Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2021

 
mytarmailS:

Also nimm es und tausche die ersten zwei Tage und mach dir nicht das Hirn kaputt ))

oder versuchen Sie, online vorzubilden

Diese Woche gilt er bis Donnerstag, aber ich habe noch keine Marktumkehr gesehen. Es ist unklar, wie schnell reagiert wird

der Markt hat sich für Sie nicht verändert, und ich weiß noch nicht, wie man lstm benutzt.


 
Maxim Dmitrievsky:

Diese Woche bis Donnerstag hält sich), aber noch keine Marktumkehr. Es ist unklar, wie schnell sie reagieren kann.

Hast du jemals lstm benutzt? Probier es aus, es ist cool.


Nur verkaufen?

 
Valeriy Yastremskiy:

Einfach verkaufen?

Wo kann man dort kaufen?

 
Maxim Dmitrievsky:

wo man dort kaufen kann

Trainieren Sie nur Sell oder beide Richtungen und das Raster ergibt sich von selbst)?

 
Valeriy Yastremskiy:

Trainieren Sie nur Sell oder beide Richtungen und das Raster entwickelt sich von selbst?)))

von mir selbst

 
Maxim Dmitrievsky:

Diese Woche bis Donnerstag hält sich), aber noch keine Marktumkehr. Es ist unklar, wie schnell sie reagieren wird.

Benutzen Sie lstm? Probieren Sie es aus, es ist cool


Warum eröffnet der Neuro alle 6 Kerzen eine Position?
d.h. ist es wie ein Entscheidungszyklus?
 
Maxim Dmitrievsky:

Diese Woche bis Donnerstag hält sich), aber noch keine Marktumkehr. Es ist unklar, wie schnell sie reagieren kann.

Benutzen Sie lstm? Probieren Sie es aus, es ist cool


Und es gibt überhaupt keine offene Position, sie wird geschlossen und sofort wieder geöffnet. Seltsame Logik, ich hätte einfach weitermachen können.
 
Evgeny Dyuka:
warum eröffnet der Neuro alle 6 Kerzen eine Position?
d.h. ist es wie ein Entscheidungszyklus?

nicht jeder, es passiert einfach

 

Ich beschloss, ein Analogon des Testers zu erstellen, nicht um das Training und seine Auswertung im Terminal-Tester durchzuführen, sondern um NS/Forest die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse des Trainings schnell auszuwerten.
Ich habe vor, als Eingabedaten für die Berechnungen zu verwenden:
1) OHLC by Bid
2) Kommission - kann zum Zeitpunkt der Handelseröffnung erhoben werden
3) Swap - kann zum Zeitpunkt des Tageswechsels erhoben werden
4) OHLC by Asc - anstelle des Spreads. Da die Spanne auf dem Balken als Minimum für die Lebensdauer des Balkens angegeben ist. Zu Zeiten des OHLC waren die Spreads höchstwahrscheinlich nicht minimal, sondern größer. Bei starken Bewegungen waren sie viel größer. Wir müssen echte Tickdaten verwenden, d. h. die Vorbereitung erfordert eine vollständige Durchquerung der echten Ticks.
Eine Bitte an die Entwickler (falls sie hier nachsehen) - kann ich OHLC auf Asc zu den Informationen über die Balken hinzufügen?

Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Vielleicht gibt es ein fertiges Testgerät? Auch ohne OHLC auf Asc wäre eine gute Basis für die Verfeinerung.

 
Ich denke, wenn der Markt handelt, können Sie einen Slippage von 10-20% der Höhe einer Minutenkerze hinzufügen, wenn diese zu hoch ist (d.h. wenn es ein Gap gab).
Und wenn wir mit schwebenden Geschäften arbeiten, sollten wir die Geschäfte bei sehr hohen Minutenkerzen (Gaps) auslassen.