Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1689
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Nun, ich habe das Gefühl, dass die "akzeptierte" Form des Risikomanagements - Risiko in % der Einlage - ein direkter Weg zum Einlagenentzug ist, denn TS hat eine kurze Überlebenszeit nach der Optimierung, dann stimmen seine Parameter größtenteils nicht mit dem Markt überein und es kommt zu einem logischen Kapitalverlust... und hier erhalten wir den Rest der Einlage mit unserem Anteil am Eigenkapital
D.h. es ist höchstwahrscheinlich sinnvoll, das Eigenkapital der Einlage in umgekehrter Abhängigkeit von den getätigten Geschäften zu verwenden.
Ich empfehle Ihnen, MM in der Phase der Suche und Auswahl von TS überhaupt nicht zu verwenden, es kann das Bild stark verzerren. Wenn TS nicht mit einer konstanten Menge arbeitet, ist dies ein Händler.
Ich fürchte, ich kann die Frage nicht einmal klar formulieren)
Es war mir zu peinlich, es so zu schreiben, oder besser gesagt, ich schrieb es in meinem Beitrag und löschte ihn )))
Es ist so .... Das Problem ist, dass es nicht so einfach ist, den Handel oder den Markt TS als Spiel zu formalisieren.
Studieren Sie den Handel mit Savvateev, oder was?
Ich habe einfach Lust, mit der Spieltheorie herumzuspielen.) Hoffentlich ist es sicher und wird mit der Zeit vergehen.)
Wenn der TS nicht mit einer konstanten Menge arbeitet, ist es ein Senkblei.
Ich bezweifle, dass Sie dieses "Axiom" bestätigen können - ich weiß, dass es auf jedem "Zaun" steht.
Begründen Sie alternativ, warum eine Trailing- oder Breakeven-Einstellung des SL besser ist - das steht in allen Foren auf jedem "Trader's fence" - kann es z.B. besser sein als ein Partial Close? .... Ich kann Dutzende von Beispielen und Fragen aufzählen, ich habe mich mit diesem Thema "über den Zaun" hinweg beschäftigt.
aber eine kohärente Antwort .... Ich bezweifle, dass ich es irgendwo finden - es gibt keine Forschung, nichts, nur Händler sprechen und nichts mehr, wie die gleiche martin - wenn ich 2 Aufträge auf der Grundlage von 2 aufeinander folgenden Indikator Signale in eine Richtung - ist es ein martin? - alles ist wackelig und vage - alles ist auf der Ebene von "ich habe es gesehen, ich habe es gelesen, ich habe es verloren....
Es ist so ähnlich wie das hier.... das Problem ist, dass es nicht so einfach ist, es als Handelsspiel oder Markt-TS zu formalisieren
Wenn möglich)
Ich bezweifle, dass Sie dieses "Axiom" bestätigen können - ich weiß, dass es auf jedem "Zaun" steht
Begründen Sie alternativ, warum eine Trailing- oder Breakeven-Einstellung des SL besser ist - das steht in allen Foren auf jedem "Trader's fence" - kann es z.B. besser sein als ein Partial Close? .... Ich kann Dutzende von Beispielen und Fragen aufzählen, ich habe mich mit diesem Thema "über den Zaun" hinweg beschäftigt.
aber eine klare Antwort .... Ich bezweifle, dass ich es irgendwo finden - es gibt keine Forschung, nichts, nur Händler sprechen und nichts mehr, wie die gleichen martin - wenn ich 2 Aufträge auf der Grundlage von 2 aufeinander folgenden Indikator Signale in eine Richtung - ist es ein martin? - alles ist wackelig und vage - alles bewegt sich auf der Ebene von "ich habe gesehen, ich habe gelesen, ich habe verloren....
Diese Frage entbehrt jeglicher Logik. Sie sollten sich die gesamte Historie ansehen, die für alle Instrumente verfügbar ist, Bereiche auswählen, sehen, welche Parameter der Reihe sich ändern und ihren Zustand genauer bestimmen und Schlussfolgerungen ziehen. Bis heute haben wir die folgenden))))
Wenn möglich)
Wahrscheinlich gibt es auch hier eine Planck-Konstante))))) Genauigkeitsgrenze)
Ich habe einfach Lust, mit der Spieltheorie herumzuspielen.) Hoffentlich ist es sicher und wird mit der Zeit vergehen.)
Ich weiß nicht, wie viel ich von der Spieltheorie verstehe, aber mir kommt es wie Kombinatorik vor. Das heißt, es geht um Optimierung. Darüber hinaus habe ich dort nichts gesehen. Vielleicht gibt es eine andere, fortschrittlichere TI.)
über die Spieltheorie, aber wie an den Fingern abgezupft, wie sie im Verteidigungsministerium angewendet wird.
Was machen wir normalerweise?
Hier ist ein Flip-Kartenspiel, hier ist der NS, und wir begrenzen den NS sofort auf die Regeln, aber nicht auf die Regeln des Spiels, sondern auf unsere Vision, so dass wir nur von der kleinsten Karte aus spielen und eine Karte nach der anderen werfen... das hat mir mein Vater beigebracht. also begannen wir mit dem Training und bekamen eine Art von trainierter Kartenspiel-KI
Was ist richtig, in Bezug auf die Kombinatorik: allgemeine Regeln des Spiels und das Ziel - die Anzahl der Gewinne, und wie NS wird es mit der kleinsten Karte zu spielen oder zu drehen ausschließlich Trümpfe... warum sollten wir uns einmischen? - das Ziel ist die maximale Anzahl von Gewinnen
das ist die primitive Art und Weise, wie wir unterrichtet wurden ... Ich habe den Namen der Software vergessen, die alle Atari-Spiele besiegt hat - mit stumpfer Gewalt und sogar stumpf ohne Kenntnis der Spielregeln - durch die Analyse von Pixeln auf dem Bildschirm, so scheint es - ich könnte mich hier irren und es vor langer Zeit gelesen haben
Ich weiß nicht, wie viel ich von der Spieltheorie verstehe, aber mir kommt es wie Kombinatorik vor. Ich meine, das ist Optimierung. Darüber hinaus habe ich dort nichts gesehen. Vielleicht gibt es eine andere, fortschrittlichere TI :)
Nun, die Kombinatorik ist keine so primitive Wissenschaft. Sie können sich zum Beispiel einige Vorträge von Raigorodsky ansehen.
Die Spieltheorie beinhaltet zumindest einen wesentlichen Teil des Mattspiels, nämlich das "Spiel mit der Natur". MO kann übrigens auch als eine Theorie der "Spiele mit der Natur" betrachtet werden.