Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1789
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Für alles, was Sie wollen, aber in einem vernünftigen Rahmen, aber bitte nur Preis und Balance, nicht zu viel, um nicht zu quälen mein Laptop )
Auf keinen Fall - lassen Sie uns die Begriffe definieren, denn ich handle auf Minutenbasis, die Charts zeigen, dass der Handel ein ganzes Quartal lang gut laufen kann, und das sind bereits Tausende von 30 Balken.
Ich glaube, man muss über 3 Jahre schauen :)Auf keinen Fall - lassen Sie uns die Begriffe definieren, denn ich handle auf Minutenbasis, die Charts zeigen, dass der Handel ein ganzes Quartal lang gut laufen kann, und das sind bereits Tausende von 30 Balken.
Ich denke, wir sollten uns auf 3 Jahre einstellen :)((((
Wie viele Zählungen sind das?
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Was könnte eine Momentaufnahme des Zustands von BP sein? Welche Parameter sind in erster Näherung zu berücksichtigen, Durchschnittswerte, beschreibendes Verhalten, Abstufung, Stromstärke, Verhältnis der Skala von Monat zu Minute und zu Tick.
Das hängt natürlich von dem verwendeten mathematischen Modell ab. Die Wahl des Modells hängt davon ab, welche Aspekte des realen Phänomens es modellieren soll (für ein und denselben BP können viele verschiedene Modelle verwendet werden). Für ein bestimmtes Modell nehmen wir Stichprobenschätzungen seiner Parameter vor - die Erwartung wird durch den Mittelwert geschätzt, die Wahrscheinlichkeit durch die Häufigkeit usw.
Das hängt natürlich von dem verwendeten mathematischen Modell ab. Die Wahl des Modells hängt davon ab, welche Aspekte des realen Phänomens es simulieren soll (für ein und denselben GP können viele verschiedene Modelle verwendet werden). Für ein bestimmtes Modell werden Stichprobenschätzungen seiner Parameter vorgenommen - die Erwartung wird durch den Mittelwert geschätzt, die Wahrscheinlichkeit durch die Häufigkeit usw. usw.
Signifikante Parameter hängen nicht vom Modell und von den Forschern ab, sie sind entweder vorhanden oder nicht vorhanden, oder sie sind nicht konstant.
Die Aspekte sind die gleichen, um die Leistung der verschiedenen EA-Logiken zu bestimmen.
Dieser Ansatz liefert bisher offenbar nur begrenzte Ergebnisse)))
Unser BP hat zunächst 3 Parameter. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Theorien. Ich habe jedoch keine Arbeit über die Merkmale von Blutdruckwerten gefunden, die von einem Monat bis zu einer Zecke reichen. Und man ist sich darüber im Klaren, dass eine Buchführung auf allen Ebenen erforderlich ist.
Im Allgemeinen, unter Berücksichtigung der Entwicklung der Möglichkeiten) Ich neige zu der Idee der historischen Schnappschüsse von Staaten / Parameter, kann es viele von ihnen, sollte es weniger von allen BPs in dem, was ich nicht weiß, Anzahl der Zeiten und sie sollten signifikant sein. Und dann würde sich die Aufgabe darauf beschränken, das Auftreten neuer Zustände zu verfolgen.
Aussagekräftige Parameter sind unabhängig vom Modell und von den Forschern. Sie sind entweder vorhanden oder nicht vorhanden oder sie sind nicht konstant.
Aspekte sind einer, um die Leistung verschiedener EA-Logiken zu bestimmen.
Dieser Ansatz liefert bisher offenbar nur begrenzte Ergebnisse)))
Unser BP hat zunächst 3 Parameter. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Theorien. Ich habe jedoch keine Arbeit über die Merkmale von Blutdruckwerten gefunden, die von einem Monat bis zu einer Zecke reichen. Und man ist sich darüber im Klaren, dass eine Buchführung auf allen Ebenen erforderlich ist.
Im Allgemeinen, unter Berücksichtigung der Entwicklung der Möglichkeiten) Ich neige dazu, die Idee der historischen Momentaufnahmen von Staaten / Parameter, kann es viele von ihnen, sollte es weniger von allen BP in dem, was nicht wissen, Anzahl der Zeiten und sie sollten sinnvoll sein. Und dann würde sich die Aufgabe darauf beschränken, das Entstehen neuer Staaten zu verfolgen. Zum Beispiel so.
Sie stimmen nicht zu. Beispiele:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Ein Parameter ist d
2) SB mit einem linearen Trend: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Zwei Parameter - c und d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Drei Parameter - a, c und d
4) Ornstein-Uhlenbeck mit Parameteränderung (Zerfall) zum Zeitpunkt n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) bei 0<n<n1 und p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) bei n>=n1 - Sieben Parameter - n1, a1, a2, c1, c2, d1 und d2
Und so weiter und so fort
Sie sind nicht einverstanden. Beispiele:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Ein Parameter - d
2) SB mit linearem Trend: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Zwei Parameter - c und d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Drei Parameter - a, c und d
4) Ornstein-Uhlenbeck mit Parameteränderung (Zerfall) zum Zeitpunkt n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) bei 0<n<n1 und p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) bei n>=n1 - Sieben Parameter - n1, a1, a2, c1, c2, d1 und d2
Und so weiter und so fort.
Unter diesem Gesichtspunkt: ja. Die Frage ist dann, wie man das richtige Modell und die sinnvollen Parameter auswählt. Das Problem liegt auf der anderen Seite.
Die erste Option kann die zweite nicht korrekt beschreiben, und umgekehrt funktioniert es. Ein zu komplexes Modell wird jedoch nicht immer sinnvolle Parameter für einfache Zustände finden.))
Und SB (pseudo) passt nicht wirklich in meine Logik, ein Wiener Prozess mit diskreter Zeit also. Es sieht aus wie eine Brownsche Bewegung.)
mamamy ((((
Wie viele Zählungen sind das?
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gib mir 500k.
Was zählt? :)
Lassen Sie das Eingangs- und Ausgangsdatum oder nur den Eingang in der Bilanz stehen?
Welche Zählung? :)
Lassen Sie das Eingangs- und Ausgangsdatum oder nur den Eintrag in der Bilanz stehen?
500k Minuten :)
Nein, versuchen wir es erst einmal mit einer einfachen Variante, nur mit dem Saldo und den Preisen
500k Minuten :)
Nein, versuchen wir es erst einmal mit einer einfachen Lösung, nur Gleichgewicht und Preise
Einstiegs- und Ausstiegsdatum auch auf kurze Sicht zum Vergleich wäre gut.