Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1633

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Mihail Marchukajtes:

Sie prägen die Erwartungen des Marktes von Anfang an. SI-Optionen prägen die Markterwartungen für dieses bestimmte Instrument. Das heißt, was Optionshändler über den zukünftigen Preis des Basiswerts denken. Ob sie richtig denken oder nicht, ist nicht bekannt, aber ihre Erwartungen sind durch die Smile-Kurve und durch die Positionen der Option bekannt. Dann handeln sie das Volumen entsprechend dieser Erwartung oder nicht. Niemand hat behauptet, dass es so einfach ist. Verwenden Sie einfach diese Daten und Blick auf den Markt von diesem Standpunkt aus, erhalten Sie in einer Gruppe von Fachleuten, die auch gegenseitig betrügen und versuchen, zu betrügen, aber nicht verwenden diese Informationen, die Sie nur Roulette spielen. IMHO natürlich.

Hier ist ein Tipp. Folgen Sie im Laufe des Tages dieses Brett auch für das Pfund, auch mit einer Verzögerung von 15 Minuten für freie Benutzer und bei Geschicklichkeit werden Sie äußerst überrascht sein, wie es sich herausstellt, alles ist einfach.

Dieser Bildschirm ist für die GBP-Option an der CME, wenn ich mich nicht irre

Interessante Interpretation der Optionen,

Können Sie das näher erläutern?

Auf welcher Grundlage werden die Erwartungen nach oben oder unten korrigiert?

 
Ich gebe nicht vor, dort ein Kenner zu sein... all das. Nein. Ich habe eine Schwäche für den Aktienhandel im Allgemeinen. Man muss die Dinge nur nüchtern betrachten und darf sich bei der Arbeit auf den Finanzmärkten nicht selbst betrügen. Dies ist die einzige Möglichkeit, den Markt zu reparieren, Ihren Handelsroboter zu analysieren, Ihre Brokerfirma zu analysieren, Ihre Brokerfirma zu analysieren. Dies ist nur ein Vorurteil von Menschen, die versuchen zu erklären, was sie nicht verstehen. Auf dem Markt gibt es Käufer und Verkäufer, und das Einzige, was zählt, sind die Informationen über ihre Beziehungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Alles andere ist in eitel!!!!! Natürlich ist es IMHO so, sonst wird man ja erwischt :-)
 
Aleksey Vyazmikin:

Ich möchte die Optionsdaten selbst nutzen. Vielleicht funktioniert es, weil sie es sagen - Psychologie, nicht Logik.

Informationen zu Optionen erhalten Sie über Quick, ich würde dort auch gerne Handelsaufträge erteilen, aber das kostet Geld - keine Lust auf eine Zusammenarbeit?

Ich bin dafür, aber ich bin kein guter Programmierer. Aber Daten von Quicksilver zu erhalten, wäre sehr nützlich. Ich bin jetzt im Opener. Es gibt auch einen Quickie, aber darin bin ich nicht so gut. Ich versuche, in MQL5 und QPale Fuß zu fassen, aber ich habe nur davon gehört. Der Unterschied zwischen den Programmiersprachen besteht nur in der Syntax. Aber verdammt.... Ich möchte ein Team führen, um ehrlich zu sein. Diese wird sich aus Fortgeschrittenen und Händlern zusammensetzen. Nun, wie wollen Sie führen, Sie wissen schon... die die Fäden in der Hand halten. Ich hoffe, dass ich nach all.... von einer Stiftung aufgegriffen werde.
 
Sergey Chalyshev:

Interessante Interpretation der Optionen,

Können Sie das näher erläutern?

Auf welcher Grundlage ist die Erwartung höher oder niedriger?

Die schwarze Linie ist der aktuelle Streik. Pfeile für die Changeway-Leiste. Das heißt, Änderungen des Wertes der Optionen
 

Und was auch immer es wert ist. Da ich über einen ausreichenden Zeitraum hinweg OMs gesammelt habe, beschloss ich, die Trainingsstichprobe auf 60 Signale + 10 Tests zu erhöhen, um schließlich 70 zu erhalten. Zunächst habe ich die Trainingsdatei ohne OI gespeichert und etwa 150 nützliche Eingaben für 70 Vektoren erhalten. Scheint in Ordnung zu sein, es gibt doppelt so viele erklärende Variablen wie Vektoren, die sie erklären. Sie haben die Qual der Wahl. Ich habe die Shaitan-Maschine von Mail laufen lassen, aber sie hat es nicht geschafft, die Qualität des Lernens auf mehr als 88 % zu bringen, was im Prinzip nicht gut ist. Ich denke, das ist in Ordnung, ich habe mein OI. Ich werde sie einschalten. Infolgedessen besteht die Trainingsdatei aus 190 Spalten für dieselben 70 Beispiele. Und ich gebe zu, dass es ein Durcheinander mit dem OI gibt, das ich noch in Ordnung bringen muss. Es schreibt alles in eine Datei, und es ist schwierig, es im Tester zu verwenden. Nun, ich denke, ich werde es vergessen. Als Ergebnis, starte ich die Maschine und nach einiger Zeit, es gibt das folgende Ergebnis: 95% Abdeckung in der Ausbildung und 100% in der Prüfung (das beste Ergebnis) gut, ich denke, normal. schauen, und auf die Eingänge von jedem Indikator OM nein. Nur auf das Delta-Volumen, etc. Wie kann man also hier sein? :-) Und wenn man ein reiner Praktiker ist, stößt man immer wieder auf diese Art von Phänomenen, für die es noch keine Erklärung gibt.

Die Entwürfe sind die OOS, wie ich sagte, so dass 2 Signale eingerückt. Das einzige Indiz für die Qualität der TK ist, dass sie selbst in kleinen Details keine Fehler macht. Der Punkt ist, dass bei diesem Ansatz keine Fehler erlaubt sind. Das Zeitintervall der polynomialen Überlebensrate ist extrem klein. Es handelt sich buchstäblich um 5-8 Trades und das Minus ist hier nicht relevant. Natürlich kann das Polynom länger und länger funktionieren, und normalerweise tut es das auch, aber ich gebe nur garantierte Aufträge bis zu 10 Geschäften auf und betrachte alles, was über 10 liegt, als einen Supergewinn. Schauen wir uns an, wie dieses Beispiel funktioniert.

 
Michailo, schreibe in Singular oder jambisch.)
 
Maxim Dmitrievsky:
Mikhaylo, schreiben Sie in der Stimme, oder in jambisch)
Max, du hast es richtig auf den Punkt gebracht. Schade, dass die Sounddateien hier nicht hochgeladen werden können :-(.
 
Scheiße, Leute, was ist, wenn auf einer virtuellen Maschine mit 1g RAM nicht genug Speicher vorhanden ist, um den Tickverlauf abzurufen?
 
Maxim Dmitrievsky:
Mikhaylo, schreiben Sie in der Stimme, oder in jambisch)

Genau, Poesie in Prosa. Er erinnert mich in gewisser Weise an Andrej Platonow.

 
da ist der Bärtige, der auch saisonale Muster quält
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