Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 300
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Technischer Insider und MO sollten nicht verwechselt werden.
Was ist dieser "technische Insider"? Die sprichwörtlichen "Blitzaufträge" oder etwas Konspiratives?
Sie wenden sich nicht nur an die Kunden der Forex-Küche, sondern auch an diejenigen, die HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems mehr als einmal gelesen und sogar alles verstanden haben))) Natürlich gibt es viel "Technisches" in HFT, aber ohne die fortgeschrittene Analytik, die MO ist (ökonometrische Modelle in der altmodischen Art), wenn Sie nicht wissen, wo/wie sich der Preis in der nächsten Tick/Sekunde/Minute/Stunde bewegt, werden Sie trotzdem verkaufen und im Falle von HFT sehr schnell. HFT ist nicht nur "ultra", dumm Nano-Sekunden-MM, die nicht sehr interessant und immer weniger profitabel ist, HFT ist auch ein Intraday, solange Sie es nicht für die Nacht verlassen. Eigentlich ist der Unterschied zwischen HFT und Algotrading ziemlich breit.
Glauben Sie, dass Renaissance und Tesa ihre Gewinne hauptsächlich mit Ultra-HFT erzielen? Ich versichere Ihnen, nein! Und auchUltra-HFT verwenden MO, da wir die optimalen Algorithmen für die Berechnung eines " fairen" Preises für ein bestimmtes Instrument in Abhängigkeit von Tausenden von anderen finden müssen, ist es dumm und ineffizient, diese Algorithmen manuell zu suchen, natürlich haben sie einfachere Algorithmen aufgrund bekannter technischer Beschränkungen, aber trotzdem.
Heutzutage kann man auf MO nicht mehr verzichten. Aber MO ist nicht einfach, es ist komplizierter als Zauberer und Martin.
Was ist dieser "technische Insider"? Die sprichwörtlichen "Blitzaufträge" oder etwas Konspiratives?
Sie wenden sich nicht nur an die Kunden der Forex-Küche, sondern auch an diejenigen, die HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems mehr als einmal gelesen und sogar alles verstanden haben))) Natürlich steckt viel "Technisches" im HFT, aber ohne fortgeschrittene Analytik (ökonometrische Modelle auf die altmodische Art), wenn man nicht weiß, wo/wie sich der Preis im nächsten Tick/Sekunde/Minute/Stunde bewegt, wird man im Falle des HFT trotzdem sehr schnell ausverkaufen. HFT ist nicht nur "ultra", dumm Nano-Sekunden-MM, die nicht sehr interessant und immer weniger profitabel ist, HFT ist auch ein Intraday, wenn nur nicht zu verlassen Geschäfte für die Nacht.
Glauben Sie, dass Renaissance und Tesa ihre Gewinne hauptsächlich mit Ultra-HFT erzielen? Ich versichere Ihnen, nein! Und auchUltra-HFT verwendet MO, da wir die optimalen Algorithmen für die Berechnung des " fairen" Preises eines bestimmten Instruments in Abhängigkeit von Tausenden von anderen finden müssen. Es ist dumm und ineffizient, diese Algorithmen manuell zu suchen, natürlich sind die Algorithmen dort aufgrund bekannter technischer Beschränkungen einfacher, aber dennoch.
Heutzutage kann man auf MO nicht mehr verzichten. Aber MO ist nicht einfach, es ist komplizierter als Mash-ups und Martin.
Nun, es handelt sich um probabilistische Modelle, nicht um MO. Sprechen Sie mit denselben hochfrequenten LPI, es gibt dort kein MO. Dort gibt es probabilistische Modelle in Form von eigenen Fahrrädern.
Aus irgendeinem Grund ist es jetzt in Mode gekommen, alles MO zu nennen. HFT funktionierte jedoch schon, bevor der Begriff geprägt wurde.
HFT ist auch ein Intraday-Handel, solange man die Trades nicht über Nacht liegen lässt, aber die Grenze zwischen HFT und Algotrading ist ziemlich breit.
Wir können uns also darauf einigen, dass Pipsing ein hft ist. Wie für mich hft ist jeder Handel die wichtigsten Risiken, die Qualität und Geschwindigkeit der Ausführung sind.
Das hft ist ein Handelssystem, bei dem die Hauptrisiken in der Qualität und der Geschwindigkeit der Ausführung liegen. Die hft ist jeder Handel, dessen Hauptrisiken die Qualität und die Geschwindigkeit der Ausführung sind. alles andere ist Pipsing.
Ja, "pipsqueak" ist hft, aber "pipsqueak" ist ein Küchen-Forex Begriff, es ist mit "niemand mag pipsqueak", mit geschlagenen Stops von Kunden, mit Regressionen, Affiliate und andere absurde Dinge verbunden, daher ist es besser, es nicht zu verwenden, scalping ist besser, algo-sculpting ist hft))
Im Allgemeinen werde ich nicht über die Definition zu streiten, soweit ich weiß, einige Regulierungskommission in den Staaten für 2 Jahre gedacht und wurde nicht geboren eine Definition von HFT, in der intelligenten Bücher bezieht sich auf HFT alle, die nicht verlassen Positionen über Nacht.
Wenn ein Algorithmus ein Auftragsbuch oder ein Band/einen Stapel auswertet, um Handelsentscheidungen zu treffen, handelt es sich meiner Meinung nach um HFT.
Nun, es handelt sich um probabilistische Modelle, nicht um MO. Sprechen Sie mit denselben LFI, dort gibt es kein MO. Sie sind probabilistische Modelle in Form ihrer eigenen Fahrräder.
Aus irgendeinem Grund ist es jetzt in Mode gekommen, alles MO zu nennen. HFT funktionierte jedoch schon, bevor der Begriff geprägt wurde.
Wieder der Streit um Definitionen...
Lassen Sie "probabilistische Modelle", ARMA, GARCH... Jemand hat ein Video über Prognosen gezeigt, und der Mann am Ende sagte ganz ehrlich, dass dieses ganze alte ökonometrische Zeug nur noch von Studenten benutzt wird, weil es der MO unterlegen ist.
https://youtu.be/U5kIdtMJGc8
Der Guru sagte: "Eigentlich haben wir die ganze Zeit mit maschinellem Lernen gearbeitet" (Mit einem Guru kann man nicht streiten))
Der Guru sagte: "Im Grunde genommen haben wir die ganze Zeit über maschinelles Lernen betrieben" Und man kann dem Guru nicht widersprechen))
Nun, wenn Sie einen Taschenrechner benutzt haben, dann natürlich sofort MO!
Was ist dieser "technische Insider"? Die sprichwörtlichen "Blitzaufträge" oder etwas Konspiratives?
Sie wenden sich nicht nur an die Kunden der Forex-Küche, sondern auch an diejenigen, die HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems mehr als einmal gelesen und sogar alles verstanden haben))) Natürlich gibt es viel "Technisches" in HFT, aber ohne die fortgeschrittene Analytik, die MO ist (ökonometrische Modelle in der altmodischen Art), wenn Sie nicht wissen, wo/wie sich der Preis in der nächsten Tick/Sekunde/Minute/Stunde bewegt, werden Sie trotzdem verkaufen und im Falle von HFT sehr schnell. HFT ist nicht nur "ultra", dumm Nano-Sekunden-MM, die nicht sehr interessant und immer weniger profitabel ist, HFT ist auch ein Intraday, solange Sie es nicht für die Nacht verlassen. Eigentlich ist der Unterschied zwischen HFT und Algotrading ziemlich breit.
Glauben Sie, dass Renaissance und Tesa ihre Gewinne hauptsächlich mit Ultra-HFT erzielen? Ich versichere Ihnen, nein! Und auchUltra-HFT verwendet MO, da wir die optimalen Algorithmen für die Berechnung eines " fairen" Preises für ein bestimmtes Instrument in Abhängigkeit von Tausenden von anderen finden müssen, ist es dumm und ineffizient, diese Algorithmen manuell zu suchen, natürlich haben sie einfachere Algorithmen aufgrund bekannter technischer Beschränkungen, aber trotzdem.
Heutzutage kann man auf MO nicht mehr verzichten. Aber MO ist nicht einfach, es ist viel komplizierter als Mash-ups und Martin.
Wo ist der Stoff, den du lesen musst? Leere Ordner. Kann ich eine Nachricht aufnehmen?
Machen Sie dasselbe für zufällige BP.
Mein Lehrer ist ZZ, d.h. es werden die Muster ausgewählt, die rentabel sind, nicht die Muster im Allgemeinen.
Was für einen Lehrer hat der zufällig ausgewählte? Welchen Sinn ergeben die ausgewählten Muster?
Was für einen Lehrer hat der zufällig ausgewählte? Welchen Sinn würden die ausgewählten Muster machen?
Mein Lehrer ist ZZ, d.h. es werden die Muster ausgewählt, die rentabel sind, nicht die Muster im Allgemeinen.
Was für einen Lehrer hat der zufällig ausgewählte? Welchen Sinn würden die ausgewählten Muster machen?