Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 446
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Ich habe 14 Parameter zu optimieren. Ich befürchte, dass diese Zahl zu einer Überanpassung führen wird.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
Es ist wunderschön.
Ich versuche, von der Klassifizierung auf die Regression umzusteigen, aber bisher hat es nicht geklappt, die Klassen ganz aufzugeben. Preiserhöhungen als Ziel zu verwenden, ein Modell zu trainieren, etwas vorherzusagen, das ist kein Problem. Ich erhalte sogar r^2 >0, aber bis jetzt nicht mehr als 0,1. Das Problem ist, dass die nach diesem Modell erstellten Diagramme mit großen Drawdowns und langen Minusphasen schlecht aussehen. Es gibt kein so stetiges Geldwachstum wie bei der Optimierung des Modells auf den Erholungshandelsfaktor.
Deshalb habe ich die Vorhersage auf die Klassen -1 und 1 gerundet und die Mittel anhand dieser Klassen aufgezeichnet und dann so etwas wie einen Erholungsfaktor für die Fitnessfunktion verwendet.
Die Frage ist also, was verwenden Sie für die Fitness-Funktion, nur r^2, oder einige Ableger von r^2, die die Fehler gleichmäßig über die Zeit verteilt macht?
Ich bearbeite den ersten Punkt.
Meine TP/SL ist irgendwie kompliziert und unklar. Wenn ich einen beliebigen Arbeitsroboter nehme und anfange, seine Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten zu optimieren, wird der Roboter mit neuen Daten anfangen, hektisch Geld zu verlieren. Eine solche Optimierung führt zu Überschreitungen bestimmter Pips und Drawdowns, die nie wieder vorkommen werden, und der Roboter wird auf sie warten.Wenn jedoch vor der Optimierung des Roboters einige feste TP- und SL-Werte festgelegt und seine anderen Parameter optimiert werden, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende erfolgreich sein.
Es ist sehr seltsam, ändern Sie einfach die Reihenfolge, ob TP/SL am Anfang oder am Ende optimiert werden sollen, und das Ergebnis ist ganz anders.
Ja, es ist möglich, den Schaden zu verringern, aber warum? Die große Frage ist, was gibt uns tp/sl überhaupt, zusätzlich zu dem quasi-optimalen Portfolio, das mit Hilfe von KI-Vorhersagen erstellt wird???
Ich habe keine Angst, absolut nichts zu behaupten. Wenn die künstliche Intelligenz gut ist, besteht die ideale Strategie einfach darin, das Portfolio auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit künftiger Wertzuwächse/-rückgänge neu zu gewichten. Wenn zum Beispiel Ihre KI sagt, dass der Vermögenswert wachsen wird, er aber über das SL-Niveau hinaus gefallen ist, sollten Sie die Position schließen? Ich halte das nicht für klug. Im Falle des fortgeschrittenen algorithmischen Handels ist das klassische t/sl-Verfahren nicht sinnvoll. Aber es ist sinnvoll und sogar notwendig, um ein System SL, dh Algorithmen, die erkennen, wenn die Strategie oder die KI aus irgendeinem Grund sank die Effizienz oder sogar in die Irre ging, dann sollten Sie aufhören, den Handel auf sie haben.
. Im Falle des fortgeschrittenen algorithmischen Handels ist das klassische t/sl nicht sinnvoll. Es ist jedoch sinnvoll und sogar notwendig, eine systemische SL zu haben, d. h. Algorithmen, die erkennen, wenn eine Strategie oder KI aus irgendeinem Grund an Effizienz verliert oder in die Irre geht, und dann den Handel mit ihnen einstellen.
Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, wie ich oben schrieb, vielleicht nicht ganz klar.
SL ist ein Alarmsignal, dass der TS nicht leistungsfähig ist, sein Risiko hat alles bisher Dagewesene überschritten. Wir müssen den Verlust beheben und uns mit dem Handelssystem selbst befassen.
SL ist ein Alarmsignal, dass der TS nicht praktikabel ist, sein Risiko hat alles in der Geschichte Gesehene übertroffen. Wir sollten den Verlust beheben und uns mit dem Handelssystem selbst befassen.
Ganz genau. Nicht unbedingt TC, es kann eine Menge verschiedener Ängste geben.
Fehlende Marge, zum Beispiel).
Das ist, warum ich gerundet Vorhersage zu Klassen -1 und 1 und geplottet Mittelwerte und dann so etwas wie Recovery-Faktor für Fitness-Funktion verwendet, so Frage, was verwenden Sie für Fitness-Funktion, nur r^2, oder einige Ableitung von r^2, die Fehler gleichmäßig über die Zeit verteilt macht?
Doc, es ist intim))) ja anders. Die Tatsache, dass es nicht so funktioniert, wie es sollte, sagt Ihnen nur, dass das Modell erfolglos ist. Nachfolgend
Verwendung von irgendetwas, ist nichts anderes als die Schaffung eines Ensembles von Modellen (obwohl das Ziel während der Optimierung kann anders sein) ...
Fehlende Marge, zum Beispiel).
Irgendwie wurde SL ausgelöst, als das Internet ausfiel. SL ist in der Regel eine Notkündigung, so weit kommt es normalerweise nicht.
Irgendwie wurde SL ausgelöst, als das Internet ausfiel. SL ist in der Regel eine Notkündigung, so weit kommt es normalerweise nicht.
Ich weiß nicht, wie Sie es ohne sl schaffen, die Geschäfte werden sowieso geschlossen. Vielleicht schließen Sie nicht nach dem Marktpreis, sondern ziehen den Sl Sl, das ist immer sicherer, vor allem gegen Verbindungsfehler.