Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1578
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Richtig, niemand hat versprochen, gegen Null zu konvergieren.
Die Frage bezog sich darauf, wie man eine Mischung aus unterschiedlichen Zeitreihen handeln kann, und wir wissen nicht, welche davon unten oder oben ist.
Wenn man es nicht weiß, gibt es nur eine Möglichkeit: Raten).
das ist sicher, niemand hat eine Versöhnung zum Nulltarif versprochen
Es ging um die Frage, wie man eine Mischung aus divergierenden Zeitreihen handeln kann, und wir wissen nicht, welche davon unten oder oben ist.
Die Aufgabe bestand darin, eine Mischung aus unterschiedlichen Zeitreihen zu handeln.
abstrakt betrachtet - die Levenshtein-Distanz auf der Reihenfolge. Das Maß ist größer als vernünftig - das bedeutet, dass die Zeilen "ineinander verschlungen" sind und neu berechnet werden sollten.
Wenn die Zeilen nicht vom Spieß genommen werden, bedeutet das nicht nur für Sie, dass viele Leute ihre Schätzungen ändern und Ein- und Austritte vornehmen werden. Und dann kann man sich etwas einfallen lassen :-)
Das Bild: Diejenigen, die an der Spitze stehen, werden eher an der Spitze bleiben.
Abstrakt ausgedrückt: Betrachten Sie die Levenshtein-Distanz in der Reihenfolge ihrer Entstehung. Das Maß ist größer als ein vernünftiges Maß - das bedeutet, dass die Zeilen "ineinander verschlungen" sind und Sie sie neu berechnen müssen.
Wenn die Zeilen nicht von Grund auf neu erstellt werden, bedeutet dies, dass nicht nur Sie, sondern auch viele andere Personen ihre Schätzungen ändern und Einträge bzw. Abgänge vornehmen werden. Und hier fällt Ihnen vielleicht etwas Nützliches ein.
In unserem Dorf kennen sie dieses Wort nicht einmal.
Könnten Sie Ihren Standpunkt deutlicher machen?
Es gibt natürlich eine Wahrscheinlichkeit und sogar einige Statistiken... Aber es kann uns aus irgendeinem Grund nicht helfen ((
eine weitere knifflige Frage für die ehrwürdigen Dons
Nehmen wir an, wir haben mehr als 10 Zeitreihen, die von ungefähr demselben Punkt ausgehen.
Wie können wir auf die Divergenz der Summe der Reihen reagieren, wenn wir nicht wissen, welcher BP höher oder niedriger als die anderen sein wird?
Sie haben eine Menge ähnlicher Zeilen, die vielleicht auf Kointegration geprüft werden sollten.
Serien sehr ähnlich sein können, ist dies der Fall
und ich gebe zu, dass einige von ihnen sogar "kointegriert" sein können, obwohl ihre Differenz einem stationären Prozess nicht sehr ähnlich ist
einige können nebeneinander hergehen, sich verflechten, auseinandergehen, konvergieren
die einzige verlässliche Tatsache ist, dass sie meistens auseinanderlaufen, d. h. der anfängliche Abstand zwischen den Reihen ist kleiner als der endgültige Abstand
Wenn wir wüssten, welcher Wert am Ende des Zeitraums höher und welcher niedriger sein würde, gäbe es natürlich keine Frage.
Serien sehr ähnlich sein können, ist dies der Fall
und ich gebe zu, dass einige von ihnen sogar "kointegriert" sein können, obwohl ihre Differenz einem stationären Prozess nicht sehr ähnlich ist
einige könnten nebeneinander hergehen, sich verflechten, auseinandergehen, konvergieren
die einzige verlässliche Tatsache ist, dass sie überwiegend divergent sind, d. h. der anfängliche Abstand zwischen den Reihen ist geringer als der endgültige Abstand
Wenn wir wüssten, welche von ihnen am Ende des Zeitraums höher und welche niedriger sein würden, gäbe es natürlich keine Frage
Nun, wenn der Abstand zwischen ihnen linear variiert, ist das kein Problem. Ich sehe mir das Bild an, das andere kenne ich nicht. Sie können erlauben, für den einen zu kaufen und für den anderen zu verkaufen, was durch Residualwerte signalisiert wird.
d.h. dies ist die einzige Möglichkeit.
Nun, wenn der Abstand zwischen ihnen linear variiert, ist das kein Problem. Ich sehe mir das Bild an, das andere kenne ich nicht. Sie können den Kauf für den einen und den Verkauf für den anderen zulassen, Signale durch Salden.
d.h. dies ist die einzige Möglichkeit.
Linear? Was meinen Sie?
solche Bilder verderben mir die Laune
und das wäre auch in Ordnung, aber es gibt komplexe Überschneidungen (((
und dann ist da noch dies
die normale Position (Standardgewinn) - wenn die 1. Reihe - die blaue Linie unter den anderen liegt
Dies ist jedoch nicht immer der Fall, und ich habe die Ursache noch nicht herausfinden können.
Linear? Was meinen Sie?
Ich bin in der Stimmung für Bilder wie dieses.
und das wäre auch gut so, aber es gibt komplizierte Überschneidungen (((.
und dann ist da noch dies
die normale Position (Standardgewinn) ist, wenn die 1. Reihe - die blaue Linie - unter den anderen liegt
Aber das ist nicht immer so, und ich kann die Ursache noch nicht ausmachen.
Wenn sich Y proportional zu X verändert, d. h. eine lineare Abhängigkeit + Zyklen + Rauschen besteht, macht es keinen Unterschied, in welche Richtung die beiden krummen Linien gehen, auch nicht in unterschiedliche Richtungen.
Es gibt also nicht genug Beobachtungen, wir brauchen 1000 Mal mehr. Oder um das grundlegende Muster hinter den Kurven zu beurteilen, wie viel davon konsistent ist.
Das war's, ich habe das Forum verlassen. Frohes neues Jahr!
Linear? Was meinen Sie?
Es sind Bilder wie diese, die die Stimmung verderben.
und das wäre auch in Ordnung, aber die Überschneidungen sind kompliziert (((
und dann ist da noch dies
die normale (rentable) Position ist, wenn die 1. Reihe - die blaue Linie - unter den anderen liegt
Dies ist jedoch nicht immer der Fall, und ich kann die Ursache noch nicht genau bestimmen.