Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1819
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Es ist möglich, künstlich mehrere Probenahmemodi mit unterschiedlichen Verteilungen und zufälligen Übergängen zwischen den Modi zu erzeugen. Dies würde interessantere Muster erfassen als einfache Zufallsstichproben.
usw.
Ja, es ist alles das gleiche Thema, zufällige Suche nach Prädiktor-Ziel-Abhängigkeiten
Die Geschäfte werden nach dem Zufallsprinzip eröffnet und dann in ein neuronales Netz eingegeben. Vieles hängt von einer kompetenten Probenahme ab
Damit habe ich z. B. Abhängigkeiten zwischen TFs gefunden, wie Sie vorgeschlagen haben
Danke, ich werde es mir ansehen.
Wenn ich einen Handel mit Verzögerungen vorwärts und rückwärts für wie viele Bars haben?
Um wie viele Takte hinkt der Handel vor und zurück?
Ein einfaches Beispiel:
mit 0,5 Wahrscheinlichkeit verkaufen oder kaufen wir auf dem neuen Balken (oder handeln nicht)
beim nächsten Bar mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 schließen wir die Position oder halten sie
Wenn sie geschlossen ist, fahren Sie mit Schritt 1 fort, wenn sie nicht geschlossen ist, warten Sie auf den nächsten Balken und betrachten Sie die Wahrscheinlichkeit, bis die Position geschlossen ist.
Dies ist das einfachste Beispiel.Es ist möglich, künstlich mehrere Probenahmemodi mit unterschiedlichen Verteilungen und zufälligen Übergängen zwischen den Modi zu erzeugen. Dies würde interessantere Muster erfassen als einfache Zufallsstichproben.
usw.
Nach welchen Mustern suchen wir dazwischen? Saisonal oder zeitlich sind hier logischerweise unangebracht. Auch die zufällige Suche nach Korrelationen funktioniert nicht wirklich. Außerdem ist das Ziel, das wir haben, eine Spur, dann gibt es einen Sinn, wenn es Muster gibt, aber die Spur ist unregelmäßig und ziemlich zufällig, sie wird nichts bringen. Wir werden eine Vorhersage und eine Verzögerung haben.
Aber wenn sie gefunden werden, gibt es noch etwas zu optimieren))).
Ein einfaches Beispiel:
mit 0,5 Wahrscheinlichkeit verkaufen oder kaufen wir auf dem neuen Balken (oder handeln nicht)
auf dem nächsten Balken mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 schließen wir die Position oder halten sie
Wenn er geschlossen ist, gehen wir zu Punkt 1, wenn er nicht geschlossen ist, warten wir auf den nächsten Balken und betrachten die Wahrscheinlichkeit, bis wir die Position schließen.
Dies ist das einfachste Beispiel.Nein, nicht die Frage in der NS. Ich weiß nicht, ich möchte die Tageszeit und den Preis des Geschäfts überprüfen oder einfach nur Krallen von Bars in der Nähe zu?
Nach welcher Art von Mustern suchen wir? Saisonale oder zeitliche Muster sind hier logischerweise unangebracht. Die zufällige Suche nach Korrelationen ist auch nicht sehr gut. Außerdem ist das Ziel die Antizipation, dann macht es Sinn, auch wenn wir Regelmäßigkeiten haben, aber die Antizipation ist unregelmäßig und ziemlich zufällig, sie wird uns nichts bringen. Wir werden eine Vorhersage und eine Verzögerung haben.
Wenn sie jedoch gefunden werden, gibt es etwas zu optimieren))))
zwischen den Prädiktoren und der Richtung des Geschäfts. Die Prädiktoren können alles Mögliche sein, z. B. die Preiserhöhungen.
Nein, das ist nicht die Frage im NS. Nur der Zeitpunkt und der Preis des Geschäfts oder sind auch die Sperrklauseln in der Nähe?
Inkremente, Indikatoren, alles bei der Eingabe. Auf dem Weg nach draußen die Richtung des Handels.
zwischen den Prädiktoren und der Richtung des Handels. Prädiktoren können alles Mögliche sein, zum Beispiel Preiserhöhungen
Jede von ihnen ist zu viel)))) Wir haben nur einen Durchschnittswert, außer für Inkremente))))) Es wäre logisch zu verstehen, wie viele Takte rückwärts optimal sind.
Alle sind zu viel)))) Wir haben neben den Inkrementen nur Durchschnittswerte))))) Es wäre logisch zu wissen, wie viele Takte rückwärts optimal sind.
Allerdings vermisse ich immer noch Bände.
Alle sind zu viel)))) Wir haben neben den Inkrementen nur Mittelwertbildung))))) Irgendwie wäre es logisch zu verstehen, wie viele Takte rückwärts optimal sind.
Dies ist ein weiterer Auswahlblock, der nicht mit der Probenahme zusammenhängt. Es werden die maximalen Rückwärtsbalken genommen und dann die besten Kombinationen ausgewählt. Dies ist ein Problem der qualitativen Annäherung, nicht der Probenahme.
Folglich wird bei richtiger Stichprobenbildung die optimale Anzahl von Verzögerungsprädiktoren ausgewählt, die die Richtung des Handels maximal beschreiben.
Dann wird eine Monte-Carry-Analyse durchgeführt und die besten Optionen werden ausgewählt. Ich glaube nicht, dass das hier jemand gemacht hat, aber ich mache das schon lange). Ich bin auf der Suche nach rah-two, wenn es welche gibt... aber es gibt keine Grenzen der Perfektion :)
jetzt eine interessantere Stichprobe wünschen