Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1644
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Ich habe mich falsch ausgedrückt. Finden Sie "optimale Punkte" für den Einstieg/Ausstieg (in der Geschichte) können Sie Dazu müssen die Kriterien für ein "gutes Geschäft" definiert und ein spezieller Algorithmus geschrieben werden, der die Geschichte im Kontext der Dynamik analysiert. Es wählt geeignete Handelsgebiete und optimale Ein- und Ausstiegspunkte für Transaktionen aus. An diesen Punkten werden wir dann die Parameter des Indikators testen, und wenn sich ihre Werte in den Punkten wiederholen, bedeutet dies, dass sie dem Markt wirklich "folgen" und Gewinn bringen können. Anschließend werden diese Parameter in das TS-Signal aufgenommen.
Ich denke, wir alle wollen einen Gewinn erzielen, wir wollen, dass der Indikator genauso funktioniert wie im Nachhinein, wie ZZ, aber wie stellen wir das an?
Sie haben nämlich vorgeschlagen, die Indikatorparameter auszuwählen und an die Historie anzupassen und ihre Werte im laufenden Betrieb zu optimieren. In diesem Bereich ist die Aufgabe ähnlich - Sie müssen automatisch die erfolgreichen Parameter (aus der vorbereiteten Probe) für das Signal auswählen und ihre Werte in den "idealen Punkten" in der Historie überprüfen. Wenn sich die Werte in den Parametern an den Punkten wiederholen, bedeutet dies, dass sie für den TS gut sind.
Das Problem: Die Kriterien für "ideale Punkte" wurden nicht gefunden. Daher war es nicht möglich, diese Punkte in der Historie zu finden und somit "geeignete" Parameter für das TS-Signal auszuwählen.
Stillstand.
Nun... vielleicht nicht die richtige Art zu schauen? ;)
Haben Sie Indikatoren verwendet?
Ich glaube schon.
Welche Art?
Stochastik... (die primitivsten Filter) , die niemand, der sich mit ihnen auskennt, jemals verwendet.
Sind die Parameter der Indikatoren festgelegt?
Ja...
Ist der Markt stationär oder verändert er sich ständig?
Es ändert sich...
Berücksichtigen Sie das?
Nein...
Und ist der Markt ein komplexer, ineinandergreifender, vielschichtiger Prozess oder ein regelmäßiger "zweidimensionaler" Prozess?
nun, wahrscheinlich komplex...
Wie tragen Sie dieser Komplexität Rechnung?
Du hast nicht...
..................
........
...
Entschuldigung, ich habe mich mitreißen lassen ...
Ich denke, wir alle wollen einen Gewinn erzielen, wir wollen, dass der Indikator genauso funktioniert wie im Nachhinein, wie ZZ, aber wie stellen wir das an?
ZZ ist aus meiner Sicht ein völlig unbrauchbarer Indikator.
Die Geschichte selbst ist der bestmögliche Indikator.
(Das Konzept ist einfach).
Interessant
BitForex erlaubt kein "Algotrading und Scalping". Nutzen Sie sie nun als Quelle für korrekte Zitate.
Schade ((
BitForex erlaubt kein "Algotrading und Scalping". Jetzt werden sie als Quelle für korrekte Zitate verwendet.
seltsame Anforderung, wie für einen echten Austausch, aber vernünftig für alle Arten von Küche Betrug, wenn das Ziel - die Einzahlung des Kunden, wird wahrscheinlich auch den Weg der BTC-e gehen, oder einige andere ähnliche Betrug
Ist der Markt stationär oder verändert er sich ständig?
Es ändert sich...
Das wird von niemandem bestritten. Ich glaube nur, dass die von Ihnen vorgeschlagenen "Funkamateur"-Methoden nicht geeignet sind, mit der Nicht-Stationarität von Preisen umzugehen. Die Hauptgründe dafür sind meiner Meinung nach die folgenden:
1) Preise sind NICHT das Ergebnis eines linearen Systems - ihr Verhalten ist viel komplexer.
2) Es gibt KEINEN "richtigen" Weg, die Preise in Nutzsignal und Rauschen zu unterteilen - jede solche Unterteilung ist willkürlich.
Das wird von niemandem bestritten. Ich glaube nur, dass die von Ihnen vorgeschlagenen "Amateurfunk"-Methoden nicht geeignet sind, das Problem der unsteten Preise zu lösen. Die Hauptgründe sind meiner Meinung nach die folgenden:
1) Preise sind NICHT das Ergebnis eines linearen Systems - ihr Verhalten ist viel komplexer.
2) Es gibt KEINEN "richtigen" Weg, Preise in Nutzsignal und Rauschen aufzuteilen - eine solche Aufteilung ist willkürlich.
Leider gibt es hier nur wenige, die dies verstehen und damit einverstanden sind.
2) Es gibt KEINEN "richtigen" Weg, den Preis in Nutzsignal und Rauschen aufzuteilen - jede solche Aufteilung ist willkürlich.
So kennt niemand Nikolaev und hat die gesamte mathematische Statistik zusammen mit der Ökonometrie begraben ...
Einfach so hat der unbekannte Nikolaev alle mathematischen Statistiken zusammen mit der Ökonometrie mitgenommen und begraben...
Ähm ... Vor kurzem hat er die Dialektik begraben, zusammen mit der Akademie der Wissenschaften, die sich dazu geäußert hat).
Leider gibt es hier nur wenige, die dies verstehen und damit einverstanden sind.
Fairerweise muss man sagen, dass hier ein gewisser Konsens über die Unanwendbarkeit der Fourier-Zerlegung/Fourier-Transformation auf Preise besteht. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur Unanwendbarkeit des "Amateurfunk"-Ansatzes auf die Preise im Allgemeinen.