Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 800
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Dies ist ein Irrtum. Der Begriff "Trendflation" ist sehr relativ. Was für den einen eine Wohnung ist, kann für den anderen ein Trend sein.) Und andersherum.)
Natürlich haben Bolinger-ähnliche Strategien ihre Grenzen. Genau wie jeder andere.
Es gibt eine Menge gegenläufiger Systeme mit Boyuls und so weiter, bis hin zum Korb.
Selbst wenn Sie das Glück haben, ein paar Monate in einer pazifischen Sitzung zu verbringen, ist das ein wahrer Segen.
Es gibt sie schon seit 100 Eisjahren.
bei solchen Systemen sollte das Verhältnis von Gewinn- zu Verlustgeschäften viel mehr als 0,5 betragen, kleine Gewinne und große Verluste
FAP Turbo war ein beliebter Bot vor, es verwendet, um Säcke von Geschäften zu nehmen, jetzt scheint es, dass die dritte Version gibt etwas, ich weiß es nicht
Es gibt eine Menge gegenläufiger Systeme auf Pommes und so, die alle in den Müll wandern.
selbst wenn man das Glück hat, ein paar Monate in einer pazifischen Sitzung zu verbringen, ist das ein Segen.
Es gibt sie schon seit 100 Eisjahren.
bei solchen Systemen sollte das Verhältnis von Gewinn- zu Verlustgeschäften viel mehr als 0,5 betragen, kleine Gewinne und große Verluste
FAP Turbo war in der Vergangenheit ein beliebter Bot
Bollinger selbst ist ein echtes Loch. Sie sollten niemals die Standardformeln zur Berechnung der Varianz verwenden. Sie können und sollten jedoch ein Maß für die Abweichung des Prozesses vom Mittelwert mit nichtparametrischen Methoden berechnen.
Danke, ich werde es lesen.
Hier ist übrigens der Anhang zu dem obigen Video von Kuznetsov. 2018 etwas Interessantes, aber ich habe es noch nicht herausgefunden. Es gibt Beispiele für Bitcoin-Prognosen, Forex usw. Und ein Vergleich seiner Methode mit Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Ich berechnete die Vorhersagefähigkeit von 23 Prädiktoren für 12 Währungspaare auf der Grundlage der Unterschiede in den Verteilungen für den Lehrer, mit einer richtigen Vorhersage würde der Gewinn über 50 Pips betragen.
Die Ergebnisse sind wie folgt:
1. Die Vorhersagekraft der gleichen Prädiktoren für verschiedene Währungspaare ist unterschiedlich.
2. Die Vorhersagekraft verschiedener Prädiktoren für ein Währungspaar kann sich um zwei Größenordnungen unterscheiden
3. Die Vorhersagekraft ändert sich, wenn sich das Fenster bewegt. Wenn das Fenster über 500 Balken hinausgeht, stabilisiert sich die Statistik der Variabilität der Vorhersagefähigkeit
Die Steigung der Vorhersagekraft, die durch das Verschieben des Fensters erreicht wird, variiert zwischen Werten von weniger als einem Prozent und über 100 Prozent. Außerdem sind "schlechte" Prädiktoren (mit großem sko) immer schlecht, und "gute" Prädiktoren sind immer gut.
5. Zwölf Währungspaare wurden untersucht. Drei davon sind hoffnungslos: Unter 23 verwendeten Prädiktoren gibt es keine guten Prädiktoren für meine Zielvariable.
6. Für ein und dasselbe Währungspaar ist die Vorhersagekraft von Long- und Short-Positionen völlig unterschiedlich.
Der Bollinger selbst ist ein komplettes Loch. Sie sollten auf keinen Fall Standardformeln zur Berechnung der Abweichung verwenden. Sie können und sollten jedoch nicht-parametrische Methoden verwenden, um das Maß der Prozessabweichung vom Mittelwert zu berechnen.
Ich kann mir nicht helfen - du redest Unsinn. Bollinger ist nur ein Indikator mit einer Reihe von Einstellungen. Auf seiner Grundlage können Sie alle möglichen Strategien entwickeln, einschließlich der Rückkehr zum Mittelwert. Das Konzept, das Sie haben, ist in der Tat das gleiche Bollinger - das Design ist anders. Und Bollinger ist eine Grube. Was haben Sie getan? - Wir haben sie anders aufgebaut - wir haben die MA ersetzt und die Grenzen neu gestaltet. Das ist alles. Sie können ihn auch beim Namen nennen, wie es hier einige tun). Das ist lächerlich.
Ich kann mir nicht helfen - du redest Unsinn. Bollinger ist nur ein Indikator mit einer Vielzahl von Einstellungen. Sie können darauf alle möglichen Strategien aufbauen, einschließlich der Rendite auf den Durchschnitt. Das Konzept, das Sie haben, ist in der Tat das gleiche Bollinger - das Design ist anders. Und Bollinger ist eine Grube. Was haben Sie getan? - Wir haben sie anders aufgebaut - wir haben die MA ersetzt und die Grenzen neu gestaltet. Das ist alles. Sie können ihn auch beim Namen nennen, wie es hier einige tun). Das ist lächerlich.
Der reine Bollinger ist die Grube. Und bollingerähnliche Systeme sind in Ordnung. Ich sehe keinen Widerspruch.
Ich habe die Vorhersagefähigkeit von 23 Prädiktoren für 12 Währungspaare auf der Grundlage der Differenz der Verteilungen für den Lehrer berechnet, wenn richtig vorhergesagt, wird der Gewinn mehr als 50 Pips sein.
Ich habe die Idee, mit n Verteilungen der Märkte zu beginnen, unabhängig von ihren Eigenschaften, und n Modelle zu entwickeln, die miteinander konkurrieren.
aber dies ist ein grober Entwurf, die Hauptidee wird im Laufe des Prozesses geboren werden, wie üblich :)
Mir ist klar, dass ich nicht viel über Terver weiß, aber es gibt eine Menge interessanter Dinge, die dort vergraben sind. + weitere 2 Wochen zum Lernen, etwas zu tun gefunden.
Ich werde lesen, was Sie gegeben haben, und dann etwas anderes in meinem Kopf aufgreifen.
Der reine Bollinger ist die Grube. Bollinger-ähnliche Systeme sind in Ordnung. Ich sehe da keinen Widerspruch.
Wie in den TA-Büchern beschrieben - ja, natürlich. Aber es ist alles eine Grube.)
Ok, wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt.))
Ich habe eine Idee, für den Anfang, um n Distributionen des Marktes, unabhängig von den Merkmalen, und machen n Modelle, die miteinander konkurrieren, die das Wichtigste ist im Moment
aber es ist ein grober Entwurf, die Hauptidee wird im Laufe des Prozesses geboren werden, wie üblich :)
Ich weiß, dass ich nicht viel über Tervers weiß, aber es gibt eine Menge interessanter Dinge, die dort vergraben sind. + weitere 2 Wochen zum Lernen, etwas zu tun gefunden.
Ich werde lesen, was Sie angegeben haben, und dann etwas anderes aufgreifen.
Mit meinem Beitrag wollte ich zeigen, dass der Erfolg von Klassifizierungsmodellen vollständig durch die Stationarität der Vorhersagefähigkeit der Prädiktoren bestimmt wird. Wenn diese Vorhersagefähigkeit um ein Vielfaches schwankt, ist der Zusammenbruch garantiert.
Eine weitere wichtige Schlussfolgerung aus meinem Beitrag: VOR dem Tester, vor der Demo und der Realität, sollte man die Vorhersagefähigkeit der Modellprädiktoren untersuchen. Jeder Gedanke darüber ist der Weg zu einer stabilen Leistung von TS in der Zukunft.
Mit meinem Beitrag wollte ich zeigen, dass der Erfolg von Klassifikationsmodellen vollständig von der Stationarität der Vorhersagekraft der Prädiktoren abhängt. Wenn diese Vorhersagefähigkeit um ein Vielfaches schwankt, ist der Zusammenbruch garantiert.
Eine weitere wichtige Schlussfolgerung aus meinem Beitrag: VOR dem Tester, vor der Demo und der Realität, sollte man die Vorhersagefähigkeit der Modellprädiktoren untersuchen. Alle Überlegungen zu diesem Thema sind der Weg zu einer stabilen Leistung des TS in der Zukunft.
Der Bollinger selbst ist ein komplettes Loch. Sie sollten auf keinen Fall Standardformeln zur Berechnung der Abweichung verwenden. Sie können und sollten jedoch nicht-parametrische Methoden verwenden, um das Maß der Prozessabweichung vom Mittelwert zu berechnen.
Sie scheinen nur nicht zu wissen, wie man damit richtig Geld verdienen kann.
Im Vorhersage-Thread gab es einen Bericht aus der Realität, es ist erstaunlich...