Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 187

 
Eidechse_:
Und wenn Sie auch den Ticker hören...

Interessante Idee, ich habe sie geäußert, aber sie kam nicht gut an. Ich hatte ein kosmisches Heulen oder so erwartet, aber es kam nur als Geräusch heraus :)

Die Lautstärke muss auf Maximum gestellt werden, sonst hört man nichts.

Ich habe einen EA für mt5 angehängt, um Balken und Ticks in einer Datei zu speichern, falls jemand es wiederholen möchte. Und dann müssen Sie ein solches R-Skript ausführen, um Tondateien zu erstellen:

library(audio)
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
Dateien:
forex_music.zip  15867 kb
 
Eidechse_:

Danke, genau das, was ich brauchte. Großartiges Raumrauschen anstelle von weißem Rauschen.

Die Frequenz ist etwas anders, so dass 1 Sekunde = 1 Tag ist. In glorreichem Stereo!

p.s. 1_1.mp3 -> Eigenschaften -> Details -> Genre -> Blues :D

Dateien:
forex_music_2.zip  6380 kb
 

Weiß jemand, wo man Währungs- und Indexkurse erhalten kann?

vielleicht findet sie jemand nützlich, eine Sammlung von Finanzdatenquellen für die r-ka, ich glaube, es ist sogar möglich, Nachrichten vonhttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/ zu beziehen

Aber es hat nicht das, was ich brauche, also ist meine Frage berechtigt.

Financial Data Accessible from R – part III
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  • www.thertrader.com
I came across a new source of data which I think is really worth sharing: ThinkNum. It gathers around 2,000 sources of data but more importantly it allows the user to manipulate this data via funct…
 
mytarmailS:

Weiß jemand, wo man Währungs- und Indexkurse erhalten kann?

vielleicht findet sie jemand nützlich, eine Sammlung von Finanzdatenquellen für die r-ka, ich glaube, es ist sogar möglich, Nachrichten vonhttp://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/ zu beziehen

Aber es hat nicht das, was ich brauche, also ist meine Frage berechtigt.

Was hindert mich daran, dies direkt von MT aus zu tun? oder ist dies Beitrag Nr. 1

https://www.mql5.com/ru/forum/73266

Исследования в мат. пакетах
Исследования в мат. пакетах
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ivanivan_11:

was hindert Sie daran, es direkt von MT aus zu tun? oder ist Beitrag Nummer 1 hier

https://www.mql5.com/ru/forum/73266

Danke, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt...

Gibt es eine Anleitung für dieses Wunder?

 

Zur Unterstützung des Vortrags von Reshetov.

Ein trinärer Klassifikator ist im Wesentlichen ein Zusammenschluss von zwei binären Klassifikatoren, die das Wesen der Daten in Bezug auf die Ausgabe erfassen. Den gleichen Schritt machen. Angenommen, ein Netz sagt ja und das andere nein. Was ist in einem solchen Fall zu tun???? Die Antwort lautet natürlich "Ich weiß es nicht". Wenn beide ja sagen, dann ja, wenn nein, dann nein..... Ich denke, dieser Ansatz ist gerechtfertigt, und wissen Sie warum?

Der Punkt ist, dass wir bei der Erstellung einer Ausgangsvariablen immer angeben können, zu welcher Klasse dieses oder jenes Signal gehört (natürlich in der Historie), und dass es in der Historie kein "Ich weiß es nicht" gibt. Mir ist jedoch eine Besonderheit aufgefallen: Wenn NS sagt: "Ich weiß es nicht", bezieht sich das in der Regel auf eine bestimmte Klasse. Es genügt, sich das vorherige "Weiß nicht" anzusehen und festzustellen, ob dieses Signal wahr oder falsch war, und wenn in Zukunft "Weiß nicht" erscheint, wissen wir bereits, dass diese Klasse zum Beispiel wahr ist. Das Wichtigste ist, dass die Einteilung in Klassen stabil ist.

Nun, das bin nur ich.... laute Gedanken....

 

Mit anderen Worten: In der Natur gibt es kein "Ich weiß nicht", wenn es um die Vergangenheit geht. In der Vergangenheit wussten wir immer, was unser Signal war. Deshalb haben wir das heutige "Ich weiß es nicht" als Lüge definiert. Wenn "Ich weiß es nicht" auftaucht, bedeutet das, dass ein Netz nach oben und das andere nach unten zeigt, und folglich wissen wir, wenn wir es nicht wissen, aber das erste Netz sagt ja, und das zweite nicht. Es ist eine Lüge, wenn der zweite ja sagt und der erste nicht. Die Hauptsache ist nicht, wie sie ja sagt, sondern wie stabil sie ist, zum Beispiel habe ich meine Netze mehrere Tage lang nicht trainiert, mal sehen, wie es funktioniert.

Wie wir sehen, sind die TS-Kaufsignale schon orientiert, wo "ich weiß nicht" eine Lüge ist und das Signal selbst zeigt richtig das untere.

Der letzte Pfeil ist noch nicht ausgerichtet, weil ein anderer NS dort arbeitet, das Signal ist zu verkaufen, aber es hat sich laut dem NS als falsch herausgestellt, sehen wir mal......

 
Mihail Marchukajtes:

Um Reshetov im Gespräch zu halten.

Daran hat niemand gezweifelt :)

 

Ich will ehrlich sein, die Signale haben sich gesetzt und mussten neu ausgerichtet werden, aber alles in allem nicht schlecht!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Der Punkt ist, dass wir bei der Konstruktion einer Ausgangsvariablen immer angeben können, zu welcher Klasse ein Signal gehört (natürlich in der Historie), und es gibt in der Historie einfach kein "Ich weiß es nicht". Mir ist jedoch eine Besonderheit aufgefallen: Wenn NS "Weiß nicht" sagt, bezieht sich das in der Regel auf eine bestimmte Klasse. Es reicht aus, das vorherige "weiß nicht" zu betrachten und festzustellen, ob dieses Signal wahr oder falsch war, und in der Zukunft, wenn "weiß nicht" erscheint, wissen wir bereits, dass es sich um eine Klasse der Wahrheit handelt, zum Beispiel. Das Wichtigste ist, dass die Einteilung in Klassen stabil ist.

Es erinnert mich an ein Raketensteuerungssystem.