Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1498
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Was die Lücken angeht, die Sie in mehrere Takte aufteilen wollen.
Ich würde es vorziehen, zu diesem Zeitpunkt nicht zu handeln, sondern abzuwarten. Sie sagen, dass Scalping bei 20-50 Pts wegen der Spread-Ausweitung nicht funktionieren wird. Ich habe selbst schon eine Spanne von 200 Punkten (5 Mark) gesehen. Bei tp/sl 20-50 pt werden alle Geschäfte durch SL geschlossen, und nicht durch 20-50 pt, sondern durch den schlechtesten Spread-Preis, d.h. 200 Punkte schlechter als erwartet. Es kommt nur auf den Spread an, Preissprünge von 30-100 pt pro Tick machen die Strategie ebenfalls unbrauchbar.
Eine Strategie mit großen oder gar keinen Stopps ist ausreichend.
Wenn Sie diese Zeitzyklen definieren, werden Sie feststellen, dass es sich dabei um das Prozessgedächtnis handelt, dass die Zeit der einzige Parameter ist, der den echten BP von SB unterscheidet.
Auch auf M1 wechseln die Zykluszeiten ständig zwischen 3 Minuten und mehreren Stunden. Werden die Lücken in einzelne Balken zerlegt, reicht die Bandbreite der möglichen Zeiträume von 3-5 Sekunden bis zu mehreren Stunden. auf mehrere Stunden. Meiner Meinung nach wäre dies noch instabiler.
Was die Lücken angeht, die Sie in mehrere Takte aufteilen wollen.
Ich würde es vorziehen, zu diesem Zeitpunkt nicht zu handeln, sondern abzuwarten. Scalping bei 20-50 Pkt. wird dort aufgrund der Spreadausweitung nicht funktionieren. Ich habe selbst schon eine Spanne von 200 Punkten (5 Mark) gesehen. Bei tp/sl 20-50 pt werden alle Geschäfte durch SL geschlossen, und nicht durch 20-50 pt, sondern durch den schlechtesten Spread-Preis, d.h. 200 Punkte schlechter als erwartet. Dies gilt nur für den Spread, Preissprünge von 30-100 pt pro Tick machen die Strategie ebenfalls zunichte.
Woher stammt dieses Zitat? Ich habe nichts über Lücken geschrieben.
nichts wird funktionieren, Tick-Bars geben nur einen kleinen Vorteil, d.h. abgeschnitten, durch die "Erinnerung" ist immer noch sehr schwer zu ziehen
Und diese Volatilitätszyklen sind auch nicht immer periodisch, und manchmal gibt es verdammt viel da draußen, wenn auch eindeutig nicht SBWoher haben Sie dieses Zitat? Ich habe nichts über Lücken gesagt.
95 % der anderen Bars enthalten kaum etwas Interessantes in ihrem Inneren.
Die Umstellung auf Ticks bedeutet, dass genau die Gap Bars eingesetzt werden. Immerhin können sie in 10-20 einzelnen Bars eingesetzt werden.
Bei 95 % der anderen Bars ist es unwahrscheinlich, dass sie etwas Interessantes enthalten.
Kurz gesagt, es ist alles nur Chiromantie, aber Alexander kann es tun.
In jedem Fall können ohne sie keine "Muster" durch irgendetwas extrahiert werden, kein NS. Und damit ist es sehr schwierig und vielleicht unmöglich.nichts wird funktionieren, Tickbars bieten nur einen kleinen Vorteil, nämlich das Zuschneiden, wodurch das "Gedächtnis" noch immer sehr schwer herauszuholen ist
Und diese Volatilitätszyklen sind auch nicht immer periodisch, und manchmal gibt es eine ganze Menge davon, wenn auch eindeutig nicht SBWie auch immer, es ist alles Chiromantie, aber Alexander kann es.
:))) Ich habe mich ein wenig mit der Zeitstruktur beschäftigt und nutze sie. Ich habe allerdings immer noch Angst vor meinem eigenen Wissen :))) Ich habe meinen TS so geladen, dass es jetzt fast keine Aufträge mehr gibt. Aber ich kann es reparieren.
Kurz gesagt, meine Meinung zu NS zu BP gelten - ist es notwendig, eine bestimmte gleitende Fenster in der Anzahl der verdünnten Zecken gemessen verwenden. Sie sollte weder 1000 noch 2000 betragen und nicht etwa aus der Tschebyscheffschen Ungleichung berechnet werden, sondern an einen Zeitrahmen - einen Zyklus - gebunden sein. Dieser Zyklus ist ein wenig fließend und wird als Handelssitzung bezeichnet. Dann gibt es Tage, Wochen, usw. Dabei handelt es sich um Perioden, d. h. um einen vollständigen Zyklus der Preisbewegung innerhalb der Spanne zwischen lokalem Minimum und Maximum. Natürlich gibt es Halbperioden, um zum Beispiel ein Maximum zu finden. Und Zyklen von oben. Mit anderen Worten, der Markt ist wie eine Nestpuppe in der Zeit :))).
Wenn NS nur in diesen Zeitzonen funktioniert, wird es meiner Meinung nach ausreichen.
Vertriebsstrategien, die an diese Zyklen gebunden sind, funktionieren. Und mein Zustand beweist es. Bis jetzt :)))
:))) Ich habe mich mit der Zeitstruktur befasst und verwende sie jetzt. Obwohl ich immer noch Angst vor meinem eigenen Wissen habe :))) Ich habe meinen TS so geladen, dass es jetzt fast keine Trades mehr gibt. Aber ich kann es reparieren.
Kurz gesagt, meine Meinung zu NS zu BP gelten - ist es notwendig, eine bestimmte gleitende Fenster in der Anzahl der verdünnten Zecken gemessen verwenden. Sie sollte weder 1000 noch 2000 betragen und nicht etwa aus der Tschebyscheffschen Ungleichung berechnet werden, sondern an einen Zeitrahmen - einen Zyklus - gebunden sein. Dieser Zyklus ist ein wenig fließend und wird als Handelssitzung bezeichnet. Dann gibt es Tage, Wochen, usw. Dabei handelt es sich um Perioden, d. h. um einen vollständigen Zyklus der Preisbewegung innerhalb der Spanne zwischen lokalem Minimum und Maximum. Natürlich gibt es Halbperioden, um zum Beispiel ein Maximum zu finden. Und Zyklen auf der Oberseite. Mit anderen Worten, der Markt ist wie eine Nestpuppe in der Zeit :))).
Wenn NS nur in diesen Zeitzonen funktioniert, wird es meiner Meinung nach ausreichen.
Vertriebsstrategien, die an diese Zyklen gebunden sind, funktionieren. Und mein Zustand beweist es. Bis jetzt :)))
Ich weiß, aber das ist zu weit hergeholt... Ich habe keine Ahnung, woran ich sie befestigen soll, wie eine Kochbanane. Ich werde es auch als Channeler versuchen, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie man es macht.
Sogar in dem Buch, das ich Ihnen von Quantum und dem Supervisor gegeben habe, steht, dass man nicht versuchen soll, alles selbst zu machen, weil das lebensgefährlich ist. Dieses Buch ist für das Entwicklungsteam, und ich kann nichts versprechen.
Aber wir sind hier die Klügsten, ja.
Ja, aber es ist ein bisschen kompliziert, denn die NS selbst beanspruchen mein halbes Gehirn, und ich muss überlegen, wo ich sie unterbringe, wie eine Kochbanane. Ich werde auch einen Channelizer ausprobieren, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie man das macht.
Natürlich ist es schneller, Bargeld in temporären Kanälen zu finden.
Aber es ist schade um NS - es ist so ein langer Weg bis dahin... Ups... Ja...
In temporären Kanälen ist Bargeld natürlich schneller zu finden.
Aber es ist eine Schande um NS - es ist so weit gekommen... Oje, oje... Ja...
Nein, nein, der NS wird bleiben, was ohne ihn :)
Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich sie umsetzen soll...
1) Wir haben ein Segment mit Marktdaten (ODS)
2) Wir haben bestimmte Marktparameter wie Breite, Höhe, Geschwindigkeit, usw.
3) Wir haben einen Indikator, zum Beispiel zwei gleitende Durchschnitte.
4) Es gibt ein ideales Eigenkapital, das auf (ORD) basiert, diese "idealen Geschäfte" wurden gemacht, auf deren Grundlage das "ideale Eigenkapital" aufgebaut wurde.
5) Es gibt Geschäfte, die an der Schnittstelle von Durchschnittswerten abgeschlossen werden (klassisch)
Das Ziel ist es, einen Handel zu finden, bei dem die konstruierten Aktien den idealen Aktien aus Schritt 4) maximal ähnlich sind, um beispielsweise die Korrelation zwischen ihnen zu messen.
Das Wesen des Algorithmus besteht darin, dass dieMarktparameter aus Schritt 2) verwendet werden sollten, um die Perioden der Durchschnittswerte für jede Kerze zu korrigieren, um den Handel zu erhalten, der dem idealen Wert am nächsten kommt.
Ich entschuldige mich für meine unklaren Aussagen, damit habe ich immer ein Problem,
In einfachen Worten:
Bei jeder Kerze suchen wir je nach den Marktparametern (Punkt 2) nach solchen Durchschnittsperioden (Punkt 3, 5), um eine maximale Annäherung an den idealen Wert im gesamten Handelsbereich zu erreichen (Punkt 4)
Was sind Ihre Ideen, wie dies umgesetzt werden sollte?