Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 69

Neuer Kommentar
 
Alexey Burnakov:
Nö. Ich verwende seinen handschriftlichen Code nicht. Ich verwende R und den Expert Advisor für R.

Sagen Sie mir nicht, dass Sie aus dem Schneider sind), können Sie anhand meiner Daten selbst außerhalb der Stichprobe überprüfen.
Der Morgen in der Kolchose hat begonnen. Ich weiß nicht, warum, alles funktioniert perfekt. Ich dachte nur, ich helfe Ihnen, Ihr Modell zu trainieren. Wie auch immer, Sie brauchen ein Modell, Sie können seine Leistung überprüfen und uns allen die Ergebnisse mitteilen, wenn ich ein Modell im Optimierer Reshetov???? generiere.
 
Mihail Marchukajtes:
Nun, es ist Morgen in der Kolchose. Wozu brauche ich das, bei mir funktioniert alles bestens. Ich dachte, ich würde Ihnen helfen, das Modell zu trainieren. Wie auch immer, Sie brauchen ein Modell, Sie können seine Funktionalität überprüfen und das Ergebnis uns allen mitteilen, wenn ich ein Modell in Reshetovs Optimierer generiere????
Ich dachte, Sie hätten die Herausforderung angenommen. Dann bringen Sie es zu Ende.
 
Alexey Burnakov:
Ich dachte, du hast das Shuttle genommen. Dann bringen Sie es zu Ende.
Wie meinen Sie das? Ich werde ein Modell trainieren, das nur herumliegt und niemand wird es benutzen, ich werde meine Maschinenzeit verschwenden, der Computer wird mir die ganze Nacht im Ohr rasseln, und das Modell wird nur herumliegen und nicht gebraucht werden. Warum sollte ich das tun wollen? ???? Das ist Blödsinn, um ehrlich zu sein ..... alles funktioniert gut mit mir Jungs, ich wollte nur, dass Sie die Fähigkeiten von Reshetov Optimierer zu demonstrieren, und wenn es nicht erforderlich ist, ich sicherlich nicht brauchen... Bei mir funktioniert alles einwandfrei, und ich weiß genau, was das Netz kann und was nicht.... Also ist es ein Deal Breaker....
 
Mihail Marchukajtes:
Wie meinen Sie das? Ich werde ein Modell trainieren, das nur herumliegt und niemand wird es benutzen, ich werde meine Maschinenzeit verschwenden, der Computer wird mir die ganze Nacht im Ohr rasseln, und das Modell wird nur herumliegen und nicht benutzt werden. Warum sollte ich das tun wollen? ???? Das ist Blödsinn, um ehrlich zu sein ..... alles funktioniert gut mit mir Jungs, ich wollte nur, dass Sie die Fähigkeiten von Reshetov Optimierer zu demonstrieren, und wenn es nicht erforderlich ist, ich sicherlich nicht brauchen... Bei mir funktioniert alles einwandfrei, und ich weiß genau, was das Netz kann und was nicht.... Es ist also eine Wiege zum Grab....
Also demonstrieren. Wir haben nicht die Infrastruktur für seine Software. Sie setzen Ihr Experiment der Angeberei fort. Und wenn doch, sagen Sie einfach: "Die Aufgabe ist schwierig für mich, mein Modell ist seltsam, und ich habe Angst vor Out-of-Sample-Tests". Das war's. Wir werden darüber hinwegkommen. )
 
Alexey Burnakov:
Also demonstrieren. Wir haben keine Infrastruktur für seine Software. Sie führen Ihr Prahlerei-Experiment bis zum Ende durch. Wenn Sie das tun, sagen Sie einfach: "Die Aufgabe ist schwierig für mich, mein Modell ist seltsam, ich habe Angst, es aus der Probe heraus zu prüfen. Das war's. Wir werden darüber hinwegkommen. )
Oh, ich verstehe. Nun, betrachten Sie mich als deflationiert... Und Sie können Reshetovs Optimierer weiterhin für Blödsinn halten, ich bin ein wertloses, arrogantes Arschloch. Ich werde schon irgendwie darüber hinwegkommen :-) Noch ist niemand an den Folgen des Gewinns gestorben :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Ich verstehe. Nun, betrachten Sie mich als deflationiert... Und Sie können Reshetovs Optimierer weiterhin für Blödsinn halten, ich bin ein nutzloser Spinner, ich werde schon irgendwie überleben :-) Es ist noch nie jemand an Profit gestorben :-)
So würde ich das Modell gemacht haben und schrieb sogar einen Berater für sie, wenn nicht eine Menge von Daten, die einen Tag optimiert werden, oder sogar mehr...... Und während dieser Zeit brauche ich einen Optimierer, um die Signale des tirnären Modells zu überprüfen, wozu brauche ich ihn also..... Obwohl, Ihr Fall hat mich auf eine Idee gebracht... Ich bin jetzt mit dem Bau meines Hauses beschäftigt und ich habe keine Zeit zu handeln und schon gar nicht zu optimieren, aber ich werde einige 20 Daten für mein System einstellen. Meine Berechnung ist, dass 20 Einträge können 400 Datensätze sah, unter Berücksichtigung, dass ich fast 5 Signale pro Tag, so ist es 80 Tage, etwa 4 Monate auf 5 Minuten, wo das Modell sollte für etwa einen Monat oder zwei auf 5 Minuten arbeiten, diejenigen, die verstehen, Handel zu schätzen wissen, dass dies ein ziemlich langes Intervall für die Strategie arbeitet auf 5 Minuten, dann setzen Sie alles an seinem Platz. Also warten Sie, ich werde das Ergebnis in diesem Thread veröffentlichen, aber nicht vor nächster Woche......
 
Mihail Marchukajtes:
Ich verstehe. Nun, betrachten Sie mich als deflationiert... Und Sie können Reshetovs Optimierer weiterhin für Blödsinn halten, ich bin ein nutzloser Spinner, ich werde schon irgendwie überleben :-) Es ist noch nie jemand an Profit gestorben :-)
Nun, wir werden es überstehen. Und Juri erst recht. )
 
Mihail Marchukajtes:
Also, ich würde ein Modell machen und sogar einen Expert Advisor für sie schreiben, wenn nicht eine Menge von Daten, die für einen Tag optimiert werden, oder sogar mehr..... Und während dieser Zeit brauche ich einen Optimierer, um die Signale des tirnären Modells zu überprüfen, wozu brauche ich ihn also..... Obwohl, dein Fall hat mich auf eine Idee gebracht... Ich bin jetzt mit dem Bau meines Hauses beschäftigt und ich habe keine Zeit zum Handeln und schon gar nicht zum Optimieren, aber ich werde einige 20 Daten für mein System einstellen. Meine Berechnung ist, dass 20 Einträge können 400 Datensätze sah, unter Berücksichtigung, dass ich fast 5 Signale pro Tag, so ist es 80 Tage, etwa 4 Monate auf 5 Minuten, wo das Modell sollte für etwa einen Monat oder zwei auf 5 Minuten zu arbeiten, diejenigen, die verstehen, Handel zu schätzen wissen, dass dies eine ziemlich lange Intervall für die Strategie arbeitet auf 5 Minuten, dann setzen wir alles an seinem Platz. So warten, wird das Ergebnis sicher in diesem Thread zu veröffentlichen, aber nicht vor nächster Woche......
Gut. Wir sind gespannt.
 
Übrigens, ich habe die Daten veröffentlicht. Möchte jemand versuchen, es zu bekommen? Getrennt davon werde ich ein Out-of-Sample-Set zur Bewertung des Handels veröffentlichen. Anstelle von -1;0;1 werden die Werte der Differenzen zwischen den Preisen mit einem Intervall von 3 Stunden angezeigt. Und wir können die Erwartung eines Handels auf Basis der vorhergesagten Signale berechnen.
 
Mihail Marchukajtes:
Hören Sie, außer Ihnen benutzt hier niemand Reshetovs Klassifikator, die meisten von uns benutzen die R-Programmierumgebung, sie ist in allen Richtungen viel flexibler als ein separates Produkt... Wenn Sie richtig erklärt, was und wie, dann denke ich, jeder von uns wäre in der Lage, sowohl Algorithmus und Handel zurück Test zu implementieren, wissen Sie? Sie erklären einfach, was zu tun ist und wie man es richtig macht. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich vor einer Woche dasselbe Konzept umgesetzt habe, aber es hat nicht funktioniert, und Sie sagen, das sei alles Blödsinn. und Sie werden eine Implementierung und einen Backtest haben, und zwar in verschiedenen Varianten von jedem von uns....
1...626364656667686970717273747576...3399
Neuer Kommentar