Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 349
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Es geht nur um Stabilität. In weniger als einem Jahr - 800 %, und wenn es sich wirklich um eine Art selbstlernenden Berater auf Arrays ähnlich einem neuronalen Netz handelt - dann reiche ich Ihnen die Hand.
Ich verstehe das nicht.
Der Punkt ist, dass ich den Gewinn nicht nach Einlagen zähle, sondern nach Transaktionsvolumen. Ich habe, sagen wir, 1 Los gekauft - das sind 100.000 Dollar - das ist der Gewinn von diesen 100.000.
Sie erhalten 800 % Gewinn und teilen diesen durch 100. Wir erhalten 8% des Gewinns von 100 Tausend für fast ein Jahr. 8 % ist der Refinanzierungssatz. Ich meine, wir spielen mit 100 Riesen. Das ist nicht viel, finde ich.
Ich verstehe das nicht.
Der Punkt ist, dass ich den Gewinn nicht nach Einlagen zähle, sondern nach Transaktionsvolumen. Ich habe, sagen wir, 1 Los gekauft - das sind 100.000 Dollar - das ist der Gewinn von diesen 100.000.
Sie erhalten 800 % Gewinn und teilen ihn durch 100. Wir erhalten 8% des Gewinns von 100 Tausend für fast ein Jahr. 8 % ist der Refinanzierungssatz. Ich meine, wir spielen mit 100 Riesen. Nicht so sehr, denke ich.
1k Ersteinlage
1k Ersteinlage
Bei der Berechnung des Transaktionsvolumens spielt es keine Rolle, wie hoch die Einlage ist oder wie hoch das Transaktionsvolumen selbst ist. Der Gewinn aus den Geschäften für das Jahr beträgt 8%.
Ein Beispiel. Ich habe 0,5 % eines Geschäfts pro Arbeitstag. Ein Geschäft von, sagen wir, 10 000 RUR. 200 Tage pro Jahr *0,5%=100%/Jahr Gewinn aus dem Transaktionsvolumen.
Berechnen Sie nun die Hebelwirkung auf die Einlage, ihre Auslastung und die Anzahl der realen Verträge neu - Sie erhalten den erwarteten Gewinn einer bestimmten Einlage. Bei Forts beträgt die Hebelwirkung -4-5, das Volumen N Lots.
Sicherlich sehen 800% gut aus, aber wir erhalten 8% Gewinn pro Los. Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Druckmittel - dann hätte es keinen Sinn, solche Spiele zu spielen. Das ist seltsam.
Wahrscheinlich versagt mein System im Devisenhandel, weil ich nicht mit einem Geschäft rechne - alles, was ich bekomme, sind einige Kopeken Gewinn).
Übrigens, wenn Sie auf der Suche nach dem besten Raster sind, probieren Sie dieses aus: https://www.mql5.com/ru/code/9002
Ich habe es nicht selbst gelernt, bitte lassen Sie mich wissen, ob es nützlich ist oder nicht, wenn ich es nicht selbst geschafft habe).
Sie sollten jetzt auf jeden Fall den Standardcode von mql5 in der alglib-Bibliothek verwenden. Code-Beispiele gibt es hier -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
Das Schlüsselwort, das in diesem Thread auftaucht, ist "BFGS", was eine spezielle Art von Gittertraining bedeutet. Dann müssen Sie nicht tagelang an der Lerngeschwindigkeit und anderen damit verbundenen Hyperparametern feilen. Sie brauchen nur eine Lernmatrix einzugeben und schon kann es losgehen. Diese Art des Lernens erfordert jedoch viel mehr Arbeitsspeicher, weshalb sie beispielsweise in tiefen Netzen nicht verwendet wird.
Nein, das ist auch sein Original, ich habe nicht gefeilscht.
Aber ich werde versuchen, 3 solcher Expert Advisor Systeme für 4. Input zu machen ) Wenn Eröffnungskurse nicht für einen sehr großen Zeitraum getestet werden, dann ist es OK.
An dieser Stelle müssen Sie die Mathematik einsetzen. RheshetNNN kann mit der Methode des Gradientenabstiegs trainiert werden, ähnlich wie ein herkömmliches Neuron.
Sie sollten auf jeden Fall diejenige verwenden, die jetzt im Standard-Mql5-Code in der alglib-Bibliothek enthalten ist. Code-Beispiele gibt es hier -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
Das Schlüsselwort, das in diesem Thread auftaucht, ist "BFGS", was eine spezielle Art von Netztraining bedeutet. Dann müssen Sie nicht tagelang an der Lernrate und anderen Hyperparametern feilen. Sie brauchen nur eine Lernmatrix einzugeben und schon kann es losgehen. Diese Art des Lernens erfordert jedoch viel mehr Arbeitsspeicher, weshalb sie zum Beispiel in tiefen Netzen nicht verwendet wird.
Und das muss man mit einem Lehrer unterrichten... das ist ein großes Problem mit den Ausgängen... )
Bei der Berechnung des Transaktionsvolumens spielt es keine Rolle, wie hoch die Einlage ist oder wie hoch das Transaktionsvolumen selbst ist. Der Gewinn aus den Geschäften für das Jahr beträgt 8%.
Ein Beispiel. Ich habe 0,5 % einer Transaktion pro Geschäftstag. Ein Handel von, sagen wir, 10 000 P. 200 Tage pro Jahr *0,5%=100%/Jahr Gewinn aus dem Transaktionsvolumen.
Berechnen Sie nun die Hebelwirkung auf die Einlage, ihre Auslastung und die Anzahl der realen Verträge neu - Sie erhalten den erwarteten Gewinn einer bestimmten Einlage. Bei Forts beträgt die Hebelwirkung -4-5, das Volumen N Lots.
Sicherlich sehen 800% gut aus, aber wir erhalten 8% Gewinn pro Los. Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Druckmittel - dann hätte es keinen Sinn, solche Spiele zu spielen. Sie haben keine Auswirkungen auf den Markt.
Wahrscheinlich scheitert das System in Forex, gerade weil sie nicht von einem Geschäft zählen - alles, was ich bekomme, ist ein Penny Gewinn).
Ich habe keine Probleme mit Forex ohne Hebelwirkung.
In Forts ohne Hebelwirkung ist es OK, weil ) In Forex ohne Hebelwirkung ist es nicht genug.
Ich handle dort nicht ohne Hebelwirkung).
Ich habe ein Konto bei Otkritie, ich habe mich nie für meine Hebelwirkung dort interessiert, ich weiß, wie viel ein Kontrakt wert ist und das war's... Und ich handle dort nicht, ich habe nur etwas Geld... Ich habe nicht viel Geschichte dort, und es kann nicht in der Lage sein, auf geklebt Aufkleber handeln.
Maxim Dmitrievsky: Ich habe ein Konto bei Otkritie, ich habe mich nie für meine Hebelwirkung dort interessiert, ich weiß, wie viel ein Kontrakt kostet und das war's... und ich handle dort nicht, ich habe nur etwas Geld... Ich weiß nicht, wie hoch die Hebelwirkung ist, und ich habe keine Ahnung, wie man mit ihnen handelt.
Stücke. Es ist nicht nötig, sie zu verkleben.
Wenn Sie 1-2 Monate lang im Minutentakt handeln, haben Sie genug Zeit zum Lernen.