Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 248
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mytarmailS:
Ich verstehe. So sehen Sie die Perspektive des Verteidigungsministeriums. Bei den meisten Ansätzen, die in diesem Thread geäußert wurden, sehr wahrscheinlich. Aber mit einem Lächeln)).
Ich erinnere mich, dass es 2008 im MQL4-Forum ein Thema zum Training neuronaler Netze gab. Die Lernansätze waren dort viel tiefer und breiter gefächert, glaube ich.
Sie werfen eine Münze, die Wahrscheinlichkeit zu raten ist 0,5, aber wenn Sie gewinnen, ist Ihre Rendite nicht eine Wette, sondern 3-4 Wetten, und wenn Sie verlieren, ist der Verlust nur Ihre Wette. Ich verstehe nicht, was nicht klar ist.
Aha, nur du machst 3-4 Wetten im Voraus oder eine, ok?
Genug ist genug. Ich habe bereits alles gesagt. Es ist bereits alles geschrieben worden.
Moment mal, Moment mal... Ich glaube, ich beginne zu verstehen, worauf Sie hinauswollen!
Das heißt, selbst bei einem zufälligen Einstieg, wenn der Take-Profit 3-4 mal so hoch ist wie der Stop-Loss, dann haben wir einen Gewinn, alles ist klassisch, "cut the losses, let the profits grow!" Super!
In der Tat ist der Markt nicht gerade ein Roulette, und ich weiß nicht, wo wir MO einsetzen sollten und warum wir sie überhaupt brauchen. Wahrscheinlich können wir mit MO den optimalen Stop Loss und Take Profit berechnen, aber nicht wirklich, wenn es besser ist, das Gewinn/Risiko-Verhältnis zu bestimmen.
Danke für den Hinweis auf das Offensichtliche! Ich hätte ein Adbot des Verteidigungsministeriums werden sollen!
Moment mal, Moment mal... Ich glaube, ich beginne zu verstehen, worauf Sie hinauswollen!
Das heißt, selbst bei einem zufälligen Einstieg, wenn der Take-Profit 3-4 mal so hoch ist wie der Stop-Loss, dann haben wir einen Gewinn, alles ist klassisch, "cut the losses, let the profits grow!" Super!
Der Markt ist in der Tat nicht gerade ein Roulette, und ich weiß nicht, wo ich hier MO anwenden soll und warum es überhaupt notwendig ist. Vielleicht können wir mit MO den optimalen Stop-Loss und Take-Profit berechnen, aber das ist nicht wirklich nötig, wenn man das Gewinn/Risiko-Verhältnis besser bestimmen kann.
Danke für den Hinweis auf das Offensichtliche! Wäre ich etwas genauer gewesen, hätte man mich für einen Adepten des Verteidigungsministeriums gehalten!
Ich muss Sie nur warnen. Sie haben zwar angefangen, etwas zu verstehen, aber mit den von Ihnen beschriebenen Ansätzen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Handel verlieren, bei mindestens 0,8. Es ist besser, es nicht zu versuchen.
Woher stammt die Zahl 0,8? Wenn Sie wissen, dass Sie 0,8 verlieren werden, sollten Sie das Gegenteil wetten, dann werden Sie gewinnen.
Markieren Sie nun (auf der X-Achse) den Punkt, an dem Sie einen Gewinn erzielen wollen, und vergleichen Sie die Flächen unter der Kurve links und rechts von diesem Punkt.
Und wie genau setzen Sie den X-Punkt mit der Größe der Aufnahme in Beziehung? Nehmen wir an, ich möchte einen Take bei 100 Pips machen, was wäre in diesem Fall der Abstand von 0 zu Punkt X?
0,8 ist die richtige Antwort, da stimme ich zu, aber ich habe es anders definiert -
Es gibt eine Regel, die besagt, dass, wenn Sie eine Position in einer zufälligen Richtung mit einem kleinen Take und einem kleinen Stop (Take gleich Stop) eröffnen, der Kurs mit gleicher Wahrscheinlichkeit (50/50) den Take und den Stop erreichen wird.
Und wenn einer der Abstände (Take und Stop) größer ist als der andere, dann wird der Kurs in einer großen Anzahl von Experimenten den Take so oft weniger oft erreichen, wie dieser Abstand größer ist.
Wenn z. B. ein Take 4 Mal größer ist als ein Stop, wird der Stop bei Eröffnungspositionen in einer zufälligen Richtung 4 Mal häufiger ausgelöst.
Es stellt sich heraus, dass in diesem Fall (zufälliger Einstieg, Take=4*Stop) der Stop in 4 von 5 Fällen, also zu 80 %, ausgelöst wird, die Antwort ist die gleiche wie die Ihre. Hinzu kommt die Spanne, die alles noch schlimmer machen wird.
* Tippfehler, korrigiert.Und wie genau setze ich den X-Punkt mit der Größe des Takes in Beziehung? Nehmen wir an, ich möchte einen Take bei 100 Pips machen, was wäre in diesem Fall der Abstand von 0 zu X?
0,8 ist die richtige Antwort, da stimme ich zu, aber ich habe es anders definiert -
Es gibt eine Regel, die besagt, dass , wenn Sie eine Position in einer zufälligen Richtung mit kleinem Take und Stop (Take gleich Stop) eröffnen, sich der Preis mit gleicher Wahrscheinlichkeit (50/50) auf Take und Stop zubewegen wird.
Und wenn eine der beiden Entfernungen (Take und Stop) größer ist als die andere, wird der Preis sie um so viel seltener erreichen, je größer die Entfernung ist.
Wenn z. B. ein Take-Profit viermal größer ist als ein Stop, wird der Stop viermal häufiger ausgelöst, wenn Positionen in der zufälligen Richtung eröffnet werden.
Es stellt sich heraus, dass in diesem Fall (zufälliger Einstieg, Stop=4*Take) der Stop in 4 von 5 Fällen ausgelöst wird, also zu 80 %, die Antwort die gleiche ist wie Ihre. Hinzu kommt der Spread, der die Sache noch schlimmer macht.