Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1375
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Dann überprüfen Sie diese Punkte, ich irgendwie gut auf sie auf Si in der Ausbildung, aber es stellte sich heraus, dass es nicht realistisch war, um 10:00 Uhr an einer Haltestelle zu schließen, ohne durchzuziehen, die das Ergebnis stark verzerrt.
All dies verzerrt natürlich die Ergebnisse. Ich sollte all dieses Zeug aus meiner Ausbildung und meinem Handel streichen. Und auch der NS wird nicht in der Lage sein, die Vesper allein zu bewältigen.
Jetzt ist es nur eine Demonstration der Möglichkeiten, NS nur für die Vorhersage von Zitaten zu verwenden. Ich denke, es funktioniert).
All dies verzerrt natürlich die Ergebnisse. Das Ganze muss raus, sowohl aus der Ausbildung als auch aus dem Handel. Und auch die NS wird den Abend nicht überstehen können.
Jetzt ist es nur eine Demonstration der Möglichkeiten, NS nur für die Vorhersage von Zitaten zu verwenden. Es scheint zu funktionieren).
Ich denke, es ist möglich, es auf Si auf Vesper zu tun, in Bezug auf die Liquidität ist es nicht so schlecht jetzt, es hängt von der Kaution natürlich.
Ich habe gute Ergebnisse erzielt, es macht mir nichts aus, Details zu hören :)
Auf Si kann man am Abend gut verdienen, in Bezug auf die Liquidität ist es jetzt nicht so schlecht, es hängt natürlich von der Einlage ab.
Und die Tatsache, dass es funktioniert hat, ist gut, es macht mir nichts aus, Details zu hören :)
Der gesamte Code liegt vor Ihnen. Lediglich vorbereitende Arbeiten zum Laden von Daten usw. sind ausgeschlossen. Ich denke, dass Sie mit den Originaldaten gearbeitet haben, denn das Lernen war und ist immer noch das Wichtigste. Sie sind ähnlich.
Zu den Einzelheiten weiß ich nicht, was ich sagen oder fragen soll.
Ich habe einen Prototyp des TS auf NS gebaut. Das Geschäft wurde 5 Minuten nach Eröffnung abgeschlossen (Vorhersagezeit). Eine Überwachung des Handels findet nicht statt.
Hier ist das erste Ergebnis:
Durch x - Handelsnummer, durch y - Gewinn in Pips. Provisionen usw. werden nicht berücksichtigt. Das Intervall für den Test beträgt 3,5 Monate.
Es besteht keine Notwendigkeit, bis zum 60. Handel zu handeln, es ist bis zum vorherigen Futures-Schluss, die Prognose ist dort nicht sehr viel möglich. Starke Sprünge, so vermute ich, sind Lücken zwischen den Tagen.
Und Python-Code. Einfacher geht's nicht.
Wie jemand sagte, sollte die TS-Beschreibung auf eine Streichholzschachtel passen).
Wie jemand sagte, sollte die Beschreibung des TS auf eine Streichholzschachtel passen).
Ich brauche nichts zu beschreiben, das Wichtigste ist nicht der TS, sondern die persönlichen Eigenschaften des Händlers, seine Psychologie.
Ich brauche nichts zu beschreiben, das Wichtigste ist nicht der TS, sondern die persönlichen Eigenschaften und die Psychologie des Händlers.
Ich habe ein sehr schlechtes Karma, egal, was du tust, du wirst in Schwierigkeiten geraten.)
Hier finden Sie eine Reihe von Python/R-Spickzetteln. Nützlich, um sie zur Hand zu haben, damit man nicht in Folianten blättern muss.
Viel Glück!
Sie haben den gesamten Code vor sich liegen. Lediglich vorbereitende Arbeiten zum Laden von Daten usw. sind ausgeschlossen. Bei der Ausbildung scheinen Sie mit den Originaldaten zu arbeiten, so wie es war und ist. Ähnliche.
Über die Details, ich weiß nicht, was zu sagen, fragen.
Wie gut wird der NS stabil trainiert, gibt es eine große Streuung der Ergebnisse von Training zu Training?
Wie schnell lernt der NS, gibt es große Unterschiede von Ausbildung zu Ausbildung?
Es gibt praktisch keine Unterschiede. Training an einer Stichprobe von 5000 Saiten (haben Sie eine live gesehen). Das Feld selbst ist 55 - 60 tausend Zeilen - Geschichte der TF 1m 3,5 Monate. Testen Sie es.
Es gibt praktisch keine Streuung. Training an einer Stichprobe von 5000 Saiten (haben Sie eine live gesehen). Das Array selbst besteht aus 55 - 60k Strings - 3,5 Monate Geschichte. Testen Sie es.
Warum wird mit weniger als 10 % der gesamten Stichprobe trainiert, sollte eine Vergrößerung der Stichprobe nicht zu einer Verbesserung führen?