Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1451
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Zu Ihrer Information: Ich habe den Handel nicht einen einzigen Tag lang unterbrochen. Ich dulde keine Leerlaufzeiten, ich kommuniziere hier einfach nicht. Ich habe mich hier einfach nicht verständigt. Maximka hat mit seinem Englisch alle Leute vergrault. Das ist nicht gut, also habe ich beschlossen, dem Team wieder beizutreten...
Ich verstehe, ich habe mich also geirrt.
Apropos Englisch: Ich weiß nicht, was ihr Nubaten so treibt, aber Wissenschaftler forschen immer noch an der fraktionierten Brownschen Bewegung zur Modellierung der Volatilität. Es gibt noch keine genaueren Methoden zur Beschreibung von Marktbewegungen in der Welt. D.h. von Black und Scholes zu neueren Forschungen.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Alles, was ich bisher von Ihnen sehe, ist eine Diskussion über Vorhersagen von Kerzenfarben, Zickzacklinien und anderen Kindergartenunsinn.Die Farbe des Balkens in den Artikeln von Vladimir Perervenko ist sehr gut definiert mit einer Genauigkeit von etwa 0,8. Und es ist leicht zu wiederholen. Ich habe es noch einmal mit bloßen Zitaten gemacht, die Ergebnisse waren 2-3% schlechter als mit digitalen Filtern.
Ich bin überrascht, dass es so schlimm ist. Aber vieles hängt vom Instrument und vom Zeitrahmen ab.
Ich versuche nicht, Balken zu erraten, sondern mein Ziel ist es, ein Trainingsergebnis zu erzielen, das bei der Validierung nicht unter 80 liegt.
Ich möchte korrigieren. Ich habe nie die Farbe des Balkens vorhergesagt. Nur Klassifizierung mit Ziel ZZ und verschiedenen Varianten von Prädiktoren. Und die besten Ergebnisse werden mit großen Ensembles mit verschiedenen Aggregationsmethoden erzielt.
Eine weitere wichtige Erfahrung ist, dass das Modell das Problem umso einfacher löst, je komplexer/raffinierter die Vorverarbeitung ist.
Viel Glück!
Hat es bei dir mit ZZ nicht geklappt?
Die Gesichter scheinen dieselben zu sein, aber die Fragen mit Antworten... das gleiche... es ist wie der Murmeltiertag oder so)))
ZZ ist wieder 80%...
Ein unbedarfter Mensch würde eine Art Verschwörung oder ein Problem mit seinem Turm vermuten.
Sieht so aus, als wäre es bereits die 3. oder sogar 4. "Welle" über dieselbe Sache, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, da ich nicht mehr als 2/3 Beiträge gelesen habe.
WAS IST HIER LOS, LEUTE?
Die Gesichter scheinen dieselben zu sein, aber die Fragen und Antworten sind... das gleiche... es ist wie der Murmeltiertag)))
ZZ ist wieder 80%...
Ein unbedarfter Mensch würde eine Art Verschwörung vermuten oder ein Problem mit seinen eigenen Türmen.
Es sieht so aus, als ob dies die 3. oder sogar 4. "Welle" über dieselbe Sache ist, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, da ich nicht mehr als 2/3 Beiträge gelesen habe.
WAS IST HIER LOS, LEUTE?
Dass ZZ für MO nutzlos ist, ist ein Mythos.
Nun, das Ergebnis der 1-Stunden-TF interessierte mich nur als Anwendung meiner Prognosen auf andere Ziele/Strategien.
Übrigens ergab die erste Auswahl von Prädiktoren eine Genauigkeit von 0,53 und einen mathematischen Erwartungswert von 6 Punkten, was die Bedeutung einer weiteren Abstimmung in Richtung Prädiktorenauswahl zeigt.
Dass ZZ für MO nutzlos ist, ist ein Mythos.
Nun, wie man so schön sagt: "Zeremonienmeister" )))) Nach dem, was ich zu diesem Thema gehört habe, ist es wahrscheinlich eine Frage des "Karmas", jeder hat seinen eigenen Weg.
Nun, das Ergebnis der 1-Stunden-TF hat mich einfach interessiert, als eine Anwendung meiner Prognosen auf andere Ziele/Strategien.
Übrigens hat die erste Auswahl der Prädiktoren eine Genauigkeit von 0,53 und eine mathematische Erwartung von 6 Punkten ergeben, was mir Aufschluss über die Bedeutung einer weiteren Abstimmung in Richtung Prädiktorenauswahl gibt.
Nun denken Sie darüber nach, Sie haben Accuracy 0,53 und mathematische Erwartung von 6 Punkten, es ist ein Jahr Sharpe co. ideal 1-1,5 und ZZ Accuracy 0,8-0,9, aber ASR ist nicht besser, wenn die HFT Unternehmen bei der Verarbeitung Terabyte von Daten pro Tag Accuracy 0,6 und ASR>10, darüber nachdenken...
Nun, wie man so schön sagt: "Wie Sie wünschen" )))) Wenn Sie den Unterschied zwischen dem Markt und dem realen Markt nicht kennen, könnten Sie Recht haben.
Nun denken Sie darüber nach, Sie haben Accuracy 0,53 und Erwartung der Matrix 6 Punkte, es ist ein Jahr Sharp Co. idealerweise 1-1,5, und bei ZZ Accuracy 0,8-0,9, aber die ASR ist nicht besser, wenn HFT-Unternehmen, die Verarbeitung Terabyte von Daten pro Tag Accuracy 0,6 und ASR>10, darüber nachdenken ...
Können Sie mich darüber aufklären, was ASR in diesem Zusammenhang bedeutet?
Ich habe eine Strategie auf ZZ, die Genauigkeit ist nicht sehr wichtig - das wichtigste ist die Präzision, weil die Entscheidung nur auf das Ziel gemacht wird, während die Bar-Strategie beinhaltet eine Entscheidung über die Richtung der Einreise, bzw. die Strategie auf ZZ Accuracy ist rund 0,65.
Was bringt es mir, über Mythen über HFT nachzudenken?Können Sie mich darüber aufklären, was ASR in diesem Zusammenhang bedeutet?
Ich habe eine ZZ-Strategie, bei der die Genauigkeit nicht sehr wichtig ist - das Wichtigste ist die Präzision, weil die Entscheidung nur über das Ziel getroffen wird, während die Per-Bar-Strategie eine Entscheidung über die Richtung des Einstiegs impliziert, so dass die ZZ-Strategie eine Genauigkeit im Bereich von 0,65 hat.
Was ist dran an meinen Überlegungen zu HFT-Mythen?ASR - annualisierte Sharpe Ratio
Ich stimme zu, dass die Genauigkeit keine sehr gute Kennzahl ist, aber Sie haben bereits 0,53 angegeben, und ich habe sie als Basis verwendet und meine Ergebnisse entsprechend eingeschränkt.
Mythen sind nicht wichtig, ich habe reale Durchschnittswerte zitiert, HFT, weil sie die größte ASR haben, die intraternity (5-10 Trades pro Tag) Vorhersagequalität Zahlen sind 3-5 mal niedriger (Prognose Stunden voraus).
0,65 - das ist fantastisch bei solchen Daten, das ist fast ein glatter Exponent des Eigenkapitals, man sagt einfach eine lineare Mischung aus Zukunfts- und Vergangenheitsdaten voraus, und alles über 50% ist ein Betrug, das wurde schon oft gesagt.
Ziel-ZZ macht nur für"Gralsverkäufer" Sinn, was wahrscheinlich der Grund für den heftigen Widerstand gegen dieses Publikum ist, denn sonst würde ein ehrlicher Ansatz dazu führen, dass MO auf dem Markt bedeutungslos ist, während Indikatoren nicht in Frage kommen, es ist einfach zufällig. Nur wenn Sie eine Menge von bezahlten und kostenlosen Daten verschlingen, kann ein Team von hochklassigen Fachleuten dünn einen leichten Vorsprung gegenüber dem Markt generieren, aber "direkt" auf die Daten von DC oder Dukas, ein Gentleman des Glücks, auf der linken Bibliotheken, zu finden, 65% davon ist Glitches.
ASR - annualisierte Sharpe Ratio
Ich stimme zu, dass die Genauigkeit keine sehr gute Metrik ist, aber Sie haben bereits 0,53 angegeben, ich habe sie als Berechnungsgrundlage verwendet.
Mythen sind nicht wichtig, ich habe reale Durchschnittswerte zitiert, HFT, weil sie die höchste ASR haben, die intraternity (5-10 Trades pro Tag) Vorhersagequalität Zahlen sind 3-5 mal niedriger (Prognose Stunden voraus).
0,65 - das ist fantastisch bei solchen Daten, es ist fast ein glatter Exponent des Eigenkapitals, man sagt einfach eine lineare Mischung aus Zukunfts- und Vergangenheitsdaten voraus und alles über 50% ist ein Betrug, das wurde schon oft gesagt.
Ziel-ZZ macht nur für "Grals"-Verkäufer Sinn, anscheinend gibt es deshalb so heftigen Widerstand gegen dieses Publikum, sonst würde ein ehrlicher Ansatz dazu führen, dass MO auf dem Markt bedeutungslos ist, und wir reden nicht einmal von Indikatoren, es ist einfach nur zufällig. Nur wenn Sie verschlingen eine Menge von Daten bezahlt und kostenlos, ein Team von hoch qualifizierten Fachleuten kann dünn generieren einen leichten Vorteil gegenüber dem Markt, und "direkt" auf die Daten von DC oder Dukas, ein Gentleman des Glücks, auf der linken Bibliotheken, zu finden 65% ist ein Fehler.
Haben Sie zu viel Belletristik gelesen oder so?
ASR - annualisierte Sharpe Ratio
Ich stimme zu, dass die Genauigkeit keine sehr gute Kennzahl ist, aber Sie haben bereits 0,53 angegeben, ich habe sie als Berechnungsgrundlage verwendet.
Mythen sind nicht wichtig, ich habe reale Durchschnittswerte zitiert, HFT, weil sie die höchste ASR haben, die intraternity (5-10 Trades pro Tag) Vorhersagequalität Zahlen sind um 3-5 mal niedriger (Vorhersage Stunden voraus).
0,65 ist bei solchen Daten fantastisch, es ist fast ein glatter Exponent des Eigenkapitals, Sie sagen einfach eine lineare Mischung aus Zukunfts- und Vergangenheitsdaten voraus, und alles über 50 % ist ein Betrug, das wurde schon oft gesagt.
Unterscheiden wir zwei verschiedene Strategien - die eine ist die Perbar-Strategie und die andere die ZZ-Signal- und Schleppnetzstrategie, im Allgemeinen ZZ.
Die erste Strategie ist perbar Strategie, ich habe es geschafft, 0,53 dort zu bekommen, aber es ist eine normale Metrik für diese Strategie, weil Eintrag auf jedem bar generiert wird und der durchschnittliche Wert der Bars in der gesamten Probe ist, seltsam genug, 0,5. Es stellt sich heraus, dass ich eine Abweichung von 3 % vom Durchschnitt habe, was nicht viel ist, aber zum Nachdenken anregt. Gleichzeitig habe ich die gleichen Prädiktoren wie bei der zweiten Strategie verwendet.
Die zweite Strategie mit dem Ergebnis 0,65 ist kein Hirngespinst, da die Entscheidung nur dann getroffen wird, wenn eine solche auftaucht, aber es ist möglich, eine solche in 23 % der Fälle zu entdecken und 65 % dieser 23 % richtig zu erkennen. Beachten Sie, dass die Risiken zu Beginn der Positionseröffnung etwa 1 zu 1,3 betragen, aber teilweise durch die Schleppnetzfischerei abgedeckt werden - der Saldo wird wellenförmig genug sein (Eigenkapital oder Saldo machen aufgrund der kalkulatorischen Stopps keinen Unterschied).
Apropos Englisch: Ich weiß nicht, was ihr Nubaten so treibt, aber Wissenschaftler forschen immer noch an der fraktionierten Brownschen Bewegung zur Modellierung der Volatilität. Es gibt noch keine genaueren Methoden zur Beschreibung von Marktbewegungen in der Welt. D.h. von Black und Scholes zu neueren Forschungen.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Ich habe nur Ihre Diskussion über die Vorhersage von Kerzenleuchterfarben, Zickzacklinien und anderen Kindergartenquatsch gesehen.Ich glaube, dies ist ein Nachdruck von vor etwa 6-7 Jahren, als ich das gelesen habe, aber es geht um den Valutahandel. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, wie man den Optionshandel durch konventionelle Aufträge nachahmen kann - ich konnte nichts finden.