Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 443

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Albinochka6:

Ich habe versucht, ein Buch über maschinelles Lernen zu lesen, nicht einmal, um es zu beherrschen, sondern nur, um mit dem Lesen zu beginnen - ich konnte es nicht, es war sehr kompliziert, und mir ist klar, dass es wahrscheinlich ein ganzes Leben dauern würde, das Thema wirklich gut zu studieren.

Und versuchen Sie, mit Artikeln über neuronale Netze hier auf der Website zu beginnen, geben Sie einfach neuronale Netze in die Suche ein. Sie sind ohne praktische Beispiele schwer zu verstehen. Ich habe es auf diese Weise gelernt: Theorie, Beispiele, Theorie, Beispiele, Theorie, Beispiele. Sie können zum Beispiel einfach lesen, wie ein Perseptron aufgebaut ist, und dann wird es durch Analogie einfacher.
 
Mihail Marchukajtes:

Es ist kein guter Tag heute.... Wenn TC sich wirklich irrt, dann tut sie das in großem Stil. Eine Art Bezahlung für zusätzliche Rückgaben. Aber mit diesem speziellen Bereich möchte ich nicht anfangen :-(

Entweder, das ist die Antwort, dass der TS nicht mehr funktioniert, machen Sie einen anderen. ABER eine Woche lang werde ich noch sehen..... Entweder ist es ein vorübergehender Schluckauf, der sich in Zukunft mehr als auszahlen wird. Das Wichtigste ist, was als Nächstes passiert, oder? :-)


Nun, Ihr ns ist Umschulung bedeutet Anpassung an die Geschichte. Sie brauchen eine Menge Tests, um zu verstehen, ob es sich lohnt oder nicht :)

Meiner gab vorletzte Woche 30+%, alles war perfekt. In der letzten Woche lag er bei -7 %, die Volatilität war absurd, und es gab keine Richtungsänderung in der Nicht-Bauernwirtschaft. Wird am Montag wieder trainieren :) Ich trainiere in 2 Monaten auf 15 Minuten.

Ich habe den wichtigsten gefunden - 3-monatige Marktzyklen. Deshalb unterrichte ich uns in 2 Monaten. Alle 3 Monate oder so ändert sich der Markt und es funktioniert nicht mehr, das ist im Tester leicht zu erkennen.

Außerdem ist es nützlich, den Zustand aller Prädiktoren während des Handels zu visualisieren. Ich habe zum Beispiel eine Regelmäßigkeit festgestellt: Bei Flaute wechseln NS-Signale häufig von Kauf zu Verkauf und umgekehrt. Es wäre also sinnvoll, einige zusätzliche Bedingungen einzuführen.

Es ist mir noch nicht gelungen, ein Ns zu finden, das innerhalb eines Jahres einen guten Gewinn abwirft, während ich ein paar Monate lang lerne. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: vierteljährliche Zyklen. Es gibt jetzt Ideen, wie man dies überwinden kann, wir werden sehen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ist der Stürmer im Video zu sehen?

 
Gral:

Ist das ein Stürmer in dem Video?

Halb zurück halb vorwärts

Es macht keinen Unterschied, ob sich der mittelfristige Zyklus ändert oder nicht, es wird auf jeden Fall kein Geld mehr verdient, ob mit oder ohne Termin. Ich sollte sie einfach öfter umschulen. Wie man es ohne Umschulung hinbekommt - das ist ein Problem :) Scalper-System, lernt nicht auf globale Trends.

 
Maxim Dmitrievsky:

Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: vierteljährliche Zyklen.


Wenn wir log(Preis_0/Preis_-1) nehmen, dann zeigt der ACF dieses Inkrements sehr gut die Zyklen, wenn es welche gibt. Das Problem ist, dass der Zeitraum variabel und nicht vierteljährlich ist.

 
SanSanych Fomenko:

Nimmt man log(Preis_0/Preis_-1), dann zeigt der ACF dieses Inkrements sehr gut die Zyklen, wenn es welche gibt. Das Problem ist, dass der Zeitraum variabel ist und nicht vierteljährlich.


Ja, er ist variabel, d.h. etwa 3 Monate (naja, Terminkontrakte laufen aus + Saisonalität), außerdem weiß man nie, wann diese Zyklen zusammentreffen... Ich wollte mit den Zyklen von Hearst experimentieren, aber sie sind sehr komplex: wie man etwas repariert und was man damit alles macht)

Und ja, mit Autokorrelation wäre es auch interessant, es zu versuchen.

 
Eidechse_:

http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ


Das ist keine große Sache, wir sind nicht im Trott und es ist kein Problem, ein Modell dieser Qualität herzustellen. Zum Beispiel. Ab 05.01 OOS.

* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419%
* Specificity of generalization ability: 96.55172413793103%
* Generalization ability: 95.0%
* TruePositives: 58
* FalsePositives: 4
* TrueNegatives: 56
* FalseNegatives: 2
* Total patterns in out of samples with statistics: 120

Und hier ist die Arbeit von 05.01 bis 06.19 (Liquidität ändern) Parameter ist natürlich nicht so gut, aber diese TS verdient NUR auf 0,00100 Pips besser als das Signal auf schwebende Aufträge.


 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, dein ns wird umgeschult, also passt es sich an die Geschichte an. Es braucht eine Menge Tests, um zu sehen, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht :)

Meiner gab vorletzte Woche 30+%, alles war perfekt. In der letzten Woche lag er bei -7 %, die Volatilität war absurd, und es gab keine Richtungsänderung in der Nicht-Bauernwirtschaft. Wird am Montag wieder trainieren :) Ich trainiere in 2 Monaten auf 15 Minuten.

Ich habe den wichtigsten gefunden - 3-monatige Marktzyklen. Deshalb unterrichte ich uns in 2 Monaten. Alle 3 Monate oder so ändert sich der Markt und es funktioniert nicht mehr, das ist im Tester leicht zu erkennen.

Außerdem ist es nützlich, den Zustand aller Prädiktoren während des Handels zu visualisieren. Ich habe zum Beispiel eine Regelmäßigkeit festgestellt: Bei Flaute wechseln NS-Signale häufig von Kauf zu Verkauf und umgekehrt. Es wäre also sinnvoll, einige zusätzliche Bedingungen einzuführen.

Ns, die gute Gewinne in einem Jahr geben würde, wenn in ein paar Monaten gelehrt hat noch nicht funktioniert. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: vierteljährliche Zyklen. Es gibt jetzt Ideen, wie man dies überwinden kann, wir werden sehen.


Höchstwahrscheinlich wird der Terminkontrakt 3 Monate lang gehandelt und dann fließt die Liquidität in den nächsten Kontrakt. Im Zuge des Überlaufs werden sich die Spielregeln wahrscheinlich ändern....

 
Maxim Dmitrievsky:


Ich wollte mit Hearst-Zyklen experimentieren, aber sie sind ein Labyrinth von Dingen, die man einschrauben muss und wie man sie zum Laufen bringt.)

Mit Hearst gibt es überhaupt keine Probleme.

Das Paket rugarch::ARFIMA. Die fraktionale Differenzierung ist Hearst. Äußerst selten. Du kannst spucken. Für die angegebene Schrittweite ist eine gebrochene Differenzierung überhaupt nicht erforderlich.

 
Mihail Marchukajtes:

Höchstwahrscheinlich wird der Terminkontrakt 3 Monate lang gehandelt, dann fließt die Liquidität in den nächsten Kontrakt. Im Zuge des Überlaufs werden sich die Spielregeln wahrscheinlich ändern....

Richtig, die Futures werden für die letzten 3 Monate gehandelt - kurz vor und nach dem Verfall des vorherigen. Es ist sinnlos, früher zu schauen und zu versuchen, etwas damit zu machen.

Maxim (oder sein System) bemerkte das Offensichtliche.

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