Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1142
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Ich habe Ihren Bericht genommen, die Geschäfte daraus kopiert und eine Berechnung in Excel gemacht, die darauf basiert, nichts Kompliziertes, schauen Sie sich die Formeln an und Sie werden selbst sehen, dass die Götter keine Töpfe verbrennen. Ich hänge die Datei an.
Wie Sie sehen können, wird die Sharpe Ratio im Testbericht als korrekt angesehen.
Ich wiederhole: Ihr Algorithmus ist nicht korrekt, es ist ein klassischer Fehler von Wirtschaftsstudenten im ersten Semester, die Wurzel aus der Länge der Stichprobe zu vergessen, wenn sie die SR für verschiedene Längen berechnen. Der Wert einer solchen Berechnung wird sich für eine unterschiedliche Anzahl von Geschäften erheblich unterscheiden, und es wird nicht möglich sein, das Eigenkapital für einen Monat und ein Jahr zu vergleichen. Heilige Scheiße, googeln Sie es oder so... Ich weiß nicht, ob ich das tun kann, oder die Berechnungen auf elitrader posten und es wird eine Schande sein, denn es ist nicht irgendeine benutzerdefinierte Software, sondern eine der dominierenden, und es ist ein Fiasko...
PS SR >3 ist ein ganz normaler SR-Wert, es sei denn natürlich, es handelt sich um einen Tweak, bei HFTs kann er zweistellig sein :)
Zeigen Sie es gleich hier, sonst müssen Sie sich verbieten lassen.
PS Eine vernünftige Ersteinlage und Losgröße für den Handel wird vorausgesetzt, nicht zu klein und nicht zu groß. Dann stellt sich auch nicht die Frage, warum ein durchschnittlicher Gewinn von 1 $ bei einer Einlage von 100 k $ ein schlechteres Sharpe aufweist als der durchschnittliche Gewinn von 100 $ bei einer Einlage von 1000 $.
Wieder einmal ist Ihr Algorithmus falsch. Es ist ein klassischer Fehler von Wirtschaftsstudenten im ersten Jahr, die Wurzel aus der Länge der Stichprobe zu vergessen, wenn sie die SR für verschiedene Längen berechnen. Heilige Scheiße, googeln Sie es oder so... Möglicherweise müssen Sie diese Berechnungen auf elitrader veröffentlichen, und das wäre schade, denn es handelt sich nicht um eine benutzerdefinierte Software, sondern um eine der vorherrschenden...
Sie haben ein kleines Problem - erst denken Sie sich eine Formel aus und schreiben sie uns zu, dann versuchen Sie, an dieser Formel etwas auszusetzen. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Unter demselben Link finden Sie auch die Standardabweichung.
Dies ist nur der Anfang. Wenn wir die Stichprobe wiederholen (z. B. die Höhe des Eigenkapitals verdoppeln), wird die Formel ganz anders aussehen, obwohl sich das Gewinn/Risiko-Verhältnis nicht wesentlich geändert hat))))
Dies ist nur der Anfang. Wenn wir mit einem solchen Algorithmus eine neue Stichprobe durchführen (z. B. den Betrag des Eigenkapitals verdoppeln), sieht die Formel ganz anders aus, obwohl sich das Gewinn/Risiko-Verhältnis nicht wesentlich geändert hat))))
Sie brauchen sich nicht mit klugen Worten zu verstecken. Re-sample bezieht sich auf ein anderes Thema, hier nehmen wir nur eine Stichprobe von PnL ohne Zeitleiste und berechnen darauf die Sharpe Ratio.
Sie haben ein kleines Problem - erst denken Sie sich eine Formel aus und schreiben sie uns zu, dann versuchen Sie, einen Fehler in dieser Formel zu finden. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Die Standardabweichung finden Sie ebenfalls unter dem dort angegebenen Link.
Sehen Sie, Wikipedia ist kein Ersatz für QE, Wikipedia berücksichtigt nicht die ganze Bandbreite dessen, was in der Praxis passiert, dass die Länge der Aktien beliebig sein kann, und Wikipedia impliziert, dass man nur ein Jahr misst und nichts anderes, wo eine eindeutige Anzahl von Tagesrückläufern.
Hier http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html zum Beispiel lesen.
Eigentlich sollte jeder, der schon einmal ein Labor durchgeführt hat, über die SR-Rationierung Bescheid wissen.
Standardabweichung der Rentabilität. Dieser alte Freund von uns: Wir dachten, wir hätten ihn zerschlagen, aber nein, er ist wieder auferstanden, um als Risikokomponente an der Berechnung der risikoadjustierten Rendite teilzunehmen. Beachten Sie, dass es äußerst wichtig ist, diesen statistischen Wert für den entsprechenden Zeitraum anzugeben - idealerweise, wie oben erwähnt, für ein Jahr. Aufgrund der Art dieser Berechnung (bei der diese Zahl als direkte Folge der Quadratwurzel aus der Anzahl der Beobachtungen variiert), muss die Quadratwurzel aus der Anzahl der Beobachtungen entweder multipliziert oder dividiert werden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben tägliche Daten für ein Jahr, die eine tägliche Standardabweichung von, sagen wir, 10.000 $ oder 1 % definieren (bei einem Kapital von 1 Million $). Um die annualisierte Standardabweichung zu ermitteln, multiplizieren Sie diese Zahl mit der Quadratwurzel aus der Anzahl der Betriebstage im Jahr. Wenn man Wochenenden und Feiertage aus dem Kalender streicht, erhält man ungefähr 250 Tage plus oder minus ein oder zwei Tage, und die Quadratwurzel dieser Zahl ist ungefähr 15,9. Wenn also die tägliche Standardabweichung 10.000 $ oder 1 % beträgt, dann ist die Standardabweichung für das Jahr ungefähr 159.000 $ oder 15,9 %.
In der Formel zur Berechnung der Sharpe Ratio muss diese Normalisierung über Zeitintervalle hinweg vorgenommen werden, damit die Ergebnisse sinnvoll sind. Beachten Sie, dass diese Formel eine Anpassung an Faktoren wie die Tatsache zulässt, dass der Datensatz möglicherweise nicht vollständig ist (z. B. sechs Monate an Daten) und dass die Zeiträume nicht unbedingt einem Tag entsprechen. Bei meinen Erklärungen zu diesen rätselhaften Phänomenen werde ich mich jedoch auf die Meinung meiner Freunde aus der Statistikbranche verlassen.
Jetzt berechnen Sie vielleicht Ihre Sharpe Ratio und fragen sich, ob Sie sich schämen oder stolz auf das Ergebnis sein sollten. Eine einfache Faustregel besagt, dass die nach der obigen Methode berechnete Sharpe Ratio fast immer größer oder gleich eins sein sollte. Geht man beispielsweise von einem risikofreien Zinssatz von 5 % und einer annualisierten Standardabweichung der Rendite von 15 % aus, müsste ein solches Portfolio eine Rendite von mindestens 20 % erzielen, um diesen Schwellenwert zu erreichen:
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Es gibt keinen Grund, sich hinter klugen Worten zu verstecken. Hier nehmen wir nur die PnL-Stichprobe ohne Zeitleiste und verwenden sie zur Berechnung der Sharpe Ratio.
eine neue Stichprobe - als eindeutige Möglichkeit, den SR-Algorithmus zu falsifizieren
Ändern Sie den Algorithmus schnell, bevor es jemand bemerkt))))
eine neue Stichprobe - als eindeutige Möglichkeit, den SR-Algorithmus zu falsifizieren
den Algorithmus schnell ändern, bevor es jemand bemerkt))))
Verstanden, danke. Zum Verbot.
Ich glaube, Sie haben eine Erklärung dafür gefunden, warum die Sharpe-Berechnung mit dem Anfangsdepot leicht ansteigt. Und im Großen und Ganzen ist die relative Volatilität des Kontoguthabens umso geringer, je größer die Ersteinlage (Berechnungsgrundlage) bei gleichen absoluten Veränderungen des Guthabens/Eigenkapitals ist.
PS SR >3 ist ein ganz normaler SR-Wert, es sei denn natürlich, es handelt sich um einen Fit, bei HFTs kann er zweistellig sein:)
Es ist gut, dass Sie wissen, wie man eine Suchmaschine benutzt. https://smart-lab.ru/blog/267416.php