Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1126
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Es bleibt also zu gestehen, dass wir alle nur hier sind, um uns gegenseitig zu verarschen und Spaß zu haben, und ich werde euch in meiner Nachricht .... sagen, warum das so ist. :-)
Ich denke darüber nach, in den Ruhestand zu gehen und einen Schüler einzustellen, um sozusagen meinen Ehrentitel "DER LEHRER" zu rechtfertigen !!!!!!!
Ich kann Ihnen versichern, dass das Unterrichten, genau wie das Arztsein, eine gute Sache ist.
Dafür hätte ich ein paar Mal fast den Hintern versohlt bekommen. Von Freunden natürlich, die konnten das nicht ertragen. Nun kuli gequält Geist gelehrt, ich weiß nicht, warum, aber ich bin in einer Menge Dinge im Leben interessiert, aber auf dem Gebiet der MO Ich habe mich selbst übertroffen!!!!!!
Das ist mein Favorit :-))) Oder besser gesagt, ich habe darin die meiste Erfahrung. Wenn ich mir die Stellenangebote für MO-Spezialisten ansehe, wird es höchste Zeit für Ingenieure. Sie brauchen sie nicht mehr als Regel zu erstellen. Man muss sie richtig ausbilden, und das erfordert Programmierkenntnisse usw... Und ihr Gehalt ist nicht billiger als meines, was mich überrascht hat .......... Ich fange sogar an zu denken, dass ich diese MOSCOW NEVER SLIPPP OOUUUUUUUUUUUU!!!!!!
Werfen wir nun einen Blick auf das System vonMihail Marchukajtes : und ob es so schlecht ist. Für mich sind 50 Berufe für die Ausbildung auch nicht genug.
Aber man kann es auch von einer anderen Seite angehen. Ich beschreibe meine Erfahrungen beim Handel mit einem neuen Instrument (sorry, auf eigene Faust, denn ich habe keine anderen Erfahrungen).
Ich spiele z. B. Sberbank-Futures und komme auf die Idee, zum RTS-Index zu wechseln.
Ich tue es.
Tag 1. Ich schaue mir nur stupide Zitate an, schreibe manchmal etwas auf ein Blatt Papier und tue nichts.
Tag 2. Seltene virtuelle Transaktionen. Eröffnung und Abschluss werden auf einem Blatt Papier notiert.
Tag 3. Häufiger virtueller Handel auf dem Papier.
Tag 4. Das war's, gehen wir auf den realen Markt für kleine Transaktionen mit den 1st Futures. Die Ausbildung ist beendet).
Alles. Die Schulung dauerte 4 Tage, und es wurden nur 15-25 Geschäfte abgeschlossen.
Es stellt sich also heraus, dass sogar 15-25 Geschäfte real genug sind, um ausgebildet zu werden. Wenn wir berücksichtigen, dass der NS nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm starrt und nur auf Geschäfte trainiert wird, dann sind 50 Geschäfte für das Training durchaus geeignet.
Die Schlussfolgerungen sind vorläufig. Ich habe selbst Zweifel.
Es bleibt also zu gestehen, dass wir alle nur hier sind, um uns gegenseitig zu verarschen und Spaß zu haben, und ich werde euch in meiner Nachricht .... sagen, warum das so ist. :-)
Ich denke daran, in den Ruhestand zu gehen und einen Schüler aufzunehmen, um sozusagen meinen Ehrentitel "DER LEHRER" zu rechtfertigen !!!!!!!
Ich kann Ihnen versichern, dass das Unterrichten, wie auch das Arztsein, eine gute Sache ist.
Dafür hätte ich ein paar Mal fast den Hintern versohlt bekommen. Von Freunden natürlich. Sie konnten es nicht ertragen. Nun kuli gequält Geist gelehrt, ich weiß nicht, warum, aber ich bin in einer Menge Dinge im Leben interessiert, aber auf dem Gebiet der MO Ich habe mich selbst übertroffen!!!!!!
Das ist mein Favorit :-))) Oder besser gesagt, ich habe darin die meiste Erfahrung. Wenn ich mir die Stellenangebote für MO-Spezialisten ansehe, wird es höchste Zeit für Ingenieure. Sie brauchen sie nicht mehr als Regel zu erstellen. Man muss es richtig lehren, und das erfordert Kenntnisse in der Programmierung usw... und ihr Gehalt ist nicht cheta mein, was mich überrascht .......... Ich fange sogar an zu denken, ja, scheiß auf diese MOSKAU NIE SLIPPP OUUUUUUUUUU!!!!!!
er schreibt aus einem Irrenhaus, schätze ich...
Wenn ich den Lehrer richtig verstanden habe, geht es so
Im Allgemeinen wird der Code aus der Idee irgendwie ohne Bindestrich übertragen ((( Ich weiß nicht, warum
SZY Misha Sie müssen es sehen: dark-os.com/viewtopic.php?t=308103
Dies ist der Fall. Danke Kumpel, ich werde es mir auf jeden Fall ansehen, aber irgendwann in der Woche ....
Ich habe heute über Metriken nachgedacht und festgestellt, dass es unendlich viele davon gibt. Nehmen Sie einen Satz von Parametern von MT-Tester und beginnen Sie, Beziehungen zwischen ihnen herzustellen, um schließlich eine Gesamtbewertung zu erhalten, die den gesamten Satz umfasst. Und voila.....
Ich habe ein moderates HFT, 30-200 Trades pro Tag, und mit Nicht-HFT ist IMHO der algorithmische Handel nicht vereinbar, erstens kann man nicht überprüfen, ob die Strategie funktioniert, statistisch zuverlässig, und zweitens ist der ganze Grund, dass der Markt durch Preisdaten und dergleichen überhaupt vorhergesagt werden kann, Die wichtigste davon ist die Verbreitung von Informationen, verschwindet, das heißt, der Preis (s) überhaupt keine Rolle, der Markt ist effizient, nur makroökonomische Prognosen ist etwas anders, es ist die höchste Ebene, die Ebene der Soros und Buffett, müssen wir erraten, was Politiker und Insider tun werden.
Was die Marktveränderungen und den Wert der Daten für 3 Jahre oder mehr angeht, so hängt hier wie üblich alles von der Erfahrung ab, ich habe es ausprobiert - ich habe es herausgefunden, manchmal verwende ich 5 Jahre, ich bin kein Theoretiker, ich kenne Leute, die 10 Jahre Daten für HFT verwenden, und sie sind keine Anfänger, um es milde auszudrücken.Ich stelle im Allgemeinen auch keine Theorien auf. Nach meiner eigenen Erfahrung beträgt die Lebensdauer des Systems etwa 2 Jahre. Und der Handverkauf zeigt, dass man heute nicht mehr so spielen kann wie noch vor 3 Jahren. Beim Handeltreiben findet eine ständige Anpassung statt, und die Veränderungen sind nicht sofort erkennbar.
Ich habe versucht, alte Systeme wiederzubeleben und an neue Daten anzupassen - das geht nicht. Was den moderaten HFT betrifft, so können Sie das Rauschen desselben RTS-Index heute und vor drei Jahren vergleichen. Es ist ein ganz anderes Geräusch und ein ganz anderes Spiel.
Und im Prinzip ist das Konzept dasselbe - Prognosen sind nur in kurzen Zeitabständen realistisch.
aus der Klapsmühle, schätze ich...
Ich bin nicht... Ich sitze zu Hause, du Pappnase....
Das ist richtig, eine 2-Jahres-Strategie mit einer Konfiguration ist ein "Wow! Obwohl ich schon lange nicht mehr in einzelnen "Strategien" denke, gibt es ein groß angelegtes Prognosesystem mit Hunderten von Modulen, die Tausende von skalaren Preis- und anderen Zeitreihen verarbeiten und Hunderte von Vektorreihen von Prognosen für gehandelte Instrumente für verschiedene Parameter (Vorzeichen, Ox usw.) erstellen.Natürlich gibt es ein System von Ausführungsmodulen, das diese Vorhersagen quasi-optimal in den Auftragsfluss zum Markt umsetzt, natürlich gibt es Risikomanagementmodule und verschiedene "Supervisor"-Module, die die Qualität anderer Module, Ablenkungen und Fehler kontrollieren und dem System signalisieren oder es stoppen, wenn etwas anormal ist. Einige "Strategien" erscheinen und verschwinden also von selbst, während einige Module in Echtzeit trainiert werden, d. h. in gewissem Sinne werden die "Strategien" jede Sekunde aktualisiert))), aber das ist natürlich ein weit hergeholter Vergleich.
Andernfalls wird es wie bei LTCM sein: Sie sagen, dass sie das System auf der Grundlage mehrerer Jahre Geschichte konfiguriert haben, ohne ihrer KI beizubringen, wie sie sich bei einer Finanzapokalypse verhalten soll.
Mein System ist viel einfacher. Worüber Sie schreiben, ist eine andere Ebene, und verständlicherweise andere Konzepte und Design und Tests. Und diese Konzepte lassen sich nicht auf Systeme mit eingelöteter Logik übertragen, bei denen auch die Anpassung nur innerhalb dieser Logik erfolgt und durch 2 - 3 Parameter gesteuert wird.
Imho ist das von Ihnen beschriebene System nicht für eine einzelne Person verfügbar. Und ich denke, dass selbst die Unternehmen, die ein solches Konzept umgesetzt haben, eher selten sind. Ich kenne einen, und ich habe diese Leute gesehen und gehört. Es ist sehr ähnlich wie das, worüber Sie schreiben. Es handelt sich nicht um ein Massenprodukt.
Das ist wahr:
Das ist richtig, eine 2-Jahres-Strategie mit einer Konfiguration ist wow! Obwohl ich schon lange nicht mehr in einzelnen "Strategien" denke, gibt es ein groß angelegtes Prognosesystem mit Hunderten von Modulen, die Tausende von skalaren Zeitreihen von Preisen und anderen Dingen verarbeiten und Hunderte von Vektorreihen von Prognosen für gehandelte Instrumente, für verschiedene Parameter (Vorzeichen, Ox usw.) und Zeithorizonte erstellen.Natürlich gibt es ein System von Ausführungsmodulen, das diese Vorhersagen quasi-optimal in den Auftragsfluss zum Markt umsetzt, natürlich gibt es Risikomanagementmodule und verschiedene "Supervisor"-Module, die die Qualität anderer Module, Ablenkungen und Fehler kontrollieren und dem System signalisieren oder es stoppen, wenn etwas anormal ist. Einige "Strategien" tauchen also von selbst auf und verschwinden wieder, während einige Prognosemodule in Echtzeit trainiert werden , d. h. in gewissem Sinne werden die "Strategien" jede Sekunde aktualisiert))), aber das ist sicherlich ein weit hergeholter Vergleich.
Wird das Training im Sekundentakt durchgeführt, wird auch die entsprechende Erhöhung der Länge der semantischen Reihe, die der Eingabe zugrunde liegt, berücksichtigt.
Und wenn wir mit 864 Tausend Zeilen trainieren und sie eine nach der anderen füttern, beträgt die Schrittweite jeder Zeile genau 10 Tage (60*60*24*10 = 864000), das ist genau die Länge, für die Sie mich schon lange kritisiert haben.
Erzählen Sie mir nicht, dass unveränderte, zweijährliche Teile der Reihe bei jedem Lernzyklus erneut zur Eingabe vorgelegt werden, denn das wäre einfach ein Beweis für unwirksame Modelle.
PS:
Geben Sie entweder zu, dass die Daten falsch sind, oder führen Sie eine andere Begründung an, z. B. die Tatsache, dass viele Millionen von Zeitreihen für das Training verwendet werden, die durch die Umwandlung ihrer Zeitskalen gewonnen werden.
Es gab bereits ein Beispiel für gewinnbringende Rückwärts- und Vorwärtstests für zufällige Zitate in Ihrem Support, jetzt können wir zur Raum- und Zeitverzerrung übergehen:)
Schauen Sie sichVorontsovs Kurs auf YouTube an, in dem alles im Detail erklärt wird, sogar im Übermaß:
Vorontsov, werfen Sie einen Blick auf den Kurs auf YouTube, alles ist dort im Detail erklärt, auch im Übermaß, wie man es auf den Markt anwenden ist leicht zu erraten. Es ist besser, keine Artikel über den Markt zu lesen, denn aus offensichtlichen Gründen gibt es eine Menge Fehlinformationen und Lärm. Sie können einige Bücher über ML und Algotrading lesen, die aus meiner Sicht sehr nützlich sind.
P.S.
Wirf mir auch etwas zu lesen zu.
Van, es sind keine zufälligen Zitate, es ist zufällig. Wie zufällig das ist, ist eine andere Frage, aber das ändert nichts an der Sache. Der Punkt ist anders und nicht viele Menschen
es verstehen. Ich würde die Hälfte seines Handwerks ohne Qualitätsverlust aufgeben. Über
("Ich würde mich nicht darüber aufregen, ich würde nach dem Schiebefenster fragen.") Und so, ja, ich und Toxic brauchen einfach einen Lehrer.)