Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 686

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elibrarius:

Könnte sinnvoll sein...

Aber man hat uns gesagt, dass alles an der Universität bewiesen und belegt wurde, und wir haben auch Experimente im Labor durchgeführt. Und uns wurde nicht gesagt: "Nehmt es als Wahrheit, die keines Beweises bedarf.

Ich stimme zu), aber ich denke, er hat die gesamte Theorie in anderen Threads behandelt, man muss nur alles noch einmal lesen

Das Forum ist für mich persönlich ein sehr schlechtes Kommunikationsmittel ... es gibt viele Informationen, 90 % davon werden vergessen, der Rest wird übersprungen oder falsch gelesen ... daher kommt es zu einem kleinen Aufruhr von Missverständnissen unter den Teilnehmern

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich stimme dem zu), aber er scheint die Theorie in anderen Threads beschrieben zu haben, man muss nur alles noch einmal lesen

Das Forum ist für mich ein sehr schlechtes Kommunikationsmittel... Zu viele Informationen, 90% davon werden vergessen, der Rest wird übersehen oder falsch gelesen... daher gibt es eine leichte Spur von Missverständnissen unter den Teilnehmern

Ich komprimiere/dekomprimiere sie nicht, aber ich brauche mehr Zeit). Es gibt keine Gegenleistung.
Wenn Sie wichtige Dinge in einen Blog oder einen Artikel schreiben müssen (aber sie müssen akzeptiert werden), ist es einfacher zu bloggen. Sonst vergisst man alles, was man sagen wollte, und andere, und man vergisst mit der Zeit seine eigenen Gedanken. Und dann den Link zum Blog ins Forum stellen und darüber diskutieren...
 
Aleksey Terentev:

Zurzeit gibt es ein stabiles Modell. Er muss noch daran arbeiten, ist aber mit anderen Aufgaben beschäftigt.

Input = Preis + 13, 26 yema;

Vorverarbeitung, Ausgabe = Sigmoid (max, min, close), Delta (open-close), Ableitung (max, min, close), Logarithmus der Ableitung (max, min, close), Detrend (close-eme13, close-eme26), yema(13, 26), Ableitung yema(13, 26); Konvertierung des Datensatzes in den Datensatz Zeitreihe (1 Kerze + 5 letzte). Insgesamt 16 x 6 = 96 Parameter.

Architektur:
BatchNormalisierung(96);
GRU(96, L2, Dropout=0.5, 'elu');
GRU(64, L2, Dropout=0.5, 'elu');
BatchNormalization(64, Dropout=0.3);
Dense(32, Dropout=0.3, 'elu');
Dense(16, 'elu');
Dense(8, 'elu');
Dense(3, 'softmax');
Optimierer=Nadam;
Verlust=Kategorische Kreuzentropie;

BouncedMA signalisiert den Ausstieg einer Kerze voraus (oben im Zweig);

Schätzungen: Verlust ~0,7-0,8; Genauigkeit ~0,55;
Solche Schätzungen des Modells sagen jedoch nichts über die Qualität seiner Signale aus. Sie sind niedriger, da die Signale Training = 1,0, 0,95, 0,0, -0,95, -1,0 sind, und die Kauf/Verkaufsprognose schwankt ~abs(0,45, 0,7).
Außerdem werden bei einem Datensatz von 5000 Zeilen nur 0,8 Teile trainiert, was bedeutet, dass das Modell nicht einmal die neuesten Kursdaten (~1000 Zeilen) sieht. Die Vorhersage wird auf der Grundlage der letzten 100 Kerzenständer getroffen.

Wie Sie sehen können, kann das Training bei ~45 Epochen beendet werden.


Code, Indikator.

So sollten die Beiträge in diesem Thema aussehen. Reproduzierbare Daten, Code und Ergebnisse. Diese können diskutiert, ergänzt und verglichen werden. Alles andere ist Unfug ohne Wert.

Gut gemacht. Ich werde das gleiche Modell etwas später in R/MT zeigen, wir werden sowohl das Codevolumen als auch die Qualität vergleichen. Ich bin im Moment auch ziemlich beschäftigt. Aber ich werde auf jeden Fall auf dieses Thema zurückkommen.

Viel Glück!

 
Alexander_K2:

Noch einmal.

Für die Vorhersage ist es von entscheidender Bedeutung, die Verteilungsgesetze der vorhergesagten Werte zu kennen.

Sie kennen weder die Preise noch die Abstufungen noch die Zeit zwischen den Angeboten. Außerdem versuchen Sie gar nicht erst, sie in die eine oder andere Form zu pressen. Wie kann man also vorhersagen? Diese berüchtigten Zeckenarchive haben bereits eine Milliarde Händler durchpflügt. Ergebnis = 0.

Ich habe nur ein bisschen damit gearbeitet und schreibe jede Woche schwarze Zahlen. Ich habe den Gral gestern praktisch bei den Ohren gepackt (und es stellte sich heraus, dass es meine Schrödingerkatze war...)

Alexander, was du sagst, verdient einen Blog oder einen Artikel, das Forum verliert seinen roten Faden ... denk darüber nach, vielleicht kann man die wichtigsten Ideen in einen Blog packen, zumindest in abstrakter Form, und darauf verlinken, um die Zeitachse beizubehalten ... es sollte nicht viel Zeit kosten

 

Ich bitte den Mann mit dem Großbuchstaben, nicht faul zu sein und das Modell seines NS der Reihe nach vorzustellen:

1. Eingabe - Inkremente, egal welche Zeit dazwischen liegt

2) Eingabe - Inkremente mit exponentieller Zeit zwischen den Anführungszeichen.

3. für unterschiedliche Probenmengen

Formalisieren Sie es als Artikel (nicht umsonst).

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexander, deine Argumente sind eines Blogs oder Artikels würdig, der Faden geht im Forum verloren... denk mal drüber nach, vielleicht kann man die Hauptgedanken in einen Blog packen, zumindest in der Zusammenfassung, und einen Link angeben, um die Chronologie beizubehalten... das sollte nicht viel Zeit kosten

Ja, ja, ich denke über den Artikel nach, aber ich habe noch keine Zeit.

 
Alexander_K2:

1. Eingabe - Inkremente ohne Berücksichtigung der Zeit zwischen ihnen

2. Eingabe - Inkremente mit exponentieller Zeit zwischen den Anführungszeichen.

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
    {
     Buffer1[i]=close[i]/close[i-1];
     Buffer2[i]=close[i]/close[i-3];
     Buffer3[i]=close[i]/close[i-7];
     Buffer4[i]=close[i]/close[i-20];
     Buffer5[i]=close[i]/close[i-53];
     Buffer6[i]=close[i]/close[i-143];
     Buffer7[i]=close[i]/close[i-387];
     Buffer8[i]=close[i]/close[i-1046];
    }
Ist es in Ordnung, sie in dieser Form zu füttern, oder brauchen Sie einen Unterschied?
 
Maxim Dmitrievsky:
ist es in Ordnung, in dieser Form zu füttern?

Ich habe einen Exponentialzahlengenerator, der die Zeit zum Lesen des Zitats festlegt

 
Alexander_K2:

Ich habe einen Exponentialzahlengenerator, der die Zeit zum Lesen des Zitats festlegt

Vielleicht machen die Häkchen keinen Sinn, denn das Ergebnis sollte in jedem Maßstab die gleiche Verteilung sein.

 
Maxim Dmitrievsky:

Es ist genau das gleiche hier, nur die Daten werden von einem beliebigen TF genommen, nicht durch Ticks ... vielleicht Ticks machen keinen Sinn? weil in jedem Maßstab sollte es mit der gleichen Verteilung herauskommen

Vielleicht auch nicht. Ich bin schon daran gewöhnt, dass sie einfach sind.

Wichtig ist, dass der Artikel eine Methodik enthält, so dass der Verlauf der Experimente im Laufe der Zeit nachvollzogen werden kann. Und diese Sache wird nicht verloren gehen - sie wird etwas sein, über das man diskutieren kann und das als Erinnerung bleibt.

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