.

[Maxim Dmitrievsky]

Roman:

Was ist dann der Sinn seines Buches?

;))

Es gibt einige nützliche Informationen über Resampling und Random Forest Training, und im Allgemeinen ist es ein gutes Material, um sich mit verschiedenen Methoden vertraut zu machen.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev:

Sollten wir Gebote und Nachfragen getrennt zählen und dann irgendwie kombinieren? Höchstwahrscheinlich wäre das Unsinn.

Klingt logisch, denn es ist ziemlich verschmutzt).

ich weiß nicht, was für einen Traum er über solche Verwandlungen hatte, aber sie machen nur Sinn, wenn sie tatsächlich einen Sinn haben) ansonsten derselbe Renko

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

Ich weiß nicht, welchen Traum er von solchen Verwandlungen hatte, aber sie machen nur dann Sinn, wenn sie auch wirklich Sinn machen ) ansonsten derselbe Renko

Ich weiß es nicht. Aber wer wie Prado sein will, muss wie Prado denken.)

Ja, es sieht aus wie ein Renko, aber es gibt auch einige Assoziationen mit CUSUM.

[mytarmailS]

Wie die Vorhersagbarkeit von Zeitreihen verbessert werden kann

Am Beispiel der Zickzack-Klassifizierung...

Normalisierung der Volatilität

0) einen leeren Vektor erzeugen

1) dem Preis in einem gleitenden Fenster der Größe n folgen

2) Normalisierung der Preise im gleitenden Fenster in den Bereich 0-1

3) schreibe die Differenz zwischen dem letzten normalisierten Wert und dem vorherigen in den leeren Vektor

4) kumulative Summe über den Vektor bilden

P-Code, mit NA-Iterpolation, falls verfügbar

roll.r01 <- function(x,n=10){
    res <- rep(0,length(x))
    for(i in n:length(x)){
      ii <- (i-(n-1)):i
      res[i] <- tail(diff(r01(x[ii])),1)
    }
    if(any(is.na(res))){
      print(   paste("WARNING vector haves NAs",sum(is.na(res)))    )
      res <- imputeTS::na_ma(res)
    }
    return(cumsum(res))}

Hilfsfunktion zur Normalisierung

r01 <- function(x)    (x-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

Die rote Reihe ist der Preis, die blaue Reihe ist nach der Volatilität normalisiert.

Wie wir sehen, hat die Reihe alle Preiseigenschaften, ist aber in ihren Merkmalen stabiler.

Versuchen wir, die Qualität der NW-Hangklassifizierung zu vergleichen

das Ziel - die Deklination von WP

Zeichen - ein Dutzend Standardindikatoren

AMO - forrest , mit denselben Parametern und sids

Spur 10k , Test 10k

Prognose zum Standardpreis

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    1
        -1 3416 1894
        1  1582 3108
                                         
               Accuracy : 0.6524       

Prognose zum geänderten Preis

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    1
        -1 3504 1568
        1  1332 3596
                                         
               Accuracy : 0.71           

Ich fordere Sie auf, zu spekulieren!!!!!

[Andrei Trukhanovich]

Aleksey Nikolayev:

Wollen Sie damit sagen, dass es an der Zeit ist, das heimische Nest des Devisenhandels zu verlassen?

Es ist sinnvoll zu bleiben, wenn es eine kleine Maschine gibt, die die Einlage in einem Monat erhöhen kann, in allen anderen Fällen ist es einfacher, an einem anderen Ort zu arbeiten.

[Forester]

mytarmailS:

Wie die Vorhersagbarkeit von Zeitreihen verbessert werden kann

Am Beispiel der Zickzack-Klassifizierung...

Normalisierung der Volatilität

0) einen leeren Vektor erzeugen

1) dem Preis in einem gleitenden Fenster der Größe n folgen

2) Normalisierung der Preise im gleitenden Fenster in den Bereich 0-1

3) schreibe die Differenz zwischen dem letzten normalisierten Wert und dem vorherigen in den leeren Vektor

4) kumulative Summe über den Vektor bilden

P-Code, mit NA-Iterpolation, falls verfügbar

Hilfsfunktion zur Normalisierung

Die rote Reihe ist der Preis, die blaue Reihe ist nach der Volatilität normalisiert.

Wie wir sehen, hat die Reihe alle Preiseigenschaften, ist aber in ihren Merkmalen stabiler.

Versuchen wir, die Qualität der NW-Hangklassifizierung zu vergleichen

das Ziel - die Deklination von WP

Zeichen - ein Dutzend Standardindikatoren

AMO - forrest , mit denselben Parametern und sids

Spur 10k , Test 10k

Prognose zum Standardpreis

Prognose zum geänderten Preis

Ich fordere Sie auf, zu spekulieren!!!!!

Es ist besser, die Gewinne zu vergleichen. Kein Fehler in der Neigung.

[sibirqk]

mytarmailS:

Wie die Vorhersagbarkeit von Zeitreihen verbessert werden kann

Am Beispiel der Zickzack-Klassifizierung...

Normalisierung nach Volatilität

Im Grunde ist es fast dasselbe, als würde man eine Trendlinie erstellen und sie dann aus der ursprünglichen Reihe entfernen. Ja, es ist einfacher, diesen Restwert vorherzusagen, aber alles hängt von der Trendprognose ab. Um den Trend vorherzusagen, sollten wir zumindest ungefähr wissen, wohin sich der Preis in Zukunft entwickeln wird. Aber wenn man es weiß, braucht man kein Akkordeon - ich meine alle vorherigen Stufen.