Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1143
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Schauen Sie, Wikipedia ist kein Ersatz für WO, Wikipedia berücksichtigt nicht die ganze Bandbreite dessen, was in der Praxis passiert, dass Aktienlängen\PnL beliebig lang sein können, und Wikipedia impliziert, dass man nur über ein Jahr misst und keine andere Möglichkeit, wo eine eindeutige Anzahl von Tagesrückläufern.
Hier http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html zum Beispiel lesen.
Eigentlich sollte jeder, der schon einmal ein Labor durchgeführt hat, die SR-Rationierung kennen.
Was dieser Nutzer meint, kann man in dem Video hier bei 4 min 30 sec sehen - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Es ist gut, dass Sie wissen, wie man eine Suchmaschine benutzt. https://smart-lab.ru/blog/267416.php
Ich habe mir gerade Forex angeschaut und war von den obigen Beiträgen beeindruckt. Insbesondere über die Sharpe Ratio über 3.
Ja, es ist sicherlich möglich, eine HFT-Strategie zu erstellen, und ich habe ihre Rentabilität irgendwo in einem der Threads gezeigt...
BUT
Sobald der Brotaufstrich auftaucht, gerät alles aus den Fugen.
Auf der anderen Seite, wenn Sie die Anzahl der Trades zu reduzieren, es stellt sich heraus, auch eine gute Strategie, aber wieder, ABER ...
Oh, diese Forex-Trend-Slippage, d.h., die Spieler, die richtig eröffnet haben, werden von der Sharpe Ratio wieder getötet ...
Wie auch immer, ich weiß nicht einmal, wie man einen so hohen Koeffizienten bekommen kann...
Zum Thema der Beziehung zwischen HFT und dem Sharpe-Index habe ich diesen alten Artikel gefunden http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73
Von den mehr als 30.000 Konten entsprechen dem Artikel zufolge nur 31 dieser Beschreibung. Diese Händler dominieren jedoch den Markt, da sie 47 % des gesamten Handelsvolumens auf sich vereinen und bei fast 75 % der verkauften/gekauften Kontrakte auf einer oder beiden Handelsseiten vertreten sind. Und das bei minimaler direktionaler Wirkung: Das durchschnittliche Tagesportfolio beträgt nur 2 % des Handelsvolumens, und das Overnight-Portfolio des durchschnittlichen HFT-Händlers ist immer gleich Null.
...
HFT-Händler erzielen überdurchschnittliche Renditen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Dies gilt allgemein und für jeden Händlertyp. Im Allgemeinen beträgt die durchschnittliche Sharpe Ratio für HFT, umgerechnet auf ein Jahr, 9,2. Für die Unterkategorien gilt: Aggressive HFT-Händler (8,46) weisen die niedrigsten risikobereinigten Renditen auf, während passive HFT-Händler etwas besser abschneiden (8,56) und gemischte Firmen die besten Ergebnisse erzielen (10,46). Die Spanne ist groß, mit einer Interquartilspanne von 2,23 bis 13,89 für alle HFT-Händler. Dennoch ist selbst das niedrigere Rendite-Risiko-Verhältnis für HFTs siebenmal höher als das Sharpe-Ratio für den S&P 500 (0,31).
eine neue Stichprobe - als eindeutige Möglichkeit, den SR-Algorithmus zu falsifizieren
Ändern wir schnell den Algorithmus, bevor es jemand bemerkt))))
IMHO kann das, was für ein Portfolio gut ist, für einen einzelnen TS weniger gut sein. In der Regel hat der TS klar definierte Momente des "Geschäftsabschlusses", anhand derer der Sharpe berechnet wird. Bei Portfolios und Vermögenswerten gibt es keine solchen klaren Punkte, so dass sie willkürlich gewählt werden können und nicht unter dieser Willkür leiden.
Sie können sehen, worauf dieser Benutzer in dem Video hier bei 4 min 30 sec zeigt - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Pantural hat also recht: Multiplizieren Sie das Verhältnis von Gewinn und Standardabweichung mit der Wurzel aus der Anzahl der Tage im Jahr
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Pantural hat also recht: Multiplizieren Sie das Verhältnis von Gewinn und Standardabweichung mit der Wurzel aus der Anzahl der Tage im Jahr
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Das, wovon Sie sprechen, wird genauer als "annualisierter Sharpe" bezeichnet, und die "Sharpe Ratio" zählt genau so, wie es jetzt bei MT der Fall ist.
Bei der Messung der Strategieperformance wird die "Sharpe Ratio" als Industriestandard üblicherweise als "annualisierter Sharpe" angegeben, der auf der Grundlage des Handelszeitraums berechnet wird, für den die Renditen gemessen werden.
IMHO kann das, was für das Portfolio gut ist, für den einzelnen TS weniger gut sein. Normalerweise hat ein TS klar definierte "Deal Close"-Momente, die zur Berechnung des Sharpe verwendet werden. Bei Portfolios und Vermögenswerten gibt es keine so klaren Vorgaben, so dass sie willkürlich gewählt werden können und nicht unter dieser Willkür leiden.
Welches Portfolio berechnen Sie dort? Beruht sie auf spekulativen Marktpreisen? Denken Sie einmal über die Angaben der Emittenten nach und vergleichen Sie das Verhältnis zwischen dem Nettovermögen und der Anzahl der Aktien (Buchwert) mit dem marktspezifischen Wert. Bei der Berechnung aller möglichen Kennzahlen wird aus irgendeinem Grund der Buchwert der Aktie nicht berücksichtigt, obwohl er eine Grundlage für die Berechnung von Risiken ist - wenn ein spekulativer Preis um den Buchwert herum gehandelt wird, gibt es ein Wachstumspotenzial. Wenn sie überbewertet ist - solche Aktien sollten mit einem Abschlag versehen werden, aber auch hier betrachten wir die Dynamik der Berichterstattung - wenn der Emittent aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und nicht aus der Finanztätigkeit Gewinne erzielt, kann eine solche Aktie eine Zeit lang gehalten werden, was soll's. Sie sollten den Gleichgewichtspreis nehmen und ihn auf dem Diagramm eines Handelsinstruments finden - legen Sie dort eine horizontale Linie und entscheiden Sie über das Potenzial für Wachstum / Rückgang der spekulativen Preise der Aktie. Sie wühlen im Dreck (in der Geschichte der spekulativen Kurse, und sogar von Ihrem Broker für Sie angepasst) und wollen aus "g" einen Gral machen. Vor sechs Monaten sagte Maxim, das sei alles Schwindel - ein Berater, der über die Geschichte aufklären soll. Sie stimmten darin überein, dass genau diese Erwartungen für Wachstum oder Rückgang nur durch eine fundamentale Analyse der Empfindlichkeit der Handelsinstrumente gegenüber bestimmten Indikatoren vorhergesagt werden können. Sechs Monate sind vergangen, und sie gießen immer noch Wasser über einige Gerüste und Prädiktoren, aber ihre Gesichter verändern sich immer noch, während der Karren immer noch kopfüber im Fluss am Ufer um die Kurve steht, mit vertauschten Rädern ... dort. Ich bin enttäuscht.
Ein guter EA hat nur einen Indikator: Er hat verdient oder verloren. Wenn er weder das eine noch das andere tut, ist er ein schlechter EA. Wenn Sie den Chart öffnen, sehen Sie kompletten Müll, und das ist, was Sie Ihrem EA beibringen wollen? Ich möchte hierher kommen und Sie alle mit Polizeiknüppeln auseinander treiben))))).
Sie sollten für jeden EA einen Kopf haben. Optimierung ist niemals überflüssig.
Das, worauf Sie sich beziehen, wird genauer als "annualisierter Sharpe" bezeichnet, und die "Sharpe Ratio" ist genau das, was sie jetzt in MT ist.
Bei der Messung der Strategieperformance wird die "Sharpe Ratio" als Industriestandard üblicherweise als "annualisierter Sharpe" angegeben, der auf der Grundlage des Handelszeitraums berechnet wird, für den die Renditen gemessen werden.
Ich würde nicht sagen "genau so", die Formel ist korrekt, aber sie sollte nicht auf der Grundlage von Abschlüssen, sondern von täglichen (stündlichen usw.) Erträgen berechnet werden. Andernfalls können wir Strategien nach ihrer Leistung vergleichen, die vom Wert dieses Koeffizienten abhängt. Wenn diese Zahl unter Verwendung von Trades und ihrer signifikant unterschiedlichen Höhe berechnet wird, ist sie nicht wichtig, zum Beispiel hat eine Strategie 0,01 Sharpe und eine andere 5 Sharpe, es ist nicht klar, welche von ihnen besser oder schlechter ist, nur das Vorzeichen (höher oder niedriger als Null Sharpe) zählt).
Auch wenn Pantural nicht gerade von der klassischen Sharpe Ratio spricht, so hat er doch eine wichtige Frage dazu aufgeworfen. Aber ich bevorzuge nicht die Sharpe Ratio, sondern das Verhältnis zwischen Gewinn und maximalem Drawdown als Maß für die Performance einer Strategie.