Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 260
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Es wird sehr schwierig sein, den Sieger zu ermitteln. Jemand wird Martingale spielen und eher mit Geld als mit Genauigkeit gewinnen, und mit jemandem, der mit Genauigkeit zu gewinnen scheint, über den Gewinn streiten. Jemand wird sich einfach die realen Preise ansehen und ein spätes Ergebnis veröffentlichen. Es ist unwahrscheinlich, dass Modelle von irgendjemandem veröffentlicht werden, so dass es keine Möglichkeit gibt, ihnen zu glauben oder sie zu überprüfen.
Es ist viel einfacher, ein eigenes Signal zu erstellen und die Ergebnisse darauf anzuzeigen.
Signale in der Theorie ist natürlich gut, aber es gibt viele "aber", zunächst einmal ist es ein MT-Thema, nur wenige Broker bieten MT als Terminal für den Börsenhandel. Sie müssen einen ehrlichen Fluss von Anfragen und Geschäften für die Analyse zu erhalten, und Forex über Brokerage-Unternehmen ist... Sie wissen schon)) Im Zusammenhang mit dem MO-Thema können wir wie bei numerai nur den Logloss oder die Genauigkeit der Richtungsvorhersagen überprüfen, das genügt. Als Maß für den Erfolg des Strategieportfolios sollten wir die Sharpe Ratio oder ihre robusten Analoga verwenden, Martingale und andere absurde MM-Algorithmen werden hier nicht funktionieren. Ich habe nur eine Idee gegeben. Dann gibt es eine Diskussionsgrundlage, und wir werden Daten, Attribute, Zielfunktionen usw. anhand konkreter Beispiele besprechen.
Geben Sie die Daten heraus, wir werden alles vorhersagen, was wir können :)
Aber in R Handelssimulationsprobleme, kann ich nur eine Vorhersage für jede Bar - Kauf / Verkauf, und dann finden Sie die Genauigkeit. Sharpe-Verhältnisse kann ich nicht verstehen.
Sie brauchen einen ehrlichen Strom von Anfragen und Geschäften zu analysieren, und Forex über DTs ist... Sie wissen schon))
Wir verstehen... )
Die Jungs hier simulieren schon seit langem MM-Algorithmen mit Marktdatenhttp://www.quantalgos.ru/?p=1372 , und sogar mit R , quantstrat packagehttps://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter
Und ganz allgemein eine interessante Seite zum Lesenhttp://www.quantalgos.ru/
Aber R hat Probleme mit der Handelssimulation
Auch hier gilt: Achten Sie aufQuantität
Es gibt Dinge, von denen selbst MT nicht zu träumen gewagt hätte, wie z. B. den Vorwärtslauftest.
Er enthält Dinge, von denen selbst MT nicht zu träumen wagte.
Ich habe die Ohlc-Geschichte in der Beschreibung gesehen. Das ist sogar noch weniger, als MT4 leisten kann.
Ich kann Aktien auf Ohlc-Werten ohne Quantstrat darstellen, aber es ist sehr schwach.
Ich benötige eine genaue Tick-Simulation innerhalb eines Balkens mit korrekter Ausarbeitung von Stops und Takes, Spread-Ausweitungen und Slippages, sonst verlieren all diese Berechnungen von Profitfaktor, Sharperatio usw. auf dem bloßen Ohlc an Präzision und sind irreführend. Der MT5 für Forex ermöglicht es Ihnen, alles sehr genau zu testen.
Valc forward in mt5 ist auch möglich (im halbautomatischen Modus), mit manueller Auslösung jedes neuen Schrittes an neuen Daten.
Ich habe eine Reihe von merkwürdigen Vorhersagengelesen. Besonders die letzte
DieZielvariable ist eine Preisprognose für eine Woche, die zwei Zustände annehmen kann - AUF, wenn der Preis für die Woche steigt, und AB, wenn der Preis für die Woche fällt.
Die folgenden Indikatoren werden als erklärende Variablen verwendet und nehmen nur zwei Werte an:
Ich habe die Geschichte von ohlc in der Beschreibung gesehen. Das ist sogar weniger als bei MT4.
Ich kann Aktien auf Ohlc-Werten ohne Quantstrat darstellen, aber es ist sehr schwach.
Ich benötige eine genaue Tick-Simulation innerhalb eines Balkens mit korrekter Ausarbeitung von Stops und Takes, Spread-Ausweitungen und Slippages, sonst verlieren all diese Berechnungen von Profitfaktor, Sharperatio usw. auf dem bloßen Ohlc an Präzision und sind irreführend. Der MT5 für Forex ermöglicht es Ihnen, alles sehr genau zu testen.
Valc forward in mt5 ist auch möglich (im halbautomatischen Modus), mit manueller Auslösung jedes neuen Schrittes an neuen Daten.
Schauen Sie sich die Links an, die ich angegeben habe, der Mann testet dort genau auf Zecken.
Natürlich werden die Beispiele im Einführungs-PDF mit ohlc sein, aber wie sollte es auch anders sein?
Schauen Sie sich die Links an, die ich angegeben habe, der Mann testet dort genau auf Zecken.
Der Artikel ist ein Haufen Text und leere Worte, kein einziges Codebeispiel, das quantstrat-Paket wird nicht einmal erwähnt (und nicht verwendet). Der Artikel ist nichts, um die Seite mit Inhalt zu füllen, sein Wert = 0.
Geben Sie die Daten heraus, wir werden alles vorhersagen, was wir können :)
Aber in R Handelssimulationsprobleme, kann ich nur eine Vorhersage für jede Bar - Kauf / Verkauf, und dann finden Sie die Genauigkeit. Sharpe-Verhältnisse kann ich nicht verstehen.
Ich schlage Ein-Sekunden-"Slices" für unsere Futures vor: Bid, Offer, Ticks pro Sekunde, Delta im Stapel, Kauf- und Verkaufsvolumen, Open Interest, für Forex-Währungspaare: Bid, Offer, Ticks pro Sekunde, Preis und Veränderung pro Tag für ausländische Indizes, Beispiel im Anhang.
Meine Herren, wie wäre es, wenn wir etwas wie numerai improvisieren, aber mit echten Daten und im Wettbewerb?
Ich schlage vor, die Bedingungen zu besprechen. Zum Beispiel werden wir moderate Hochfrequenz auf dem russischen Markt, nicht hart MM, nehmen Preis fließt, Volumina, Open Interest für lokale liquide Futures und Preise der wichtigsten Forex-Währungspaare und einige Reihe von liquiden westlichen Indizes, Futures, etc. Synchronisierte Sekundenpreise. Die Daten sind öffentlich zugänglich.
Unsere Zukunft vorhersagen. Der Haltehorizont ist in Minuten, aber es hängt von Ihren Bedürfnissen ab, die Sache ist, dass es nicht viele Daten geben wird, zum Beispiel eine Woche und es wird nicht möglich sein, Handelstage zu trainieren.
Wir haben eine Woche an Daten, der letzte Tag ist nicht bekannt, wir müssen dem System beibringen, wie es gewinnbringend handelt.
giftig:Es ist notwendig, die Kanäle zu bestimmen, wird jeder selbst Zeichen zu bilden, schlage ich die zweite "Scheiben" für unsere Futures: Flippers pro Sekunde Geld, Angebot, Tick-Durchschnitt pro Sekunde, Delta in den Stapel, das Volumen der Käufe und Verkäufe, separat und Veränderung der offenen Interesse, für Forex Währungspaare Flippers Geld, Angebot, Tick-Durchschnitt, für ausländische Indizes Preis und Veränderung pro Tag Beispiel in der Anlage.
Und was ist mit den zur Verfügung gestellten Handelsinstrumenten? Was ist das Ergebnis? Signale, Gebote, Wahrscheinlichkeiten für Richtungswechsel?
Das erste Problem liegt auf der Hand: Wenn die Daten offen sind, ist es leicht, das Ergebnis zu fälschen, und wenn sie geschlossen sind, müssen die Indikatoren von demjenigen erstellt werden, der die Daten zur Verfügung stellt, und fremde Indikatoren sind vielleicht nicht die effektivsten, sie sind dann wie die Katze im Sack mit https://numer.ai/. Wir brauchen also zumindest einen kollektiven Konsens über die grundlegenden Zeichen und Ziele.
Was ist mit den für den Handel bereitgestellten Instrumenten? Was ist das Ergebnis? Signale, Befehle, Wahrscheinlichkeiten für die Richtung der Veränderung?
Das erste Problem liegt sofort auf der Hand: Wenn die Daten offen sind, ist es leicht, das Ergebnis zu fälschen, indem man sie ausspäht, und wenn sie geschlossen sind, müssen wir die Zeichen desjenigen erstellen, der die Daten liefert, und die Zeichen anderer Leute sind vielleicht nicht die effektivsten, es ist wie eine Katze im Sack mit https://numer.ai/. Wir brauchen also zumindest einen kollektiven Konsens über die grundlegenden Zeichen und Ziele.
Alles ist verhandelbar. Ich habe Forts-Futures vorgeschlagen, z. B. Si, RI, BR usw., die im Allgemeinen am liquidesten sind. Ich schlage ein Signal (-1,0,1)(short,cash,long) als Ergebnis vor, das Signal ist eindeutiger als die Wahrscheinlichkeit und nichtdurch MM als Anwendungen verzerrt. Die Nachbearbeitung, die Beschilderung und das Targeting können Sie selbst vornehmen oder buchen.