Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2089
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die Menge interpretiert die Nachrichten anders, und die Quote ist im Allgemeinen zu ihren Gunsten
All dies ist nicht das Ziel der Studie.
All dies ist nicht der Zweck der Forschung.
Ich habe einige professionelle Untersuchungen zu diesem Thema gesehen, ich glaube, sie stehen in einem Thread.
Screenshots im Forum waren
Ich weiß leider nicht mehr, wann
entweder auf 4-rka oder hier
höchstwahrscheinlich bei einem 4er-PackPaare, ja, man muss die Nachrichten aus beiden Ländern nehmen. Ich verstehe die Handlungsoptionen nicht. Stark, mittel, klein? Wenn ja, ist vielleicht vereinfachen oder nicht. Vier Möglichkeiten also.
Genau richtig - kurz für Low, Medium und High Impact Expected. Es gibt auch N für Nicht-wirtschaftlich - Urlaub und Zeitumstellung.
Sie können die Dinge vereinfachen, aber Sie müssen wahrscheinlich zusätzliche Nachforschungen anstellen - es kann sich zum Beispiel herausstellen, dass Mittel in Dollar stärker ist als Hoch in anderen Währungen.
Ein weiteres Problem ist, dass es eines Tages viele Nachrichten über ein Land geben kann, die sich in Zeit, Stärke und Richtung unterscheiden.Irgendwie muss das alles sorgfältig "unter einen Hut" gebracht werden.)Ich werde alle Informationen über Trends und große Schwankungen töten.
Ich möchte wissen, ob der Preis und die 8 PCA-Komponenten mit dem Preis identisch sind. Ich frage mich, ob die Fourier-Zerlegung der Reihe die gleiche Amplitude wie der Preis hat.
Der Preis hat ein solches Spektrum - wenn wir die Fourier-Kurve des Preises nehmen, wird die maximale Amplitude immer bei den langsamen Schwankungen liegen.
Das Spektrum der Inkremente ist das gleiche, die konstante Komponente und die Frequenzen, die außerhalb des Fensters liegen, werden automatisch gelöscht.
Wahrscheinlich Float, das 2d Bild ist von Matlab, ich habe es vor langer Zeit abgerissen.
Der Preis hat ein solches Spektrum. Wenn man die Fourierkurve des Preises nimmt, wird die maximale Amplitude immer in langsamen Schwingungen liegen.
Die Inkremente haben ein solches Spektrum, die konstante Komponente und die Frequenzen, die außerhalb des Fensters liegen, werden automatisch entfernt.
Wahrscheinlich Float, das 2d Bild ist von Matlab, ich habe es vor langer Zeit abgerissen.
Norm
Wie nutzen Sie das Spektrum?
Völlig richtig - kurz für Low, Medium und High Impact Expected. Es gibt auch N für Nicht-wirtschaftlich - Urlaub und Zeitumstellung.
Eine Vereinfachung ist wahrscheinlich möglich, aber es sind weitere Untersuchungen erforderlich - es könnte sich beispielsweise herausstellen, dass Mittel für den Dollar stärker ist als Hoch für eine andere Währung.
Ein weiteres Problem ist, dass es an einem Tag viele Nachrichten für ein Land geben kann, die sich in Zeit, Stärke und Richtung unterscheiden.Irgendwie muss alles "auf einen Nenner gebracht werden")Natürlich wird es nicht möglich sein, alles auf einmal zu erledigen. Außerdem ist die Wahl einer geeigneten TF-Skala ebenfalls ein Problem. Was zur vollen Stunde zu sehen ist, ist auf den Minuten schwer zu erkennen und umgekehrt. Wir brauchen die Logik einer Reihe von einfachen Studien. Die Aufgabe kann nicht als einfach bezeichnet werden.
Normen
Wie nutzen Sie das inkrementelle Spektrum?
Meditieren))
Mit dem Auge ist es nicht klar, was man damit machen kann, vielleicht findet MO
Der Preis hat ein solches Spektrum, und wenn man die Fourierkurve des Preises nimmt, wird die maximale Amplitude immer in langsamen Schwingungen liegen.
Die Inkremente haben dieses Spektrum, die konstante Komponente und die Frequenzen, die außerhalb des Fensters liegen, werden automatisch entfernt.
So wie Preiserhöhungen schon immer ein flimmerndes Rauschen (rosa Rauschen) waren.
Offensichtlich haben Sie das Wichtigste am Preis vergessen - den Speicher. Hehe...
Kann die MO von Preiserhöhungen profitieren? Ja und nein. Der konstante Erwartungsfehler für jede Stichprobe ist dabei hinderlich.
So wie Preiserhöhungen schon immer ein flimmerndes Rauschen (rosa Rauschen) waren.
Offensichtlich haben Sie das Wichtigste am Preis vergessen - den Speicher. Hehe...
Kann die MO von Preiserhöhungen profitieren? Ja und nein. Der konstante Erwartungsfehler für jede Stichprobe ist dabei hinderlich.
Im inkrementellen Spektrum wurde kein 1/f-Abfall festgestellt.
Ich habe nur die konstante Komponente und den Trend verworfen.
In diesem Fall werden Inkremente nur zur Festlegung der Grenzfrequenzen benötigt.
Ich vergaß: Sie können auch den Mittelwert von den Gradienten abziehen.
Wenn jemand ein Beispiel mit Neuigkeiten macht - ich bin bereit, es in CatBoost mit verschiedenen Parametern laufen zu lassen - ist dieses Thema für mich interessant.
Ich habe versucht, die Art des Schleppnetzes je nach den erwarteten Nachrichten zu ändern - der Effekt war gut, aber irgendwie war die Probenahme nicht automatisiert.
Und ja, meinen Recherchen zufolge ist es besser, auf Nachrichten zu warten, als sie liegen zu lassen - auf diese Weise geht es reibungsloser...