Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1217
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das Analogon in R ist Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
im Wesentlichen das Gleiche, universelle Libs
Aha. Die Docks sind im typischen R-Stil gehalten. Wie R selbst, speziell für Masochisten geschrieben.
Die vielversprechendste ZZ ist die folgende.
Der Punkt ist, dass der Trend nur den Beginn der ZZ-Schulter vorhersagt, während das Ende der Schulter den Beginn der Trendumkehr vorhersagt. Deshalb habe ich das Ende der vorherigen Schulter und den Anfang der nächsten Schulter als Lehrer genommen. Wenn wir einen Lehrer ternär machen, indem wir die mittlere Schulter abschneiden, ist er ein recht anständiger Lehrer. Aber das Problem der Prädiktoren zu ihm in all seiner Pracht.
Wenn ich mich richtig erinnere, verwenden Sie den Punkt ZZ und nicht den Balken, richtig?
Ich verstehe die Terminologie nicht ganz - ist Leverage ein Segment von ZZ? Wenn ja, dann ist "Ende der vorherigen Hebelwirkung + Beginn der nächsten Hebelwirkung" der Indikator in Pips, der vorhergesagt werden sollte, aber ich habe nicht verstanden, zu welchem Zeitpunkt die Vorhersage erfolgen sollte.
Wurden die Prädiktoren von ZZ verwendet, oder haben Sie nur andere Prädiktoren verwendet?
Auf der Couch liegend, studiert er https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Papperlapapp. ))
Denjenigen, die es noch nicht gelesen haben, kann ich es nur empfehlen.
Zy SanSanychev R ruht sich aus und raucht nervös im Korridor. Es ist erbärmlich. ((
Ich möchte nicht wie Sanych sein, aber ich werde die Wahrheit sagen, R ist die beste Sprache für die Forschung, nur erbärmliche Theoretiker, die es nie studiert haben, würden das bestreiten....
die Entsprechung in R ist Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
im Wesentlichen das Gleiche, universelle Libs
Ja, Max hat recht, es ist ein Analogon, und weißt du was,Jurij Asaulenko? Wissen Sie was? Es ist nur eine R-Bibliothek und es gibt Tausende von R-Libs für alle Musikstile und Geschmäcker.
Sie können zum Beispiel
Zitate über eine Lib herunterladen
Führen Sie eine Spektrumanalyse mit einer zweiten Bibliothek durch.
die technische Analyse über ein drittes Instrument durchführen
Data Mining mit einer vierten Person durchführen
Textmining auf Twitter oder Facebook oder einer Website oder irgendeinem Text, durch den fünften
Kombinieren Sie alles in einem Modell (Neuronics, Scaffolding, Boosts, Svm, Nmm, suchen Sie sich etwas aus) und optimieren Sie es, überprüfen Sie es mit der sechsten Bibliothek, lassen Sie dasselbe Caret
und im Strategietester in der siebten Bibliothek testen
+ die umfangreichste und fortschrittlichste Visualisierung
Und das alles in einer Sprache in einem Code, und das alles in 50-100 Zeilen lesbarem Code....
Was zum Teufel istscikit-learn, wach aufYuriy Asaulenko, du hast keine Ahnung, wovon du redest.
Ich möchte kein Publizist wie Sanych sein, aber ich werde die Wahrheit sagen, R ist die beste Sprache für die Forschung, nur ein erbärmlicher Theoretiker, der sie nie angefasst hat, würde das bestreiten....
Ja, Max hat Recht, es ist ein Analogon, und weißt du was,Jurij Asaulenko? Es ist nur eine R-Lib, und es gibt Tausende von Libs für alle möglichen Zwecke und Geschmäcker.
Sie können zum Beispiel
Zitate über eine Lib herunterladen
Führen Sie eine Spektrumanalyse mit einer zweiten Bibliothek durch.
die technische Analyse über ein drittes Instrument durchführen
Data Mining mit einer vierten Person durchführen
Textmining auf Twitter oder Facebook oder einer Website oder irgendeinem Text, durch den fünften
Kombinieren Sie alles in einem Modell (Neuronics, Scaffolding, Boosts, Svm, Nmm, suchen Sie sich etwas aus) und optimieren Sie es, überprüfen Sie es mit der sechsten Bibliothek, lassen Sie dasselbe Caret
und im Strategietester in der siebten Bibliothek testen
+ die umfangreichste und fortschrittlichste Visualisierung
Und das alles in einer Sprache in einem Code, und das alles in 50-100 Zeilen lesbarem Code....
Was zum Teufel istscikit-learn, wach aufYuriy Asaulenko, du hast keine Ahnung, wovon du redest.
python plus können Sie ein vollwertiges Programm mit einer Benutzeroberfläche, einer Website, einem Applet schreiben... und nicht in R :) + Python ist etwas schneller als R
Außerdem kann man ein vollwertiges Programm mit einer Benutzeroberfläche, einer Website, einer Anwendung schreiben... aber nicht in R :)
Das kann man nicht, aber p-ka ist leicht in jede Sprache zu integrieren, mit Python gibt es überhaupt kein Problem, soweit ich weiß
python ist etwas schneller als r
Ja, das ist es.
Aber ich habe an den Rand geschrieben, dass p-ka ein Werkzeug für die Forschung ist, nicht für die Produktion.
Ist es möglich, in Python zu tun, was ich in einem Code aufgeführt habe? Ich bezweifle es....
Das kann man nicht, aber es lässt sich leicht in jede Sprache integrieren, und mit Python gibt es meines Wissens nach überhaupt kein Problem.
Es ist schneller.
Aber ich habe bereits betont, dass p-ka ein Werkzeug für die Forschung und nicht für die Produktion ist.
Ist es möglich, alles, was ich in Python aufgeführt in einem Code zu tun? ich bezweifle es....
und mehr )genau wie das zentralisierte Repository von Paketen https://pypi.org/
oder eine Github-Installation
Google IPython für mehrund mehr )wie ein zentralisiertes Repository von Paketen https://pypi.org/
oder von Github installieren
Google IPython noch nichtNa dann super
Die Werkzeuge sind da, jetzt muss nur noch ein Haus gebaut werden))Meine Herren!
Ich erinnere mich, dass Aliosha, bevor er von Investoren umgebracht wurde, behauptete, dass er als erstes seine neuronalen Netze und Wälder an einem einfachen Gauß'schen Random Walk testen sollte (aber nicht an einer Sinuswelle, wie Asaulenko vorschlug). Außerdem sagte er, dass er in diesem Fall eine 100%ige Vorhersagegenauigkeit hatte. Und dann übertrug er sein System auf die echte BP.
Hat sonst noch jemand hier solche Experimente durchgeführt? Was sind die Ergebnisse?
Noch einmal: Wenn Sie einen der Prozesse (mit oder ohne Speicher) vorhersagen können, trennen Sie ihn einfach vom echten BP.
divide et impera
alles ist perfekt vorhersehbar, einige einfache oder zusammengesetzte f-i... aber der Markt ist nicht eine einfache f-i :)
Beispiel https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441
Aha.
Kann ich die Anzeigetafel sehen?
Max, wenn du keine Zeit hast, gib die Aufgabe an einen Inder weiter. Nun, es ist unrealistisch, alles selbst zu machen - dessen bin ich mir durchaus bewusst.
Ich habe Ihnen den Link oben gegeben...
ein Inder kann leider noch nicht einmal die Matrizen berechnen ))
GUT.
Ich verstehe, dass das Hauptproblem hier darin besteht, mit dem gesamten BP zu arbeiten, der in der Tat sehr komplex ist.
Hat irgendjemand hier versucht, Chunks (Cluster) von BP nach irgendwelchen Merkmalen zu unterscheiden? Welche? Haben Sie die Ergebnisse in tabellarischer Form?
Bitte verstehen Sie meine Ungeduld - der Gral wird gebraucht wie Luft.
Ich habe nach der Handelszeit unterschieden - handeln Sie zum Beispiel nur nachts bei geringer Volatilität. Ja, die Ergebnisse verbessern sich leicht
+ Ich experimentiere damit, die aktuelle Verteilung der n-Bar-Kurse zu erkennen und dementsprechend verschiedene Strategien auf sie anzuwenden. Aber alles liegt auf einem Haufen, keine Tische :)
Im Moment beobachte ich eine der Bot-Versionen, diese Woche sind die Ergebnisse nicht so gut, jetzt vergleiche ich nur die Trades mit Tester und Real - alles ist gleich.
So sollte es idealerweise aussehen: links der roten Linie wird mit neuen Daten gehandelt, rechts mit historischen Daten, für die ein Training durchgeführt wurde.
Das Training erfolgt ausschließlich auf der Basis von Returnees mit unterschiedlichen Lags, wobei wir die besten Returnees auswählen.
Diese Version stammt aus meinem letzten Artikel, ich weiß nicht mehr, ob ich etwas geändert habe oder nicht