Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1124

 
Maxim Dmitrievsky:

Und was macht es schon aus, dass der Stürmer hinter dem Auszubildenden steht? Wenn sich die Proben nicht überschneiden. Es handelt sich lediglich um Punktesätze, die in keiner Weise miteinander verbunden sind (wegen der Verzögerung der Prädiktoren vielleicht bis zu einem gewissen Grad).

du kannst ihn fragen :)@fxsaber oder wie man eine Einladung macht hier

Die Einladung per @ hat nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, worum es dabei geht. Es fühlt sich an, als ob die Beiträge gelöscht worden wären.

 
fxsaber:

Die Einladung über @ hat nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, worum es dabei geht. Es fühlt sich an, als ob die Beiträge gelöscht worden wären.

Lass uns den Abend einfach deinem Genie widmen :)

Ich habe die Nachricht bekommen, dass er geschrieben hat, dass man keinen Vorwärtspass hinter dem Fach machen kann, wie auf deinem Screenshot... aber dann haben wir entschieden, dass das unvernünftig ist.

 
fxsaber:

Es fühlt sich an, als ob die Beiträge gelöscht worden wären.

Leider hat jemand in diesem Thread diese Art des Schreibens von Beiträgen übernommen, und jeder hat sie aufgegriffen... schrieb, read-ster-.... dumm, aber so machen wir es alle ))))

 
Maxim Dmitrievsky:

Es ging darum, wie er schrieb, dass man nicht hinter einem Tablett vorwärts gehen kann, wie auf deinem Screenshot... aber dann haben wir entschieden, dass das unvernünftig ist.

  1. Ich habe ein Stück Kotier genommen und es ein wenig optimiert.
  2. Dann nahm ich ein anderes Stück, das sich nicht mit dem vorherigen überschnitt, und führte eine bessere Traverse mit p1 darauf aus.
  3. Nun, zufällig liegt das Intervall p2 vor p1. In jedem Fall ist es per Definition OOS.
Ehrlich gesagt, wollte ich den TS nicht posten... In der Beschreibung steht, dass das Ergebnis von jedem wiederholt werden kann. Es spricht also nichts dagegen, ein OOS nicht vorher, sondern nachher zu machen. Führen Sie es mit denselben Einstellungen für andere Symbole aus und sehen Sie sich das Ergebnis der Optimierung der SB-Preise an.
 
Dankeschön
 

Vielleicht ein wenig off-topic in der letzten Konversation, ich bin mit meinem eigenen Scheißhaufen))

Der Ablauf ist folgendermaßen:

Prozess der Rückgabe

Ist es möglich, mit einem derartigen Verfahren zu arbeiten?


PS Beschlossen, hinzuzufügen:

Statistische Merkmale und Verteilung:

Durchschnitt -0,009291
Standardabweichung 0,006621116269177
Moda -0,63
Median -0,02
Erstes Quartil -0,48
Drittes Quartil 0,46
Dispersion 0,438391806499655
Standardabweichung 0,662111626917739
Schrägheit 124,153537683068
Schrägheit -3,44981839625978
Bereich 31,54
Minimum -20,5
Maximum 11,04
Summe -92,91
Betrag 10000
Dateien:
R.zip  22 kb
 
Ich weißnicht, warum:

)))))) Sie haben Recht mit den meisten Bullen und Bären gleichermaßen, sowie denjenigen, die den Fehler nur auf die lern optimieren und dann auch noch ihre kleinen... Ich meine das rückwärtsgewandt als Argument. Ich wünsche Ihnen den "profitablen Handel", von dem Sie sprechen. Haben Sie zufällig einen PAMM? Oder einen Kurs über "erfolgreiches Handeln" in einem Autohaus?

Wieder einmal wird der Backtest als Argument dafür angeführt, dass Ihre Behauptung über die Zufälligkeit von Expert Advisor falsch ist, denn selbst ein rotznasiger Schuljunge weiß, dass es unmöglich ist, ein Problem, wie den profitablen Handel von Expert Advisor im Tester, zufällig zu lösen.

Wenn Sie Ihre Argumente verteidigen wollen, dann sollten Sie statt leerer Trollerei Ihre Beweise mit Beispielen vorlegen.

Und die Sache mit dem "erfolgreichen Handel" scheint dem Algotrader professionelle Kopfschmerzen zu bereiten.

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Handel und darüber hinaus)

2018.10.20 11:39

Nun, ich persönlich kommuniziere mit bestimmten Leuten, zu meinem eigenen Nutzen oder Vergnügen im Moment, aber nicht, um potenzielle Konkurrenten en masse zu unterrichten, daher wische ich hinter mir auf, wer sonst noch nicht weiß oder vermutet, warum.


Und wer seine Backen aufplustert und sich die Pfosten reibt, um nicht vor der Konkurrenz zu versagen, ist mir klar:)
 
Ich bin ein Praktiker:


Aaaahhhhhh))))))) Genau, selbst ein rotznäsiger Schuljunge kann sehen, dass es sogar in SB ERNSTHAFT ist, die Ausbildungsprobe zu erfüllen, also ist dies überhaupt KEIN ARGUMENT, sondern eine IDIOTISMUS.

Für die Trainingsstichprobe besteht keinerlei Anpassungsbedarf, normalerweise wird die Stichprobe in Trainee, Validierung und Test unterteilt. Wir lernen es im Zug, ABER optimieren Fehler in der Validierung, als volle Schärfe, um Fehler in IHREN Daten zu optimieren, es... Es sei denn, es handelt sich um akademische Experimente, und dann wird alles mit TEST durchgeführt, um das Ergebnis zu erhalten.

Ich bin schockiert, dass... Es sind nicht einmal Schüler, sondern Schwachköpfe, die irgendeine Art von Mashup an einer Probe optimieren und die "Ergebnisse" als Argument anführen, es ist eine Schande.

Was zum Teufel soll das bringen? Ich spreche nicht einmal über die Größe der Stichprobe, das ist wahrscheinlich der Grund, warum unser marktnaher Hersteller den Vorwärtsgang nicht anzeigt... was soll ich sagen))) Lachen und sündigen

Ich hoffe, Sie meinen nicht mich mit dem marktnahen Typ????, denn ich trainiere auch auf 4 Wochen, aber ich handele seit langem mit Robotern und Sie können mich nicht so unverschämt nennen. Ich bin ein Praktiker.

 

Nun, Sie haben keine Website mit Grals und Abnehmtraining und Sie argumentieren nicht mit Kurvenbällen auf der Rückseite, nein es geht nicht um Sie.

Puh... Das ist eine Erleichterung. Heute habe ich mich wieder an das versprochene Video zur Entschuldigung in graalepichardy erinnert. Wenn ich einen unbestreitbaren Trumpf in der Hand habe, werde ich es wohl schaffen... :-)

 
giftig:


Aaaahhhhhh))))))) Genau, selbst ein rotznäsiger Schuljunge kann sehen, dass es sogar in SB ERNSTHAFT ist, die Ausbildungsprobe zu erfüllen, also ist dies überhaupt KEIN ARGUMENT, sondern eine IDIOTISMUS.

Für die Trainingsstichprobe muss überhaupt keine Anpassung vorgenommen werden (Optimierung), normalerweise wird die Stichprobe in Trainee, Validierung und Test unterteilt. Wir lernen es im Zug, ABER optimieren Fehler in der Validierung, als volle Schärfe, um Fehler in IHREN Daten zu optimieren, es... Es sei denn, es handelt sich um akademische Experimente, und dann wird alles mit TEST durchgeführt, um das Ergebnis zu erhalten.

Ich bin schockiert, dass... Es sind nicht einmal Schüler, sondern Schwachköpfe, die irgendeine Art von Mashup an einer Probe optimieren und die "Ergebnisse" als Argument anführen, es ist eine Schande.

Was zum Teufel soll das bringen? Ich spreche nicht einmal über die Stichprobengröße für eine Woche, das ist wahrscheinlich der Grund, warum unser Market Maker nicht zeigen, die vorwärts ein... was die fuck zu sagen))) lachen und Sünde

Sie haben wieder einmal eine falsche Behauptung aufgestellt - den Vorwärtstest habe ich in erster Linie gezeigt, und ich übertrumpfe meine Beiträge nicht, im Gegensatz zu einigen.

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338

Ich habe auch das Passwort für das Invest-Konto angegeben, und hier ist ein neues Bildschirmfoto:


seltsamerweise, aber die Gewinne steigen weiter, und wenn Sie nichts zu erklären haben, dann sollten Sie besser gar nicht posten, ich ziehe die Frage zurück, die ich gestellt habe, um andere zum Lachen zu bringen.

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.10.19
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...