Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1641
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Das Problem scheint nicht ganz formalisiert zu sein - die Menge der Parameter ist unklar. Ist die vollständige Menge der Systeme endlich, abzählbar oder kontinuierlich? Ist das Portfolio eine feste Größe? Wird das System mit einer gewissen Gewichtung in das Portfolio aufgenommen oder nur mit Ja/Nein?
Hmmm... Ehrlich gesagt, danke für die Frage - wie man so schön sagt, ist die Hälfte der Antwort schon da
die Menge der Systeme ist abzählbar und endlich, es gibt keine Gewichte und keine Pläne - alle sind gleich,
kein Wunder geschehen, das Hauptproblem, das in einem einfachen TS entsteht, ist ein Drawdown, das Ziel ist nicht, den Drawdown zu minimieren, indem man einen weiteren TS hinzufügt - es spielt keine Rolle, zum Zeitpunkt des Drawdowns werden 2 TS arbeiten, oder hoffen, dass eine alternative TS den Drawdown TS ersetzen wird - dies ist eine Erhöhung des Risikos, nicht dort suchen, bereits gesucht
Ich möchte Drawdown eines Verlustes im Portfolio zu verwenden, aber nach einem virtuellen Test Und nach dem Drawdown - es ist ein Sinn, nach den Tests der TS - Drawdowns sind periodisch und es gibt einige Zeit nach dem Drawdown, wenn die TS funktioniert - das Problem, wie lange diese TS arbeiten zu lassen, in dieser Aufgabe ist wahrscheinlich nicht der GA-Assistent, ich brauche eine bestimmte intellektuelle Komponente
Imho natürlich, aber meiner Meinung nach müssen wir uns auf die "Physik" der Notierungen von Finanzinstrumenten verlassen. Ihre Haupteigenschaft ist meines Erachtens die manchmal sehr schnelle und dramatische Veränderung der statistischen Merkmale einer Zeitreihe. In diesem Sinne wäre es sinnvoll, zunächst einen Klassifikator zu erstellen, der die Geschichte in Abschnitte mit ähnlichen statistischen Merkmalen sortiert und ihnen Nummern von z. B. 1 bis 20 gibt. Und dann für jeden dieser ähnlichen Markttypen einen eigenen individuellen TS zu schaffen. Aber wie man Prädiktoren für eine solche Aufteilung von Zeitreihen in Segmente mit ähnlichen statistischen Merkmalen ausdenken soll - das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
kluge Idee...
Ich habe mich für den Zickzackkurs entschieden... aber seit Anfang März sind sie einfach nicht mehr mit denen vor März vergleichbar. Wenn es früher eine halbe oder eine Stunde gedauert hat, das Knie zu bauen, kann es dank der hohen Volatilität bei gleichen Parametern in 5 Minuten erledigt werden. Es macht also keinen Sinn, mit den Daten vor März zu trainieren. Jetzt ist alles anders.
Wir sollten uns noch etwas Universelles für hohe und niedrige Volatilität ausdenken.
Vielleicht etwas Wellenartiges. Die Wellen sind geblieben, aber sie sind breiter geworden.
Es macht keinen Sinn, mit festen Parametern zu arbeiten und nicht bis März zu lernen!!!
Imho natürlich, aber meiner Meinung nach sollte sie auf der "Physik" der Notierungen von Finanzinstrumenten beruhen. Ihr Hauptmerkmal ist meines Erachtens die manchmal sehr schnelle und dramatische Veränderung der statistischen Merkmale einer Zeitreihe. In diesem Sinne wäre es sinnvoll, zunächst einen Klassifikator zu erstellen, der die Geschichte in Abschnitte mit ähnlichen statistischen Merkmalen sortiert und ihnen Nummern von z. B. 1 bis 20 gibt. Und dann für jeden dieser ähnlichen Markttypen einen eigenen TS zu schaffen. Aber wie man Prädiktoren für eine solche Aufteilung von Zeitreihen in Segmente mit ähnlichen statistischen Merkmalen ausdenken soll - das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Dies geschieht in der Regel über die Änderung des MO der Serie.
Wenn die MO nur geringfügig variiert - "flach".
Wenn die IR mit einer höheren Rate als X ansteigt - "steigender Trend".
Wenn ME mit einer Rate über X abnimmt - "abnehmender Trend".
Ich habe auch eine Klassifizierung auf der Grundlage der Streuung gesehen.
Es macht keinen Sinn, mit festen Parametern zu arbeiten, nicht bis März zu trainieren!!!
Ein Beispiel für einen geeigneten Indikator für MOs ohne feste Parameter ist möglich?
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMdie Menge der Systeme ist abzählbar und endlich, es gibt keine Gewichte und sie ist nicht geplant - alle sind gleich,
kein Wunder geschehen, das Hauptproblem, das in einem einfachen TS auftritt, ist ein Drawdown, der Zweck ist nicht, den Drawdown zu minimieren, indem man einen weiteren TS hinzufügt - ob 2 TS zum Zeitpunkt des Drawdowns, oder die Hoffnung, dass es einen alternativen TS geben wird, um den Drawdown-TS zu ersetzen - dies ist eine Erhöhung des Risikos, nicht dort suchen, haben gesucht
das Ziel - den TS aus einem Portfolio laufen zu lassen, aber nach einem virtuellen Test UND nach einem Drawdown - es gibt einen Punkt, nach den Tests des TS - Drawdowns sind periodisch und es gibt eine gewisse Zeit nach einem Drawdown, wenn der TS funktioniert - dann ist das Problem, wie lange man diesen TS arbeiten lässt, bei dieser Aufgabe ist wahrscheinlich nicht der GA-Assistent, wir brauchen eine gewisse intellektuelle Komponente
Wahrscheinlich, wie Sie früher schrieb, können Sie mit Standard-MT-Tester tun. Um ehrlich zu sein, halte ich neuronale Netze per se nicht für etwas besonders Großartiges. Ich denke, man sollte keine Gelegenheit auslassen, auf sie zu verzichten)
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMWir haben nur die Zitate. Angenommen, es handelt sich um ein verrauschtes Signal, wie lautet das Beispielsignal?
Für diese Beispiele benötigen Sie ein unverfälschtes Beispielsignal, um die Korrelationskoeffizienten zu berechnen und das verrauschte Signal zu bereinigen.
Wir haben nur die Zitate. Angenommen, es handelt sich um ein verrauschtes Signal, was ist das Referenzsignal?
Dies ist Ihre Zielfunktion (wie in AMO), was Sie als Ergebnis der Filterung erhalten möchten, wollen Sie Rauschen entfernen? beschreiben Sie Ihr ideales Signal und füttern Sie es als Referenz, wollen Sie einen Trend beschreiben? dasselbe...
Sie wollen die "idealen Zickzack-Parameter" wissen? Dann beschreiben Sie, was die "idealen Zickzack-Parameter" für Sie sind
versuchen Sie, die "IPZ" auf jeder Kerze zu erhalten, ich denke, es wird Sie interessieren :)
Und dann können Sie sogar versuchen, die "IPZ" durch die gleiche unglückliche AMO vorherzusagen ))
Sie erhalten ein adaptives System mit adäquaten Zickzack-Parametern und einer Vorhersage, nach der der armeIgor Makanu seit einem Jahr sucht und sie immer noch nicht gefunden hat), selbst wenn er sie vor die Nase gesetzt bekommt. LieberIgor Makanu, es gibt auch eine Lösung für Ihr Problem "wenn das System nicht funktioniert", Sie können einfach den AMO-Fehler (basierend auf den zzz-Parametern) in Echtzeit überwachen, dies wird Ihr Kriterium für die Verfügbarkeit des Systems sein