Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1791
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)))) was für ein Mistkerl!)
Ich habe eine Idee, ist es schwer, eine Plattform in Python zu schreiben, ohne Handel, nur Charts, um es bequem zu beobachten, um mit ihnen zu interagieren usw.
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)))) das ist ein Haufen Mist)
Ich habe eine Idee, ist es schwer, eine Plattform in Python zu schreiben, ohne Handel, nur Charts, um es bequem zu beobachten, um mit ihnen zu interagieren usw.
nur warum
Wenn Sie AMO interaktiv unterrichten wollen, berühren Sie einfach die Einstiegspunkte auf einer Karte und lassen Sie sich von ihm unterrichten, genauso wie Sie sie bestrafen können.
Natürlich nur ein Scherz)
Ja, das habe ich mir auch gedacht ;)
Auf die gleiche Weise können wir sie bestrafen, es gibt auch coole Ideen, wie man sie nutzen kann, wir können sogar ein Produkt für alle Händler machen.
Ja, ich denke schon ;)
Die Frage ist also, wie man das richtige Modell und dann sinnvolle Parameter auswählt.
Natürlich hängt es davon ab, was Sie von dem Modell erwarten und wie gut es diese Anforderungen erfüllt. Ein und dasselbe Modell kann auf unterschiedliche Weise verwendet werden, und seine Korrektheit kann von der Art seiner Anwendung abhängen. Nehmen wir zum Beispiel den bereits erwähnten Ornstein-Uhlenbeck, mit dem man das kann:
1) Suchen Sie nach Kursverläufen, die durch das Modell gut beschrieben werden, und verwenden Sie das Modell, um Kurse vorherzusagen.
2) Man kann sich daran erinnern, dass dieses Modell häufig verwendet wird, um zufällige Preisschwankungen um ein bestimmtes Gleichgewichtsniveau zu beschreiben. Dazu müssen wir sie in der Form umschreiben:
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), wobei der Parameter p0 diesen Gleichgewichtspreis bezeichnet. Andererseits kann der Gleichgewichtspreis auf der Grundlage einiger grundlegender Überlegungen berechnet werden, und es kann versucht werden, die Divergenz-Konvergenz dieser beiden Gleichgewichtspreise (falls es einen gibt) zu handeln.
Und SB (pseudo) passt nicht wirklich zu meiner Logik, ein Wiener Prozess mit diskreter Zeit also. Es sieht eher wie ein Brownscher Prozess aus).
Hier sollten wir mit der "Korrektur von Namen" beginnen, wie Konfuzius sagte).
SB und Wiener Prozess sind sehr ähnliche Konzepte (mathematische Modelle). Der wesentliche Unterschied zwischen ihnen liegt in der Zeitstruktur: bei SB ist sie diskret, während sie bei einem Vinor-Prozess kontinuierlich ist. Gleichzeitig ist es möglich, einen SB aus einem Winky zu erhalten, indem man ihn zu diskreten Zeitpunkten nimmt, während ein Winky aus einem SB durch einen begrenzten Übergang erhalten werden kann.
Die Brownsche Bewegung ist ein realer physikalischer Prozess, dem viele verschiedene mathematische Modelle entsprechen können. Verwirrung entsteht, weil diese Modelle auch als Brownsche Bewegung bezeichnet werden.
Ich musste mich in Excel einarbeiten und die Bilanzdaten abrunden. Ich konnte die Datei von R nicht lesen und brauchte eine Stunde, um sie in Excel zu korrigieren.
Zumindest haben wir etwas Neues entdeckt :) Es handelt sich um ein Standardberichtsformat, das ich nicht verändert habe. Wenn Sie Excel nicht sehr gut kennen, können Sie es einfach in Notepad ersetzen :)
Ich habe Folgendes getan
Sie können überprüfen, ob alles in Ordnung ist, zumindest mit dem Auge, ich hoffe es ))
Die Bilanztabelle ist anders - ein bisschen zu viel Arbeit.
Ich habe einen Kaffee getrunken und gedacht, interpolieren falsch, kann eine starke Verzerrung sein, wenn der TS nicht für eine lange Zeit gehandelt hat, fuck, ..... Ich muss den Saldo auf jeder Kerze zählen, wie in der Realität, sonst wird es nicht funktionieren, sonst unrealistisch Bars werden....
Kannst du das Guthaben auf jeder Kerze zählen? Ich bin nicht in der Stimmung zum Programmieren und Denken :)
Ich habe es von Anfang an gesehen, ich brauche die Daten der Eröffnungs- und Schlusspositionen. Es stellt sich heraus, dass meine Strategie eine seltsame Eröffnung von zusätzlichen Auftrag und dann schließen sie relativ schnell :) D.h. das Volumen besteht aus zwei Losen, was die Sache zusätzlich erschwert. Also, ja, ich kann einfach bei jedem neuen Balken eine Bilanz ziehen.
Ich habe eine Bilanz mit Datum hinzugefügt, die Situation zum Zeitpunkt der Eröffnung einer neuen Bar. Wenn die Spalte "Typ" im vorherigen Balken "Kaufen" oder "Verkaufen" lautete und der aktuelle Balken "KEIN" ist, bedeutet dies, dass die Position im letzten Balken vollständig geschlossen wurde und möglicherweise nur teilweise geschlossen ist, dann ändert sich nur die Zahl in der Spalte "Lot".
Es hängt natürlich davon ab, was Sie von dem Modell erwarten und wie gut es diese Anforderungen erfüllt. Ein und dasselbe Modell kann auf unterschiedliche Weise verwendet werden, und seine Korrektheit kann von der Art seiner Anwendung abhängen. Nehmen wir zum Beispiel den bereits erwähnten Ornstein-Uhlenbeck, mit dem man das kann:
1) Suchen Sie nach Kursverläufen, die durch das Modell gut beschrieben werden, und verwenden Sie das Modell, um Kurse vorherzusagen.
2) Wir können uns daran erinnern, dass dieses Modell oft verwendet wird, um eine zufällige Preisschwankung um ein Gleichgewichtsniveau zu beschreiben. Dazu müssen wir es in der Form umschreiben:
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), wobei der Parameter p0 diesen Gleichgewichtspreis bezeichnet. Andererseits kann der Gleichgewichtspreis auf der Grundlage einiger grundlegender Überlegungen berechnet werden, und es kann versucht werden, die Divergenz-Konvergenz dieser beiden Gleichgewichtspreise (falls es einen gibt) zu handeln.
Hier sollten wir mit der "Korrektur der Namen" beginnen, die Konfuzius sagte)
SB und Wiener Prozess sind sehr ähnliche Konzepte (mathematische Modelle). Der wesentliche Unterschied zwischen ihnen liegt in der Zeitstruktur: bei SB ist sie diskret, während sie bei einem Vinor-Prozess kontinuierlich ist. Gleichzeitig ist es möglich, SB aus einem Winky zu erhalten, indem man es zu diskreten Zeitpunkten nimmt, während ein Winky aus SB durch einen begrenzenden Übergang erhalten werden kann.
Die Brownsche Bewegung ist ein realer physikalischer Prozess, dem viele verschiedene mathematische Modelle entsprechen können. Verwirrung entsteht dadurch, dass diese Modelle auch als Brownsche Bewegung bezeichnet werden.
spc. Interessanter Gedanke. Auswahl/Trennung von Abschnitten einer Reihe nach dem Ausmaß, in dem das Modell den Abschnitt beschreibt. Woran können wir erkennen, ob das Modell gut oder schlecht beschreibt? Wir können die Korrelation nicht auf einen Blick erkennen. Aber es ist etwas dran. Die Frage/Aufgabe besteht nicht darin, Vorhersagen zu treffen, sondern das Verhalten der Serie zu ändern.
Begriffe und ihre Eindeutigkeit machen das Leben leichter)))) Ich habe SB zunächst im Minus- bis Plusunendlichkeitsbereich in unendlicher Zeit und erst dann die Regeln. Das Wiener's war sofort in den Regeln)))), deshalb ist es wohl näher dran).