Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1145
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Das Lehren über die Zukunft und das Testen über die Vergangenheit findet man nur in diesem Forum)))
Es gibt keinen Unterschied, das wurde bereits besprochen. Kein Blick in die Geschichte
Zeigen Sie mir ein Forum, in dem eine normale Diskussion über MO auf dem Markt stattfindet.Ich würde sagen, es kommt auf den Expert Advisor an. Wenn es eine klare Abfolge von Abschlüssen gibt, d.h. wenn eine Position eröffnet und geschlossen wird und sich ihr Volumen zwischen Eröffnung und Schließung nicht ändert, ist es besser, nach Abschlüssen zu zählen. Wenn sich das Positionsvolumen im Laufe der Zeit gleichmäßig verändert, ist die Ermittlung der Zeitpunkte eines Handels weniger aussagekräftig und kann mit einer eigenen Methode berechnet werden.
Die Pantural-Methode ist besser für den Verkauf des TS und die Suche nach Investoren geeignet, so dass sie im Laufe der Zeit wohl dazu übergehen werden.)
Ich denke, es ist zu viel der Ehre, den Algorithmus eines Forenneulings zur Berechnung der jährlichen Sharpe Ratio neu zu schreiben))
Und ernsthaft, "jährlich" und Trades haben keinen Sinn als Metrik, es ist unmöglich, es zu optimieren, weil Strategien jedes Mal durch die Anzahl der Trades unterschiedlich sein werden, so zum Beispiel Strategie, die 1000 Trades generiert wird dreimal weniger Sharpe als die Strategie mit 100 Trades, mit dem gleichen Gewinn und max Drawdown.
Kann die Gleichung der einzelnen Trades Gewinne und Verluste mit "Q" Lernen und "Bellman-Gleichung" sein
Das bedeutet, dass es in der Zukunft unter Berücksichtigung der Gewinne in jedem Handel genommen werden sollte.
Ich weiß es nicht :)
"Q"-Lernen und "Bellman-Gleichung
Das bedeutet, dass die einzelnen Gewinne und Verluste bei jedem Handel nicht berücksichtigt werden sollten.
q-learning ist eine Tabellenmethode, so dass die individuellen Gewinne mit Bellman korrigiert werden
Ich nähere mich der Politik direkt an, das ist dasselbe, aber schneller.
Es gibt keinen Unterschied, das wurde bereits besprochen.
Es gibt keinen Unterschied, das wurde bereits besprochen. Kein Blick in die Geschichte
Ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es machen soll.Es geht hier nicht um Peeking, obwohl das unter bestimmten Bedingungen auch möglich ist, aber das OOS sollte so nah wie möglich an der Realität sein, denn Sie wollen, dass sich das Ergebnis des OOS + - auf der Realität wiederholt, aber wenn Sie es auf der entfernteren Vergangenheit testen, wird es nah an der Vergangenheit sein, und der Markt kann sich während dieser Zeit mehr oder weniger ändern. Ihre Methode kann völlig ins Absurde führen, wenn Sie z. B. OOS und real jahrelang trennen)))
Die Foren sind nur wenige und weit entfernt von wilmot, quantnet, elite und... mir fällt nichts anderes ein, mql5 ist das liquideste, aber ich sehe keine "Beweise" von "profitablem" Handel mit martin oder sb in westlichen Foren, vielleicht weil nur qualifizierte Investoren dort handeln, die noch nie eine "Einzahlung" gemacht haben, dumme Idioten...
Es gibt einen Unterschied, er wurde diskutiert. Jemand hat ihn einfach übersehen.
es gibt absolut keinen Unterschied
Ich habe vor kurzem versucht zu erklären, aber ich habe vergessen, warum er so denkt ))
Wenn die Politik durch ein Modell approximiert wird (z. B. ein lineares Modell), dann erhalten wir einfach eine Lösung für die neuen Daten und das war's, wir passen sie in das Modell ein
Was Sie beschreiben, ist ein Prozess der Suche nach der höchsten Belohnung.
Das Hauptproblem der Nicht-Stationarität ist, dass sie bei neuen Daten nicht mehr funktioniert. Es werden nicht-stationäre Banditen beschrieben, aber ich bin noch nicht zu ihnen gekommen. Zugegeben, es gibt nichts, was ich nicht schon wüsste, wie sich herausstellt :) Aber ich brauche einige Ideen/Lösungen, wie ich Belohnungen richtig vergeben kann.Du überschätzt mich. Ich bin über die Einleitung noch nicht hinausgekommen.)
Wie sie selbst schreiben, handelt es sich um eine Art Unterklasse der Natur-(Umwelt-)Spiele. Ich bin mir sicher, dass fast alle unsere Modelle im Bereich des Naturspiels angesiedelt sind, aber ich weiß nicht, wie geeignet diese 'Banditen' sind.
Mir gefallen latente Markov-Prozesse besser. Dort kann die Nicht-Stationarität eine Folge der Tatsache sein, dass wir nicht alle Variablen beobachten. Grob gesagt, wird ein Prozess, der für uns nicht stationär ist, von einem stationären Prozess abgeleitet, der aber nur dem Market Maker bekannt ist.
Es geht hier nicht um "peeping", obwohl das unter bestimmten Bedingungen auch möglich ist, aber das OOS sollte so nah wie möglich an der Realität sein, denn Sie wollen, dass sich das Ergebnis des OOS + oder - mit der Realität deckt, aber wenn Sie in der näheren Vergangenheit testen, wird es nahe an der Vergangenheit liegen, und der Markt kann sich in dieser Zeit mehr oder weniger verändern. Ihre Methode kann völlig ins Absurde führen, wenn Sie z. B. OOS und real jahrelang trennen)))
Die Foren sind nur wenige und weit entfernt von wilmot, quantnet, elite und... mir fällt nichts anderes ein, mql5 ist das liquideste, aber man findet keine "Beweise" für "guten" Handel mit martin oder sb in westlichen Foren, vielleicht weil dort nur qualifizierte Investoren handeln, die noch nie eine "Einzahlung" gemacht haben, dumme Jugendliche...
Ja, das ist Blödsinn, ich teste nur, was ich getan habe (Verallgemeinerbarkeit), ich handle nicht damit
das ist Quatsch, ich teste nur, was ich getan habe (Verallgemeinerbarkeit), ich handele nicht damit
Verstanden, Bullshit ist Bullshit))