Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1450
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Er bezieht sich also auf Daten, die bereits aufbereitet wurden und die er hier und dort beschrieben hat:
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Bilden wir nun zwei Datensätze, data1 und data2. Der erste Satz enthält als Prädiktoren die digitalen Filter und ihre ersten Differenzen und als Ziel das Vorzeichen der ersten Differenz des ZigZag. In der zweiten Gruppe sind die Prädiktoren die ersten Differenzen der Hoch/Tief/Schlusskurse und der CO/HO/LO/HL-Kurse, und das Ziel ist die erste Differenz des ZigZag. Das Skript ist unten abgebildet und befindet sich in der DateiPrepare.R.
"
Es scheint nicht um Bars zu gehen...
Und ich glaube nicht, dass Forex sehr MO-freundlich ist, gehen Sie besser zu Moex exchange.
Die Balkenfarbe in den Artikeln von Vladimir Perervenko ist mit einer Genauigkeit von etwa 0,8 sehr gut definiert. Und es ist leicht zu wiederholen. Ich habe es wieder versucht, auch mit nackten Zitaten, die Ergebnisse waren 2-3% schlechter als mit digitalen Filtern.
Ich bin überrascht, dass es so schlimm ist. Allerdings hängt viel vom Instrument und der TF ab.
Ich möchte korrigieren. Ich habe nie die Farbe des Balkens vorhergesagt. Nur Klassifizierung mit Ziel ZZ und verschiedenen Varianten von Prädiktoren. Und die besten Ergebnisse werden mit großen Ensembles mit verschiedenen Aggregationsmethoden erzielt.
Eine weitere wichtige Erfahrung ist, dass das Modell das Problem umso einfacher löst, je komplexer/raffinierter die Vorverarbeitung ist.
Viel Glück!
Er bezieht sich also auf bereits aufbereitete Daten, deren Aufbereitungsmethode er hier und dort beschrieben hat:
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Bilden wir nun zwei Datensätze, data1 und data2. Der erste Satz enthält als Prädiktoren die digitalen Filter und ihre ersten Differenzen und als Ziel das Vorzeichen der ersten Differenz des ZigZag. In der zweiten Gruppe sind die Prädiktoren die ersten Differenzen der Hoch/Tief/Schlusskurse und der CO/HO/LO/HL-Kurse, und das Ziel ist die erste Differenz des ZigZag. Das Skript ist unten abgebildet und befindet sich in der DateiPrepare.R.
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Es scheint nicht um Bars zu gehen...
Und ich glaube nicht, dass Forex sehr MO-freundlich ist, gehen Sie lieber zur Moex-Börse.
Er bezieht sich also auf bereits aufbereitete Daten, die Art der Aufbereitung, die er hier und dort beschrieben hat:
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Bilden wir nun zwei Datensätze - data1 und data2. Der erste Satz enthält digitale Filter und ihre ersten Differenzen als Prädiktoren und das Vorzeichen der ersten ZigZag-Differenz als Ziel. In der zweiten Gruppe sind die Prädiktoren die ersten Differenzen der Hoch/Tief/Schlusskurse und der CO/HO/LO/HL-Kurse, und das Ziel ist die erste Differenz des ZigZag. Das Skript ist unten abgebildet und befindet sich in der DateiPrepare.R.
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Es scheint nicht um Bars zu gehen...
Und ich glaube nicht, dass Forex sehr MO-freundlich ist, gehen Sie lieber zur Moex-Börse.
Alexey, völlig einverstanden mit dem letzten Gedanken und Sie können diesen Tag mit einem Bleistift zu markieren, weil Archive wiederhergestellt, Konto aktiviert, an die Arbeit auf Si. :Q=)
Ich möchte korrigieren. Ich habe nie die Farbe des Balkens vorhergesagt. Nur Klassifizierung mit Ziel ZZ und verschiedenen Varianten von Prädiktoren. Und die besten Ergebnisse werden mit großen Ensembles mit verschiedenen Aggregationsmethoden erzielt.
Eine weitere wichtige Erfahrung ist, dass das Modell das Problem umso einfacher löst, je komplexer/raffinierter die Vorverarbeitung ist.
Viel Glück!
An den letzten Gedanken hatte ich in diesem Sinne noch gar nicht gedacht, aber interessant. Jetzt, wo alles zusammenpasst, muss ich noch hinzufügen, dass die Daten selbst zumindest den geringsten Bezug zum Ziel haben sollten. Es ist albern, das Wetter anhand von Euro-Kursen vorherzusagen. Zustimmen!!!! Und diejenigen, die es tun und gute Ergebnisse erzielen, verstehen nicht, dass es nur ein Zufall ist, eine sehr gute Übereinstimmung in einer Million anderer, die einfach herausfiel. Es ist leicht zu überprüfen. Du kannst es nicht wiederholen :-)
52% ist kein Unsinn, es ist eine echte Gebärmutter und übrigens, wenn Sie es beobachten, ist es nicht so ein schlechtes Ergebnis, es ist ziemlich handelbar, mit jährlichen SR ~1
80 % sind eine Art von Humor oder eine Art von Markttrick.
Hmmm, ok, dann betrachte ich die Verbesserung des Ergebnisses als eine Leistung.
Und wie sieht es mit der Möglichkeit aus, damit zu handeln - ja, es ist möglich, eine Pause knapp unter dem Eröffnungskurs einzulegen und sie nach Überschreiten von 61,8% ATR zu schließen und die mathematische Erwartung kann sich verbessern.
Alexey, völlig einverstanden mit dem letzten Punkt, und Sie können diesen Tag mit einem Bleistift markieren, weil die Archive wiederhergestellt sind, das Konto aktiviert ist, bekommen auf Si arbeiten. :Q=)
Ich weiß nicht, ob ich mich für dich freuen soll oder nicht - du schienst in stabiler Remission zu sein und jetzt bist du wieder bei uns :)
Ich kann leider nicht von dieser Tätigkeit lassen...
Im Moment mache ich andere Dinge, vielleicht habe ich im Sommer wieder Zeit, mit MO zu experimentieren.
Hat es mit ZZ nie geklappt?
Ich weiß nicht, ob ich mich für dich freuen soll oder nicht - du warst in stabiler Remission und jetzt bist du wieder bei uns :)
Ich kann leider nicht von dieser Tätigkeit lassen...