Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1787
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Ich verwende keine nackten Inkremente, sondern im Wesentlichen nur relativ normalisierte Indikatoren.
Es macht keinen Sinn, Prädiktoren für die Modellleistung und Prädiktoren zur Bestimmung der Vorteilhaftigkeit der Anwendung eines bestimmten Modells zu vermischen. Meines Erachtens sollte ein Modell die Begünstigung bestimmen und das andere die TK selbst. Dann bleibt noch die Frage des Aufschlags für die Ausbildung solch günstiger Bedingungen, und dafür müssen wir die Schwelle definieren, ab der der TS effektiv funktioniert. Dabei kann es sich um einige Indikatoren handeln, z. B. Fehlersaldo und Gewinnwachstum oder einige andere Kennzahlen. Daher sollte die Einstufung für eine Woche oder zumindest für einen Tag vorgenommen werden.
Natürlich sollten wir relative Indikatoren verwenden. In der nackten Skala müssen wir berücksichtigen))) Die Relativität ist richtiger als die Differenz.)))
Die Ziele der wesentlichen Merkmale der Serie und der TK-Einrichtung sind natürlich unterschiedlich und dürfen nicht verwechselt werden. Aber sie sind miteinander verbunden. Schlechte oder gute TC-Einstellungen für eine bestimmte Serie. Zyklus und Zufälligkeit. Wir finden den notwendigen Zustand und den optimalen TS. Das heißt aber nicht, dass dies die beste Kombination ist. Und die weitere Suche nach einer optimalen Serie stimmt möglicherweise nicht mit der vorherigen überein))))
Es ist besser, die Frage der Indikatoren aus der umgekehrten Richtung zu stellen. Aus dem maximalen Durchschnitt und Pflaume) In relativen Einheiten. Wir suchen nicht nach einer Effizienzschwelle, sondern nach Leistungs- und Abflussbereichen.
Die Klassifizierung sollte für alle Daten gelten. Die Vorstellung, auf Minuten- oder Stundenbasis zu arbeiten, ist im Grunde genommen falsch. Die Arbeit im Moment. Dies ist eine Analyse für den Minuten- oder Stundenbereich, die meiner Meinung nach ein Fehler in der Entscheidungsfindung und eine Fehlerquelle ist.
Hier gibt es kein Geheimnis.
1) Es ist notwendig, günstige Perioden für TC und ungünstige Perioden zu bestimmen, d.h. das Ziel "Y" in der gleichen üblichen binären Form zu erstellen Y = 0000111100000
2) Erstellen Sie Variablen, die "Marktmerkmale" widerspiegeln. , fair und unvoreingenommen. DSP, insbesondere die Spektralanalyse, wird hier helfen.
Aus der DSP wissen wir, dass ein Signal beliebiger Komplexität durch die Summe von Sinuswellen beschrieben werden kann. Eine Sinuswelle hat nur drei Parameter - Amplitude, Frequenz und Phase; diese Summe von Sinuswellen bzw. ihre Parameter können als Marktcharakteristik betrachtet werden, und sie werden objektiv sein.
Wenn es für Sie schwierig ist, können Sie die Daten für mich vorbereiten, den Preis und "Y" für die Klassifizierung, und ich werde einen Code für mich erstellen und prüfen, ob wir einige günstige Bedingungen für den Handel unterscheiden können.
Die Zeiträume selbst geben uns nichts. Es ist notwendig, die aussagekräftigen Merkmale dieser Zeiträume zu definieren, anhand derer sie klassifiziert werden können.
Es muss eine Logik in den Variablen geben. Wenn es keine gibt, gibt es keine Möglichkeit, Fehler zu erkennen. Ohne Logik kann man nur empirisch vorgehen, und die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich vorhanden, aber gering. Sinuskurven sind nützlich, wenn man weiß, was sie bedeuten.
Was die Frage des Lernens aus aktuellen Daten anbelangt, so sollte es ein Kriterium sein, ob die Daten nach der Geschichte klassifiziert werden können oder nicht. Wir müssen die Ergebnisse des Erlernens signifikanter Merkmale der Serie auf historischen und aktuellen Daten vergleichen, wenn die Kombination neu ist, dann erhöht sich das Risiko von Fehlern.
Die Zeiträume selbst sagen nichts aus. Wir müssen aussagekräftige Merkmale dieser Zeiträume ermitteln, anhand derer wir sie klassifizieren können.
Es muss eine Logik in den Variablen geben. Wenn keine Logik vorhanden ist, kann der Fehler nicht erkannt werden. Ohne Logik kann man nur empirisch vorgehen, und die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich vorhanden, aber gering. Sinuskurven sind nützlich, wenn man weiß, was sie bedeuten.
Was die Frage des Lernens aus aktuellen Daten anbelangt, so sollte es ein Kriterium sein, ob die Daten nach der Geschichte klassifiziert werden können oder nicht. Wir sollten die Ergebnisse des Lernens signifikanter Merkmale von Reihen auf historischen und aktuellen Daten vergleichen, wenn die Kombination neu ist, dann steigt das Fehlerrisiko.
Das hat nichts mit der Periode zu tun, habe ich das gesagt? Die AFR (Amplituden-Frequenz-Antwort) ist eine objektive Eigenschaft der Funktion, in diesem Fall des Marktes.
Hier gibt es kein Geheimnis.
1) Es ist notwendig, günstige Perioden für TC und ungünstige Perioden zu bestimmen, d.h. das Ziel "Y" in der gleichen üblichen binären Form zu erstellen Y = 0000111100000
2) Erstellen Sie Variablen, die "Marktmerkmale" widerspiegeln. , fair und unvoreingenommen. DSP, insbesondere die Spektralanalyse, wird hier helfen.
Aus der DSP wissen wir, dass ein Signal beliebiger Komplexität durch die Summe von Sinuswellen beschrieben werden kann. Eine Sinuswelle hat nur drei Parameter - Amplitude, Frequenz und Phase; diese Summe von Sinuswellen bzw. ihre Parameter können als Marktcharakteristik betrachtet werden, und sie werden objektiv sein.
Wenn es für Sie schwierig ist, können Sie die Daten für mich vorbereiten, den Preis und "Y" für die Klassifizierung, und ich werde einen Code für mich erstellen und prüfen, ob wir günstige Bedingungen für den Handel unterscheiden können oder nicht, da dieses Thema auch für mich interessant ist
Vielen Dank für die Bereitschaft, sich an der Lösung des Rätsels zu beteiligen!
Was ist mit dem Indikator, nach dem Sie mich vorhin gefragt haben - haben Sie einen bestimmten TOR? Alle Berechnungen können durchgeführt werden - ich habe Links zur Bibliothek angegeben.
Wenn ich mir die Umsetzung der Idee der Plot-Klassifizierung ansehe, denke ich, dass es einige feste Zeitrahmen ohne Nachschulung und Anpassung geben wird, denn wenn ich bei jedem Ein-Minuten-Balken eine Prognose mache, bekomme ich zu viel unnötiges Rauschen.
Was das Markup betrifft, so ist es noch nicht klar - wir müssen das Kriterium verstehen, oder besser gesagt, wir müssen mit verschiedenen Kriterien für die Bewertung der Qualität experimentieren.
Ich habe mir eine Notiz gemacht, um diese Idee in den Plan der ATC-Entwicklung zu implementieren - geht an Nummer 17 :) Ich bin mir also nicht sicher, dass wir das Problem schnell lösen werden - wir müssen entscheiden, wie wir es lösen und wie wir das Ergebnis überprüfen.
Vielleicht ein Tool auf der Basis von DSP zu machen, das Sie planen, auf MT5 anzuwenden und schon hier zu sehen, was dabei herauskommt?
Was haben die Perioden damit zu tun, habe ich das gesagt? Sie haben nichts verstanden, der Amplituden-Frequenzgang ( AFR) ist ein objektives Merkmal der Funktion, in diesem Fall des Marktes
1) Sie müssen die Perioden für den TS identifizieren und nicht die günstigen Perioden, d.h. Sie müssen das Ziel "Y" in der üblichen binären Form Y = 0000111100000 erstellen
2) Erstellen Sie Variablen, die "Marktmerkmale" widerspiegeln. DSP, insbesondere die Spektralanalyse, wird hier helfen.
Im Allgemeinen bin ich nicht gegen die AFC-Serie. Wenn sie mit guten und weniger guten Zeiten in Verbindung gebracht werden kann. Nur die AFR ist nicht immer ein objektives Merkmal einer Serie im Verhältnis zu anderen Merkmalen, die wir brauchen. Die Zerlegung ist kein Problem, das Problem besteht darin, den Zusammenhang zu finden.
Natürlich müssen die Zahlen relativ sein. In nackten Zahlen ausgedrückt, muss der Maßstab berücksichtigt werden). Die Relativität ist wahrer als der Unterschied.)))
Die Ziele der aussagekräftigen Merkmale der Serie und der TK-Einrichtung sind natürlich unterschiedlich und dürfen nicht verwechselt werden. Aber sie sind miteinander verbunden. Schlechte oder gute TC-Einstellungen für eine bestimmte Serie. Zyklus und Zufälligkeit. Wir finden den notwendigen Zustand und den optimalen TS. Das heißt aber nicht, dass dies die beste Kombination ist. Und die weitere Suche nach einer optimalen Serie stimmt möglicherweise nicht mit der vorherigen überein))))
Es ist besser, die Frage der Indikatoren aus der umgekehrten Richtung zu stellen. Aus dem maximalen Durchschnitt und Pflaume) In relativen Einheiten. Wir suchen nicht nach einer Effizienzschwelle, sondern nach Leistungs- und Abflussbereichen.
Die Klassifizierung sollte für alle Daten gelten. Die Vorstellung, auf Minuten- oder Stundenbasis zu arbeiten, ist im Grunde genommen falsch. Die Arbeit im Moment. Es handelt sich um eine Analyse für Minuten oder stündliche Zeiträume, was meiner Meinung nach ein Fehler in der Entscheidungsfindung und eine Fehlerquelle ist.
Sie können auch eine Minute analysieren - ich möchte nur, dass die Vorhersage für einen langen Zeitraum gilt, oder bevor das Ereignis/die Situation eintritt/verändert wird. Ich möchte nicht einen Mikrotrend innerhalb dieses Trends erwischen und bei Umkehrungen Stopps aufziehen.
Aber wie zählt man Y? Nur durch den Gewinn ist wahrscheinlich nicht die beste Option, der Einstiegspunkt ist wichtig ... Schließlich wird der Gewinn von einem guten Einstiegspunkt und nicht von der Spanne zwischen Einstieg und Ausstieg erzielt.
Es stellt sich also heraus, dass wir zu diesem Zeitpunkt nur den Einstiegspunkt des Systems und die Marktparameter benötigen ...
Es stellt sich heraus, dass AMO ein Einstiegssignal von TS erhält und entscheidet, ob es eine Position eröffnet oder nicht
Es ist beängstigend zu denken, aber das ist, was unser Micha ständig im Trend))
Das ist die Frage - brauchen wir Einstiegspunkte oder ist es ein Bereich... Das ist die Frage - ob wir Einstiegspunkte oder eine Spanne brauchen. Ich würde mich nicht an Einstiegspunkte binden wollen, denn nicht jeder TS ist mit Einstiegspunkten einfach zu bestimmen, und Ausstiegspunkte können gesetzt werden - wir müssen den TS für die Teilnehmer bestimmen, vorausgesetzt, er ist über den gesamten günstigen Bereich wirksam.
Sie können auch Minuten analysieren - ich möchte nur, dass die Vorhersage für einen langen Zeitraum gilt, oder bis sich das Ereignis/die Situation ändert. Wenn wir zum Beispiel vorausgesagt haben, dass heute ein flacher Tag sein wird, macht es keinen Sinn, einen Mikrotrend innerhalb dieses Trends zu erwischen und Stopps bei Umkehrungen einzuziehen.
Die Analyse sollte auf jeder Zecke erfolgen. Ohne sie geht es einfach nicht. Lücken und anderer Unfug. Die Vorhersage kann nur auf der Grundlage historischer Daten erfolgen und ist daher wichtig, wenn das System die aktuelle Situation nicht erkennt (Vergleich historischer Daten und empfangener Daten) und es sich nicht um eine trainierte, vom System nicht gespeicherte Situation handelt.
Das ist die Frage, ob man Einstiegspunkte oder doch eine Spanne braucht... Ich würde nicht an Eintrittspunkte gebunden sein wollen, denn nicht jeder TS ist einfach mit Eintrittspunkten zu bestimmen, und es kann viele Austrittspunkte geben - wir sollten den TS an Standorten bestimmen, vorausgesetzt, dass er in allen günstigen Bereichen wirksam ist.
Und Reichweite und Einstiegspunkte. Getrennt davon sinkt die Erwartung. ))))
1) Es ist notwendig, günstige Perioden für TC und ungünstige Perioden zu definieren, d.h. das Ziel "Y" in der üblichen binären Form zu erstellen Y = 0000111100000
2) Erstellen Sie Variablen, die "Marktmerkmale" widerspiegeln. , fair und unvoreingenommen. Hier kommt DSP, insbesondere die Spektralanalyse, ins Spiel.
Tja, entschuldigen Sie meine schlechte Idee, ich meinte nicht die Schwingungsperioden oder ähnliches, sondern nur die Anteile,günstige Gebiete sollten sein
Nur der Frequenzgang ist nicht immer ein objektives Merkmal.
Eigentlich ist es immer so.)
Die Zerlegung ist nicht das Problem, das Problem ist, die Verbindung zu finden.
ohne Experiment ist es lyrisch.
Das ist die Frage - ob man die Einstiegspunkte oder doch die Reichweite braucht... Ich möchte nicht an Einstiegspunkte gebunden sein, denn nicht jeder TS ist mit Einstiegspunkten einfach zu bestimmen, und es kann viele Ausstiegspunkte geben - wir sollten den TS an Standorten bestimmen, vorausgesetzt, dass er in allen günstigen Bereichen wirksam ist.
Ich weiß es nicht, denke nach und versuche es. Für mich ist der Einstieg einfacher und objektiver.
Ahh ja, entschuldigen Sie meinen Fehler, ich wollte nicht Perioden sagen, ich sprach von Perioden, nicht von Fluktuationen oder ähnlichem, nur von Flecken, günstige Flecken sollten es sein
Eigentlich immer)
Ohne das Experiment ist es nur Lyrik.
Es ist einfach, Abschnitte auszuwählen und die Unterschiede in den Amplituden-Frequenz-Charakteristiken dieser Abschnitte zu allen Zeitpunkten zu erkennen.