Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 159

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Alexey Burnakov:

Warum soll ich das Offensichtliche aussprechen? Nun, ich kann einen Handel mit viel Volumen eröffnen, na und? Wir sind hier nicht im Kindergarten. Geben Sie lieber zu, dass Sie überhaupt nicht wissen, wovon wir reden.

Sie sollten Dimitri fragen, was er mit seiner Frage bezweckt hat:

Wahrscheinlich will er "1:500" hören und lachen. Zum Beispiel, was ein Druckmittel ist. Aber er verdient sehr wenig. Was würde es bedeuten, wenn ich ihm sage, dass ein Makler mir 1:1000 gibt? Dass ich ein Geschäft für mehrere Lose auf einmal eröffnen kann?
Alexey Burnakov:

Sie über Thomas, Sie über Yeremma.

Welchen Unterschied macht es in der Praxis, was für eine mega-große Position ich eröffnen kann, wenn man, wie Dr. sagt - und ich stimme ihm vollkommen zu - in Backtests ein (normalerweise kleines) Lot wählt, so dass der maximale Drawdown keine gefährlichen Werte erreicht?

Welche Antwort würden Sie bevorzugen: 1:10 oder 1:1000? Wird es Ihre Denkweise ändern? Möchten Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit Maklerunternehmen führen, die 1:1000 und mehr geben?

Im Gegenteil. Ich denke, dass Dmitry 30% p.a. verlangt und davon ausgeht, dass Sie einen sehr kleinen Hebel von 1:1 oder 1:10 verwenden, der es unmöglich macht, hohe Renditen auf Einlagen zu erzielen.

 
Andrej Dik:

Im Gegenteil. Ich glaube, Dimitri wollte 30 % pro Jahr, was darauf hindeutet, dass Sie eine sehr geringe Hebelwirkung wie 1:1 oder 1:10 verwenden, was es unmöglich macht, im Verhältnis zur Einlage hohe Renditen zu erzielen.

Dimitry schrieb deutlich, dass seine 30-40% pro Jahr durch 10 geteilt werden sollten, was zu einem Hedge-Fonds-Zins führen würde.

Oder die Kinder sitzen da und wundern sich, warum sie nicht zu einem Hedge-Fonds eingeladen werden, um zu rauben.....

 

Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen meines Brokers. Die Hebelwirkung beträgt 1:100 bis zu einem Guthaben von 250.000 eur. Damit habe ich kein Problem.

Dimitri, du handelst mit einem Hedgefonds und sie machen dich 1:1? Ich habe mich nur gewundert, weil ich in den Artikeln immer dachte, dass sie zumindest eine minimale Hebelwirkung haben.

Dmitri:

Und die Losgröße, mit der Sie eröffnen, hängt von der Hebelwirkung ab?

Und der Pip-Wert hängt von der Losgröße ab?

Ein Kinderspiel...

Ich habe meine Geldverwaltung beschrieben, jetzt möchte ich Ihre kennenlernen. Angenommen, Sie haben zwei Konten - beide haben 10000 usd, aber das erste Konto hat eine Hebelwirkung von 1:100, das zweite - 1:1000. Wie würden Sie die Losgröße für diese Konten berechnen? Oder Sie berechnen sie nicht und verwenden einfach alle verfügbaren Mittel?

 
Dr. Trader:

Ich bin nur neugierig, denn nach den Artikeln zu urteilen, dachte ich immer, dass sie zumindest einen minimalen Einfluss haben.


1:2, 1:4. Maximal 1:10.
 
Dimitri:

OK, wenn Sie elementare Dinge nicht verstehen, hat es keinen Sinn, zu streiten.

Kurz gesagt, um Ihre Prozentsätze auf die Hedgefonds-Prozentsätze zu bringen, müssen Sie sie durch etwa 10 teilen.

Ich verstehe jetzt die Logik der Frage. Dieser Kommentar wurde überprüft...

Ich habe eine Hebelwirkung von 1:2 auf ein Instrument (ein Handel auf dem Markt). Und wenn ich sage, dass 30 % pro Jahr (mit einem maximalen Drawdown bei einer Historie von 25 %) das Maximum sind, das ich in meinen Modellen sehe, dann gilt das für diesen bestimmten Hebel und ein Instrument. Ich denke, dass Hedgefonds diese Art von Hebelwirkung bieten.

Beim Vergleich mit einem Hedgefonds geht es um den nicht linearen Anstieg der FS (und Sharpe) mit zunehmender Anzahl von Instrumenten und den linearen Anstieg der Rentabilität.

Hier ein kurzer Abriss der Logik. Gehen wir konservativ davon aus, dass ich für ein Instrument eine jährliche Rendite von 20 % bei einem Drawdown von 25 % schätze (konstantes Los). Dies ergibt FS = 8 über 10 Jahre. Dies ist der obere Teil der Tabelle. Mit zunehmender Anzahl der gehandelten Instrumente steigt auch die Berechnung für ein Konto mit erhöhtem Hebel und dem gleichen Hebel von 1:2. Das Ergebnis im unteren rechten Teil der Tabelle ist im Wesentlichen eine Analogie für einen Hedge-Fonds (oder wenn viel Geld vorhanden ist, aber die Hebelwirkung begrenzt ist).


Sie sehen, dass bei einem idealen Portfolio (wenn die Trades nicht korreliert sind und jedes Instrument die gleiche Rendite und den gleichen Drawdown hat) eine Erhöhung der Fonds und der Doorsify zu der gleichen Rentabilität führt (20 % pro Jahr für ein kleines Konto mit einem Instrument oder ein großes Konto mit 5 Instrumenten), aber zu einem viel größeren FS. In der Tat ist der FS 18 nicht mehr realistisch, aber aufgrund der begrenzten Hebelwirkung gibt es keine Möglichkeit, das Risiko und die Rentabilität mit einem akzeptablen Drawdown (z. B. bis zu 25 %) zu erhöhen.

Die untere linke Seite der Tabelle zeigt, was ich im Idealfall aus meinen Modellen herausholen kann, wenn ich einen Drawdown von 56 % als akzeptabel ansehe und eine höhere Hebelwirkung verwende.

 
Alexey Burnakov: Der untere linke Teil der Tabelle ist das, was ich im Idealfall aus meinen Modellen herausholen kann...
Alles (Modelle) wird in Pips (festes Lot)+Spread+Slippage gemacht, dann die mm...
 
mytarmailS:

Alles funktioniert gut, das Volumen wird für die Preise summiert, aber es gibt ein Problem, wie der Chart ist nicht ein Tick, sondern ein 5-Minuten-Chart und die 5-Minuten-Chart hat nicht einen Preis, sondern eine Reihe von Preis Grenzen (hoch, niedrig)... So sollte ich zunächst teilen den Preis in bestimmte Mini-Bänder von sagen wir 20 Punkte in der Größe, und wenn der Preis wird innerhalb dieser Mini-Band, ich summiere das Volumen in diesem Band...

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
priceH <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)        #High
 priceL <- priceH - round(cumsum(rnorm(100))+10,0)  #Low

 price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow=0, ncol=2))
for(i in 1:100){
        price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by=0.1) 
        for(j in price_levels){
                price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels)))
        }
}
colnames(price_vol_df) <- c("price", "volume")

volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df)
volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)

Für jeden Balken bilde ich einen Vektorprice_levels vom niedrigsten bis zum höchsten Preis, in Schritten(by=0.1). Und das Volumen für jeden Schritt - Volumen des Balkens/Anzahl der Schritte. Ich speichere alles auf dem Tisch. Dann arbeite ich so, wie es vorher war.

sehr fahrradlastig :) die Preise in price_vol_df sollten auf den nächsten Wert gerundet werden

 
Dr. Trader:

Für jeden Balken bilde ich einen Vektorprice_levels vom niedrigsten bis zum höchsten Preis, in Schritten(by=0.1). Und das Volumen für jeden Schritt - Volumen des Balkens/Anzahl der Schritte. Ich speichere alles auf dem Tisch. Dann arbeite ich so, wie es vorher war.

sehr bicyclisch :) die Preise in price_vol_df sollten auf jeden Fall auf den nächsten Wert gerundet werden

Vielen Dank, aber das Skript funktioniert nicht so, wie ich dachte, die Ebenen sind noch weniger als mit der ersten Methode....

Ich weiß jetzt, was ich tun muss, um anstelle von Hoch-Tief-Preisen so etwas wie das Folgende zu tun

aber runden Sie einfach die Preisskala ab, z.B. haben wir eine minimale Bewegung von 1 Pip und machen eine minimale Bewegung von sagen wir 20 Pips, aber jede Bewegung von 20 Pips enthält die Summe des Volumens, das innerhalb dieser 20 Pips war..... Ich würde es lieber zeichnen, sonst verstehe ich kein Wort davon.

Hier ist der Link zur Abbildung.http://prntscr.com/ct8kgg

Ich habe es 10 Mal versucht.

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
Eidechse_:
Alles (Modelle) wird in Pips (fix.lot)+Spread+Slippage gemacht, dann geschraubt mm...
Aus Gründen der Klarheit ist dies ohne MM.
 
Mihail Marchukajtes:
Leider ist dies ein Fehlschlag, Paare gehen von selbst, Entropie ist eine andere Sache, das wird interessanter sein.
Sie arbeiten auch in einem Hedgefonds und verwirren die Leute absichtlich? Was meinen Sie mit "von selbst"? Wo haben Sie das gesehen? Und es scheint, dass Sie nicht viel über Entropie verstehen, Sie haben es nur der Wissenschaft zuliebe gesagt, es ist nicht nützlicher als die Wellenmaschine, Sie müssen vom Logarithmus hypnotisiert worden sein ....
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