Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 201
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Lieber Kollege!
Mehrere Seiten lang wird über die Unterschiede zwischen Ihren und den Algorithmen von R an den Rändern des Funktionsbereichs diskutiert. Die Randpunkte sind Randpunkte und in der Praxis könnten die Unterschiede vernachlässigt werden.
Aber in diesem Fall habe ich eine viel wichtigere Frage:
Wo ist die Dokumentation für alle Ihre Funktionen?
Bisher dachte ich, dass wir Ihre Funktion nehmen, dann die Dokumentation von R, da Ihre Funktionen Analogien sind, und uns mit den Teilen der R-Dokumentation befassen, die entweder die Algorithmen beschreiben oder zu den von R bereitgestellten Links führen. R verfügt über eine sehr hochwertige Dokumentation und einen Referenzapparat.
Im Laufe der Diskussion habe ich herausgefunden, dass sich Ihre Funktionen von R unterscheiden - es handelt sich um andere Funktionen, deren Algorithmen auf anderen Quellen beruhen. In dem Artikel selbst steht nichts darüber, es gibt keine Dokumentation. Und wir erfahren es von Renat in einem ganz anderen Zusammenhang.
In der Praxis können wir eine eindeutige Schlussfolgerung ziehen, dass der Code nicht von R auf MQL5 portiert werden kann.
Und hier ist der Grund dafür.
Das liegt daran, dass Sie den Artikel nicht gelesen haben und die mehrfache Wiederholung übersehen haben:
Stattdessen gelingt es den Kritikern, Aussagen über die alte Hefe ihrer Kenntnisse und ihres Vertrauens in R zu machen, ohne den Artikel selbst aufmerksam zu lesen. Und zwar ohne den Versuch, Testskripte mit Beweisen auszuführen.
Damit es keine Missverständnisse gibt:
Zur Zeit gibt es eine Beschreibung der Funktionen im Artikel https://www.mql5.com/ru/articles/2742
Ich danke Ihnen, ich verstehe Ihren Standpunkt.
PS.
Soweit ich weiß, haben Sie die Dokumentation zu Normal und anderen Funktionen in R gesehen, so dass ich keine Kopie einfügen und mit Ihrem Link vergleichen werde.
Das liegt daran, dass Sie den Artikel nicht gelesen haben und die mehrfache Wiederholung übersehen haben:
Stattdessen gelingt es den Kritikern, Aussagen über die alte Hefe ihrer Kenntnisse und ihres Vertrauens in R zu machen, ohne den Artikel selbst aufmerksam zu lesen. Und zwar ohne den Versuch, Testskripte mit Beweisen auszuführen.
Vielen Dank, Ihr Standpunkt ist für mich klar.
PS.
Dies ist das zweite Mal, dass Sie mir vorwerfen, ich hätte den Artikel nicht gelesen.
Ich habe es gelesen, außerdem habe ich einen Fehler in der Funktion gefunden (Rückgabe eines Skalars statt eines Vektors), den Sie korrigiert haben und nun ist dieser Fehler verschwunden.
Danke, Ihr Standpunkt ist für mich klar.
PS.
Dies ist das zweite Mal, dass Sie mir vorwerfen, ich hätte den Artikel nicht gelesen.
Ich habe es gelesen, außerdem habe ich einen Fehler in der Funktion gefunden (Rückgabe eines Skalars statt eines Vektors), den Sie korrigiert haben, und jetzt ist dieser Fehler nicht mehr vorhanden.
Dies ist eine Gegenmaßnahme zu Ihrem Kommentar "In der Praxis ist die Schlussfolgerung, dass die Migration von Code von R zu MQL5 unmöglich ist".
Vielleicht haben Sie einen alten Artikel gelesen und nicht den neuen von gestern. Es gab keinen Fehler - es gab eine Version mit skalarer Rückgabe (vor langer Zeit) und wir haben Vektor-Funktionen hinzugefügt. Die Bibliothek ist seit dem alten Artikel stark gewachsen und wurde im Wesentlichen neu geschrieben.
Ich hatte Recht - Sie haben den neuen Artikel nicht gelesen.
Ich hoffe, dass es keine Gespräche mehr über "Sie haben diese Funktionen nicht und haben sie selbst erfunden" geben wird.Ich werde versuchen, eine Frage an das R-Support-Team zu stellen.
Artikel "Computing discrete mixtures of continuous distributions" ist auf der Website des Autors verfügbar.
Die Autoren des Artikels sagen, dass das Problem im Konvergenzkriterium der Reihe liegt.
Die Implementierung des von ihnen vorgeschlagenen Rekursionsalgorithmus 7.2 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
Die Wiederholungsberechnung ist jedoch fehlerhaft. Zum Beispiel für die Beta-Funktion:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 0 error=0.00000000000000000000e+00
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 1 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 2 error=0.00000000000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 3 error=1.11022302462515654042e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 4 error=1.38777878078144567553e-16
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 5 error=-2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 6 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 7 error=1.66533453693773481064e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 8 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 9 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 10 error=-2.77555756156289135106e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 11 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 12 error=5.68989300120392726967e-16
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2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 14 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 15 error=-4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 16 error=-1.87350135405495166196e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 17 error=5.27355936696949356701e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 18 error=-1.04083408558608425665e-16
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2016.11.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 25 error=-6.24500451351650553988e-17
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2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 27 error=4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 28 error=4.64905891561784301302e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 29 error=8.32667268468867405318e-17
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 30 error=-9.02056207507939689094e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 31 error=-2.98372437868010820239e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 32 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 33 error=2.74086309204335520917e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 34 error=-3.43475248243407804694e-16
201611.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 35 error=2.08166817117216851329e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 36 error=4.16333634234433702659e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 37 error=8.673617379889403547206e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 38 error=-1.21430643318376496609e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 39 error=-2.18575157973077693896e-16
Für die CDF-Berechnung mag die Genauigkeit ausreichen, aber für die Quantilumrechnung mit hoher Genauigkeit ist sie möglicherweise nicht ausreichend.
Daher haben wir im Quantil-Algorithmus eine direkte Summierung ohne Rekursionsberechnungen verwendet.
Dies ist eine Gegenmaßnahme zu Ihrer Skizze "In der Praxis gibt es eine eindeutige Schlussfolgerung, dass eine Code-Migration von R zu MQL5 unmöglich ist".
Ich hoffe, dass es kein Gerede mehr über "Sie haben diese Funktionen nicht und Sie haben sie selbst erfunden" geben wird.Ich habe die schlechte Angewohnheit, zu lesen, bevor ich über etwas schreibe. "Ich habe mich nie an solchen Beschimpfungen beteiligt; ich habe nur das Wesentliche meines Themas dargelegt.
Es stellt sich heraus, dass ich Ihnen meinen Standpunkt nicht klar machen kann, und das ist nicht das erste Mal.
Deshalb, ohne mich.
Ich wünsche Ihnen von Herzen Glück, Renat!
Meine Herren, was ist das Argument für 100.500 Seiten? Wer kennt sich in Mathe besser aus? Was macht es für Sie prinzipiell für einen Unterschied, ob die Funktion in 0 definiert ist oder nicht, ob ein Fehler in R in den Artikel geschrieben wird oder nicht. Das ist so, als ob Ihr Kind hier besprochen wird und gesagt wird, dass es ein totaler ... ist und Sie stehen mit Ihrer ganzen Brust für es ein.
Nehmen Sie es als gegeben und verwenden Sie die eingebauten Funktionen in mt5, fragen Sie die Entwickler nach neuen Funktionen, wenn etwas fehlt, schreiben Sie Ihre eigenen. Sie sollten die eingebauten Funktionen von mt5 nutzen, die Entwickler nach neuen Funktionen fragen, und wenn Sie etwas vermissen, Ihre eigenen schreiben.
Damit es keine Missverständnisse gibt: