Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2087
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Karoch )) brauchen nichts, weder die Frequenz noch die Phase, nur eine Amplitude einer Harmonischen mit der größten Amplitude, nur ein Vorzeichen
wenn man etwas hinzufügt, erhält man eine Menge Lärm
und Sie erhalten ein sehr klares Signal, eine andere Frage ist, was dieses Signal trägt))
nur das Geräusch ist nicht hörbar
was man bekommt, ist was man bekommt
und die Fourier-Transformation wird nur das hervorheben, was Sie wollenman kann den Lärm einfach nicht hören.
was Sie einreichen, ist das, was Sie bekommen
und die Fourier-Transformation wird nur das hervorheben , was Sie wollenwas Sie fragen (wenn es immer derselbe Wunsch war)))))
man kann den Lärm einfach nicht hören
einfach PSHNH :)
einfach PSHNH :)
Kommen Sie mir nicht mit diesem Unsinn.
er hat eine große Amplitude und es ist nicht klar, was los ist...
;))))
Ich sehe die Aufgabe als schwieriger an. Nur die Nachrichten zu berücksichtigen, ist nicht sinnvoll, das beweist die Erfahrung der Händler. Die Beobachtung von Kursveränderungen ist notwendig, aber ich würde signifikante Kursveränderungen nach den Nachrichten beobachten, um herauszufinden, was den Kurs sonst noch beeinflusst hat. Beobachten Sie, welche Nachrichten es gab. Und vielleicht mischen Sie es mit Aktienindizes oder was auch immer in der Zahl enthalten ist.
Außerdem ist es falsch, die Nachrichten nur unter dem Aspekt der Bedeutung zu beschreiben. Es gibt den erwarteten Wert der Nachricht, es gibt den realen Wert, und es gibt die Richtung des Einflusses auf den Preis. Kombinationen von Merkmalen der Nachricht erweisen sich als ausreichend.
Ich stimme zu, die Realität ist komplizierter als jedes unserer Modelle, aber wir können sie nur mit Hilfe einfacher Modelle sinnvoll analysieren).
Ich stimme zu, die Realität ist viel komplexer als jedes unserer Modelle, aber wir können sie nur mit Hilfe einfacher Modelle sinnvoll erfahren.)
Es ist möglich (und notwendig), anhand einfacher Modelle nach der Synergie von Zeichen zu suchen, um dann mit Verständnis komplexe Modelle zu konstruieren. Niemand verbietet es, verschiedene Einzelindikatoren, Nachrichten, Aktienindizes, Zinssätze, Zinssätze Dritter oder etwas anderes auf den Preis hin zu untersuchen und sie zu gruppieren, falls eine Korrelation gefunden wird).
Ich stimme zu, die Realität ist viel komplexer als jedes unserer Modelle, aber wir können sie nur mit Hilfe einfacher Modelle sinnvoll verstehen.)
die Realität ist, dass wir für mehr Geld verkaufen und für weniger Geld bei uns kaufen
der durchschnittliche Händler arbeitet mit Mittelwertbildung, egal wie man es betrachtet
das ist alles
Sie müssen in der Lage sein, beide auszustechen und sich folglich von der Masse abzuheben.
Wir können (und sollten) nach Synergien in einfachen Modellen suchen, damit wir komplexe Modelle mit Verständnis aufbauen können. Niemand verbietet es, verschiedene Einzelindikatoren zum selben Test zu betrachten (Nachrichten, Aktienindizes, Zentralbankzinsen, Zinssätze Dritter oder was auch immer auf den Kurs einwirkt) und sie zu gruppieren, wenn eine Korrelation gefunden wird.
Compound ist etwas, das aus einfachen Regeln zusammengesetzt werden kann).
Ein CONNECTED ist etwas, das durch einfache Regeln aus einem einfachen CONNECTED wird)
Wie bei der Spektralanalyse können Sie aus einfachen Oberschwingungen eine Funktion beliebiger BEDINGUNGEN, ein additives Modell KONFIGURIEREN...
Wenn man darüber nachdenkt, dann ist derselbe Random Forest auch ein additives Modell und in gewissem Sinne eine spektrale Zerlegung, wenn auch zufällig...
Danke, du hast es wirklich gut erklärt, ich kann die Formeln nicht verstehen((
Ich habe schon vor langer Zeit über Filtertypen gelesen, im Prinzip ist das klar.
Ich habe meine Archive durchsucht, es gefunden, mich daran erinnert und es herausgefunden, aber es ist immer noch eine interessante Sache
Das Ziel ist eine approximierte Reihe. Ich habe "ssa" approximiert, aber Fourier ist auch möglich, die Hauptsache ist, sie schön zu glätten.
Zum Beispiel so.
Dann im Schiebefenster
Wir führen eine Fourier-Transformation durch, entfernen die Oberschwingung mit der Frequenz Null und suchen die Oberschwingung mit der größten Amplitude (wie Sie sagten).
und geben sie dem MSUA zur Schulung.
nach dem Lernen erhalten wir etwas unverständliches, aber sehr klares Signal, man kann deutlich sehen, dass die harmonische
Und bei den gleichen Daten hat Forrest nichts gefunden
Ich denke, dass man so klare und nützliche Signale aus dem Spektrum herausfiltern kann ... Eine sehr interessante Sache, diese Spektralanalyse ... und die darauf befindlichen Filter...
Übrigens wurde vor ein paar Seiten gesagt, dass Forrest intern keine Daten interpolieren kann, das Grid aber schon, hier ist ein anschauliches Beispiel
Machen Sie Fourier auf Inkrementen, Sie können sogar ohne SSA auskommen.
Erstellen Sie zu Übungszwecken einen Indikator mit 3 Sinuswellen und wenden Sie verschiedene Indikatoren darauf an.