Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1584
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Nicht wirklich. Igor hat ein sehr gutes Argument. Ich habe schon vor langer Zeit erkannt, dass man seine Handelsstrategie in Teile aufteilen muss. Um es einfach auszudrücken.
Primär - so definieren wir die Situation, wann wir einsteigen und wann wir aussteigen.
Sekundär - das ist die Art und Weise, wie wir ein- und aussteigen, ... Mittelwertbildung, Fractional, Partial Closing, kurz: Maintenance.
Die primäre - ein Minimum an Parametern und ein Maximum an Einfachheit für die Stabilität, wir verwenden es, um alle unsere Verständnis des Marktes und alle Arten von Analysen und Erfahrungen zu integrieren.
Sekundär - der Markt hat hier im Grunde nichts zu suchen, es ist eine reine Spieltheorie zur Maximierung des eigenen Gewinns. Die Hauptsache ist, dass die Parameter des primären Systems nicht verändert werden.
Die primären und sekundären sollten angepasst und optimiert und separat analysiert werden.
Und das "tertiäre" .... ist das größte ungelöste Problem .... bestimmen, wann die Strategie aufgehört hat zu arbeiten, und von dem Wort aufgehört hat, überhaupt zu arbeiten - in dieser Richtung sehe ich nur die Möglichkeit, Handelsstatistiken online auf dem Prinzip des Strategie-Tester-Berichts zu bilden, damit alles mit der ersten Transaktion im Test funktioniert, müssen Sie einen Teil der Transaktionen aus dem Tester nehmen, dann wird es möglich sein, EA.... im Falle einer signifikanten Abweichung von dem Tester-Bericht auszuschalten Alles in allem habe ich eine Menge Arbeit vor mir ((
Brunnen und "Tertiär" .... das wichtigste ungelöste Problem .... bestimmen, wann die Strategie aufgehört hat zu arbeiten, und von dem Wort absolut aufgehört hat zu arbeiten - in dieser Richtung sehe ich nur die Möglichkeit der Bildung von Handelsstatistiken online auf dem Prinzip der Strategie-Tester-Bericht, um es alle Arbeit aus dem ersten Geschäft in den Test, um einen Teil der Geschäfte aus dem Tester zu nehmen, dann wird es möglich sein, bei einer erheblichen Abweichung von der Tester-Bericht zu deaktivieren EA.... Alles in allem gibt es noch viel Arbeit zu schreiben und zu studieren ((
Genau, übrigens unterteile ich den Sekundärbereich jetzt in 3-7 Teilstrategien. Falls es viele nicht verstanden haben, ich habe mich genau mit dieser Frage beschäftigt - wie man feststellen kann, ob das System nicht richtig funktioniert.
https://www.mql5.com/ru/forum/329200
Nicht wirklich. Igor hat ein sehr gutes Argument. Ich habe schon vor langer Zeit erkannt, dass man seine Handelsstrategie in Teile aufteilen muss. Um es einfach auszudrücken.
Primär - so definieren wir die Situation, wann wir einsteigen und wann wir aussteigen.
Sekundär - das ist die Art und Weise, wie wir ein- und aussteigen, ... Mittelwertbildung, Fractional, Partial Closing, kurz: Maintenance.
Die primäre - ein Minimum an Parametern und ein Maximum an Einfachheit für die Stabilität, wir verwenden es, um alle unsere Verständnis des Marktes und alle Arten von Analysen und Erfahrungen zu integrieren.
Sekundär - der Markt hat hier im Grunde nichts zu suchen, es ist eine reine Spieltheorie zur Maximierung des eigenen Gewinns. Die Hauptsache ist, dass die Parameter des primären Systems nicht verändert werden.
Primär- und Sekundärdaten müssen separat angepasst, optimiert und analysiert werden, ich hoffe, ich habe die Idee klar erklärt.
Oder die dritte Möglichkeit besteht darin, die Extremwerte zu erraten und eine Position auf ihnen zu eröffnen, die immer auf dem Markt sein wird. Dann brauchen wir sie nicht in einen primären und einen sekundären Teil zu unterteilen!
Oder die dritte Möglichkeit besteht darin, die Extrema zu erraten und eine Position auf ihnen zu eröffnen, d.h. immer im Markt zu sein, und sie dann in einen primären und einen sekundären Teil aufzuteilen, das brauchen Sie nicht!
Wenn Sie es erraten können, bitte. Die Inanspruchnahme eines jeden Geschäfts sollte gleich Null sein. Viel Glück! ;), aber hier geht es um reale Dinge.
Wenn Sie es erraten können, bitte. Eröffnet am höchsten Tick für den gesamten Cutoff, sollte der Drawdown für jeden Trade Null sein. Viel Glück! ;) und wir reden hier über echte Dinge.
Ich werde mich nicht einmischen ...)), ok, sprechen Sie, ich werde mich nicht einmischen ...
Entschuldigung für die Störung
Nicht wirklich. Igor hat ein sehr gutes Argument. Ich habe schon vor langer Zeit erkannt, dass man seine Handelsstrategie in Teile aufteilen muss. Um es einfach auszudrücken.
Primär - so definieren wir die Situation, wann wir einsteigen und wann wir aussteigen.
Sekundär - das ist die Art und Weise, wie wir ein- und aussteigen, ... Mittelwertbildung, Fractional, Partial Closing, kurz: Maintenance.
Die primäre - ein Minimum an Parametern und ein Maximum an Einfachheit für die Stabilität, wir verwenden es, um alle unsere Verständnis des Marktes und alle Arten von Analysen und Erfahrungen zu integrieren.
Sekundär - der Markt hat hier im Grunde nichts zu suchen, es ist eine reine Spieltheorie zur Maximierung des eigenen Gewinns. Die Hauptsache ist, dass die Parameter des primären Systems nicht verändert werden.
Primäre und sekundäre sollten getrennt angepasst, optimiert und analysiert werden, ich hoffe, ich habe die Idee klar erklärt.
Ja, eine Art von Satanismus hat wieder begonnen, wir haben normal kommuniziert.
Ich schreibe über die Suche nach Mustern, aber er legt eine Art Martingal fest, ohne jede Erklärung.
Das Wichtigste bei der BP-Vorhersage sind Muster (sprich: sich wiederholende atomare Ereignisse, die vorhergesagt werden können). Wenn Sie etwas zu diesem Thema zu sagen haben, werde ich zuhören und sogar so tun, als ob ich Verständnis hätte.
Das Gespräch fing damit an, und dann hat er sich aus irgendeinem Grund dem Dope zugewandt. Eine Art verbale Diarrhöe.Ich spreche jetzt schon eine Weile mit ihm.
Ich schreibe über die Suche nach Mustern, er wirft eine Art von Formgebung in Form von Martingal, ohne Erklärung.
Das Wichtigste bei der Vorhersage von BP sind Muster (sprich: wiederkehrende, vorhersehbare Ereignisse). Wenn Sie etwas zu diesem Thema haben, werde ich zuhören und sogar so tun, als ob ich dafür Verständnis hätte.
Max, lass mich dir eine Frage stellen... Wie wollen Sie das Problem der Fraktalität des Marktes lösen? Wir alle wissen, dass der Markt Regelmäßigkeiten zu haben scheint! Heute wurde der "Kopf und die Schultern (zum Beispiel)" in 15 Minuten gebildet, gestern haben wir dafür 6 Stunden gebraucht.
Wie lehrt man also den MO-Algorithmus anhand von Daten, die sich in der Zukunft nicht wiederholen, und wie handelt man mit Mustern, die sich in der Zukunft nicht wiederholen werden?)
Differenzierung hilft nicht))
Max, lass mich dir eine Frage stellen... Wie wollen Sie das Problem der Fraktalität des Marktes lösen? Wir alle wissen, dass der Markt gewisse Gesetzmäßigkeiten zu haben scheint! Heute wurde der "Kopf und die Schultern (zum Beispiel)" in 15 Minuten gebildet, gestern haben wir dafür 6 Stunden gebraucht.
Wie bringen Sie also dem MO-Algorithmus Daten bei, die sich in der Zukunft nicht wiederholen, und wie handeln Sie mit Mustern, die sich in der Zukunft nicht wiederholen werden?
Differenzierung wird nicht helfen))
Fraktal bedeutet nicht Vorhersehbarkeit (siehe Mandelbrot), wörtlich ist fractus lateinisch für gebrochen, zerklüftet.
Es gibt kein Martingal, überhaupt nicht, es ist eine einfache Platzierung von Aufträgen, und Mittelwertbildung und Gegenaufträge, gibt es die Wiedereröffnung von Aufträgen mit der Bewegung entlang der Trajektorien, um es auf den Punkt zu bringen - dies ist eine Suche nach einem Gitter von Aufträgen mit einer variablen Anzahl von zugelassenen Aufträgen, aber GA selbst bewegt Aufträge nach seinem eigenen bekannten Prinzip, gut fast )))) Aber das ist nicht das Hauptziel der Suche nach einem effizienten TS, sondern es geht nur darum, die Möglichkeiten des GA-Strategietesters herauszufinden und die Möglichkeiten der Arbeit mit Aufträgen zu analysieren
Ich bin kein Hellseher, also schreiben Sie einen Artikel und zerbrechen Sie sich nicht den Kopf.
Fraktal bedeutet nicht vorhersehbar (siehe Mandelbrot), wörtlich ist fractus lateinisch für bruchstückhaft, zackig.
Das ist natürlich nicht das, was ich meine....
Grob gesagt, gibt es ein Muster, ein grafisches, vom Preis... Es wiederholt sich(Fraktalität), aber immer mit verschiedenen Parametern, in der Sprache des DSP, das Muster hat immer eine andere Amplitude und Frequenz, so stellt sich heraus, dass dieses Muster nie wiederholt )))) wenn Sie den Markt mit einem gleitenden Fenster und Indikatoren mit festen (nicht-adaptive Parameter) zu analysieren
Dies ist ein Problem, das gelöst werden sollte, bevor Sie alle weiteren Probleme lösen.