Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2335
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Ein gutes Beispiel wäre, wenn 10 Stunden mit einem Durchschnitt von 10 Minuten systemisch sind.
Warum sollte die durchschnittliche Haltedauer einer Position notwendigerweise ein Systemmerkmal sein und nicht nur eine statistische Größe...?
Erläuterung - der TS hält eine Position, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Bedingungen sind so, dass sie oft nur wenige Minuten andauern, aber einmal im Jahr können sie auch stundenlang anhalten.
Reicht diese Erklärung?)
Warum sollte die durchschnittliche Haltedauer einer Position notwendigerweise ein Systemmerkmal sein und nicht nur eine statistische Größe...?
Erläuterung - der TS hält eine Position, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Bedingungen sind so, dass sie oft nur wenige Minuten andauern, aber einmal im Jahr können sie auch stundenlang anhalten.
Ist diese Erklärung ausreichend?)
Sie bemühen sich eher, ein theoretisches Gegenbeispiel zu finden. Nähern wir uns der Praxis. Auf smartlab habe ich einen ausführlicheren Beitrag verfasst (aus gerechtem Zorn werde ich den Link nicht veröffentlichen).
Ein nichtsystemisches Ergebnis ist also ein Ergebnis, das außerhalb des vom TS verwendeten Marktmusters erzielt wird.
Es ist dumm, das Glück als systematisch zu betrachten, nur weil ein Handelsalgorithmus verwendet wird.
Ihnen geht es eher darum, ein theoretisches Gegenbeispiel zu finden. Nähern wir uns der Praxis. Ich habe einen ausführlicheren Beitrag auf smartlab verfasst (aus gerechtem Zorn werde ich den Link nicht veröffentlichen).
TZ ist profitabel, wenn sie eine Marktineffizienz ausnutzt. Es sei denn, es handelt sich um zufällige Gewinne, natürlich.
Ein nichtsystemisches Ergebnis ist also ein Ergebnis, das außerhalb des vom TS verwendeten Marktmusters erzielt wird.
Esist albern, Glück als systematisch zu betrachten, nur weil der Algorithmus gehandelt hat.
Es ist eine andere Sache, wenn es so formuliert wird. Ich stimme zu, dass Sie teilweise Recht haben. Zum Teil, weil es auf eine philosophische Frage hinausläuft, dass man Glück und Regelmäßigkeit nicht trennen kann. Und wenn es auf die Mathematik ankommt, stellt sich die Frage, dass wir die gesamte Stichprobe nicht kennen, weil das meiste noch nicht passiert ist.
Wenn ein guter Pokerspieler einmal in zwei Jahren ein großes Turnier gewinnt (100%) und seine durchschnittliche Platzierung bei 65% liegt, können wir dann sagen, dass der Gewinn eines Turniers Glück ist und kein Muster...
Wenn Sie die Daten für den Lehrer markieren, können Sie eine Bedingung festlegen, die besagt, dass ein Handel, der länger als 30-60 Minuten dauert (jede Aufgabe ist anders, Langläufer brauchen vielleicht eine Woche), als nicht erfolgreich gilt. Auf diese Weise wird der Algorithmus für schnelle Angebote angepasst, die für Ihr System geeignet sind.
Natürlich muss man sich nicht weigern, unsystematische Angebote abzulehnen. Die Frage ist, was man damit in der Realität anfangen kann.
Die Weigerung, unsystematische Geschäfte zu verwerfen, ist sicherlich nicht notwendig. Hier stellt sich die Frage, was man in der realen Welt mit so einem Ding macht.
Im wirklichen Leben warten Sie, wenn Sie nicht aus der Ausbildung herausgeworfen wurden.
Wenn sie weggeworfen wurden, müssen sie nach dieser Zeit geschlossen werden, um dem System zu entsprechen. Wenn das System sie nicht trainiert hat, liegt ihre Erfolgsquote bei 50 %, d. h. auf lange Sicht werden sie ein Ergebnis von 0 haben. D.h., wenn wir sie schließen, werden wir weder Gewinn noch Verlust machen, wir werden also kein Geld verlieren, aber das System wird mit ihren zufälligen Gewinnen oder Verlusten stabil sein.
Die Weigerung, unsystematische Geschäfte zu verwerfen, ist natürlich nicht notwendig. Hier stellt sich die Frage, was man in der realen Welt mit so einem Ding macht.
Meiner Meinung nach sollte der Begriff der "Marktineffizienz" in irgendeiner Weise präzisiert werden. Soll sie immer und in gleichbleibendem Maße dem Markt inhärent sein? Oder tritt sie nur gelegentlich auf und/oder hat ein variables Ausmaß? Kann sie anders definiert werden als durch das Verhalten der Aktien?
Da der Begriff der "Marktineffizienz" in Ihrer Argumentation grundlegend ist, kann nur seine Formalisierung zur Formalisierung des Algorithmus für die Arbeit mit einzelnen Geschäften führen.
Meines Erachtens ist es sinnvoll, den Begriff der "Marktineffizienz" zu präzisieren. Soll sie immer und in gleichbleibendem Maße dem Markt inhärent sein? Oder tritt sie nur gelegentlich auf und/oder hat ein variables Ausmaß? Kann sie anders definiert werden als durch das Verhalten der Aktien?
Da der Begriff der "Marktineffizienz" für Ihre Argumentation grundlegend ist, können wir von seiner Formalisierung nur bei der Formalisierung des Algorithmus für die Arbeit mit einzelnen Geschäften ausgehen.
Ich bin nicht sehr gut im Formalisieren.
Ich bin nicht sehr gut im Formalisieren.
Nun, Sie müssen eine interne Idee haben, da sie Ihnen hilft, TS zu erstellen.
Schöne und bequeme Formalisierungen sind nur für Vorträge und Monographien gut, die uns kaum gefallen werden).
Meines Erachtens ist es sinnvoll, den Begriff der "Marktineffizienz" zu präzisieren. Soll sie immer und in gleichbleibendem Maße dem Markt inhärent sein? Oder tritt sie nur gelegentlich auf und/oder hat ein variables Ausmaß? Kann sie anders definiert werden als durch das Verhalten der Aktien?
Da der Begriff der "Marktineffizienz" für Ihre Argumentation grundlegend ist, kann nur seine Formalisierung zur Formalisierung des Algorithmus für den Umgang mit einzelnen Geschäften führen.
Ich habe gegoogelt, was sie über "Marktineffizienzen" schreiben - 99 % der Informationen sind die üblichen Spitzfindigkeiten, die auf Bestellung von den Börsen der Werbetexter geschrieben werden.
aber es gibt ein mehr oder weniger eindeutiges Konzept eines "effizienten Marktes" - im Allgemeinen wird definiert, dass "der Preis alles berücksichtigt" und "der Marktpreis den tatsächlichen Wert eines Vermögenswertes widerspiegelt".
Aber wenn wir in die entgegengesetzte Richtung gehen - das Präfix "nicht" zu "effizienter Markt" hinzufügen und ein bestimmtes Antonym mit der Definition "effizienter Markt" erhalten - können wir meiner Meinung nach keine formalisierte Beschreibung der "Marktineffizienz" erhalten - also stehen wir vor einem weiteren Rätsel bei der Formalisierung des Problems
Wenn die durchschnittliche Zeit des Haltens einer Position für einen TS 10 Minuten beträgt. Und die aktuelle Position hängt für 10 Stunden, dann sein Ergebnis ist ein zufälliges (völlig unsystematisch)?
- Völlig systematisch, vorausgesetzt, Ihr TS berücksichtigt keine Positionshaltezeiten, d.h. er verwendet einige Muster, Kanäle, Rückkehr zum Durchschnitt.
- Völlig NICHT systematisch, wenn Ihr TS strenge Beschränkungen für die Handelszeiten hat, d.h. an Handelssitzungen oder an den Handelsstil in Bezug auf bestimmte Zeitspannen gebunden ist - intraday, kurz- oder mittelfristig
Die interessanteste Frage ist: Was ist zu tun? - imho, versuchen Sie, solche TS in ein paar TS zu formalisieren - ein TS mit der maximalen Zeit, um die Position zu halten + TS mit den verbleibenden Trades, dann überprüfen Sie für ein TS und bewerten Sie die Handelsstatistiken, wenn separat kein TS funktioniert, imho war zunächst entweder Handel auf gut Glück Oder dieser TS kann nur als eine Zusammensetzung von TS funktionieren - hier ist alles kompliziert, oder eine eingefrorene Order im Markt kompensiert die neuen Orders auf den Drawdown und / oder die Gewinnrate - wenn der Handel eine Menge von Aufträgen ist. Oder der Auftrag ist zu einer Verzögerung in Bezug auf die Zeit für den nächsten Auftrag geworden - wenn wir um einen Auftrag handeln
Ich brauche es nicht neu zu schreiben, aber das Problem ist wie bei Spielen mit unvollkommenen Informationen - entweder haben Sie eine optimale Strategie oder Sie haben gemischte Strategien, die Ihr Algorithmus auf eine probabilistische Weise auswählt.