Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 65
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Ich will es kürzer machen:
Mihail Marchukajtes Idee besteht nicht darin, den Klassifikator zur Vorhersage der zukünftigen Kursrichtung zu verwenden, sondern ein TA-Signal zu nehmen und seine Messwerte danach zu klassifizieren, ob es "lügt" oder "nicht lügt". D.h. der Klassifikator kann als Lügendetektor (Polygraph) für ein auf der TA basierendes Signalsystem verwendet werden.
Ich verstehe das. Hier bedeutet "liegend", dass sich der Kurs vor dem nächsten Signal nicht um 100 Pips oder mehr bewegt.
Auch das ist eine Möglichkeit, da stimme ich zu.
Noch einmal: Verwechseln Sie nicht die Vorhersage mit der Einstufung. Die Vorhersage besagt, dass der Kurs in 5 Stunden um 100 Punkte oder 121 Punkte oder 122 Punkte höher sein wird, und der Qualifizierer sagt, dass die aktuelle Situation einen Anstieg des Kurses nahelegt, aber man weiß nicht, wohin er gehen wird... Lassen Sie uns die Begriffe nicht verwechseln...
Ich habe es ein paar Mal gelesen, aber ich kann nichts verstehen.
Das Beispiel mit dem Winken ist besonders verwirrend. Der Punkt ist, dass die gleiche Kreuzung des Handgelenks - die schnelle kreuzt die langsame von unten nach oben, in der Zukunft kann es dazu führen, dass der Preis um die erforderlichen 100 Pips zu steigen als auch zu fallen.
Ja, aber im ersten Fall lag die Dynamik bei 100 und die Stochastik bei 30, und im anderen Fall lag die Stochastik beim gleichen Crossover bei 99 und die Stochastik bei 50. Im ersten Fall war das Signal richtig und im anderen Fall falsch, aber beide Signale führten zu einem Gewinn, denn wenn der Klassifikator falsche Signale ausgibt, geht er in die entgegengesetzte Richtung zum Signal. Mein Bild zeigt alles....
Aber der Crossover ist eine vollendete Tatsache, die berüchtigten Punkte auf der Grundlage zukünftiger Bewegungen sind nicht klar. Das heißt, Sie analysieren jeden Balken, um zu sehen, ob er um 100 Pips steigen wird oder nicht.... Es ist auch ganz akzeptabel, aber es ist sehr schwer für den Klassifikator, weil er das Marktnetz analysieren muss, und es ist schwierig, 5-6 Monate auf einer Uhr unterzubringen...
Sie können mir die ksv-Datei schicken, ich werde sie trainieren und Ihnen das Binärmodell schicken, und Sie können es selbst überprüfen. Wie gut es funktioniert... Richtiger wäre es jedoch, die Signale eines beliebigen Systems zu klassifizieren. Zum Beispiel die Kreuzung von .... Dies wäre bei der Arbeit mit dem Klassifikator korrekter. Ich glaube ja.... Ereignis Ereignis. Im Gegensatz zu Ihrer Veranstaltung hat sie ein Gesicht in Form von Kauf und Verkauf, aber Ihre Veranstaltung hat kein solches Gesicht. Nur ein Ereignis... und nichts weiter....
D.h. Sie analysieren jeden Balken, um zu sehen, ob er um 100 Pips nach oben oder unten gehen wird oder nicht.... Das ist auch ganz akzeptabel, aber es ist eine sehr große Belastung für den Klassifikator, denn er muss das Marktnetz analysieren und es ist schwer, 5-6 Monate auf eine Uhr zu packen...
Ein Klassifikator kann nicht vorhersagen, wo Sie falsch liegen. Der Klassifikator bestimmt den aktuellen Zustand des Systems, und nachdem er diesen festgestellt hat, ziehen wir eine Schlussfolgerung über den Anstieg oder Rückgang von.....
Entschuldigung, ich wollte Sie korrigieren, nicht zum Lachen bringen.
Aber Sie wissen es besser.
Das Thema der Terminologie ist abgeschlossen.
Ich habe es ein paar Mal gelesen, aber ich kann nichts verstehen.
Das Beispiel mit dem Winken ist besonders verwirrend. Der Punkt ist, dass dieselbe Kreuzung der Wellen - die schnelle kreuzt die langsame von unten nach oben - in der Zukunft sowohl zu einem Anstieg des Preises um die gesuchten 100 Pips als auch zu seinem Rückgang führen kann
Wenn der Klassifikator, den wir als "Lügendetektor" für Tücher verwenden, meldet, dass die Tücher "nicht lügen", dann eröffnen wir ein Geschäft mit den Tüchern. Wenn der Klassifikator meldet, dass die Scheibenwischer "lügen", dann können wir einen Handel in die entgegengesetzte Richtung zu den Werten der Scheibenwischer eröffnen.
Dies galt für binäre Klassifikatoren.
Ein ternärer Klassifikator zeigt mit einem "-"-Zeichen an, dass er nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sagen kann, ob die Dips lügen oder nicht, und fordert daher dazu auf, auf dem Zaun zu sitzen und Bambus zu rauchen, bis das nächste Signal - ein Dip-Durchgang - kommt.
Ja, aber im ersten Fall lag die Dynamik bei 100 und die Stochastik bei 30, und im anderen Fall lag die Stochastik am gleichen Übergang bei 99 und die Stochastik bei 50. Im ersten Fall war das Signal richtig und im anderen Fall falsch, aber beide Signale führten zu einem Gewinn, denn wenn der Klassifikator falsche Signale ausgibt, geht er in die entgegengesetzte Richtung zum Signal. Mein Bild zeigt alles....
Aber der Übergang ist eine vollendete Tatsache, die berüchtigten Punkte auf der Grundlage der künftigen Bewegungen sind nicht klar. Das heißt, Sie analysieren jeden Balken, um zu sehen, ob er um 100 Pips steigen wird oder nicht.... Das ist auch ganz akzeptabel, aber es belastet den Klassifikator sehr, weil er das Marktnetz analysieren muss und es schwer ist, 5-6 Monate darauf zu verteilen...
Wenn Sie wüssten, wie ärgerlich die Diskussion ist, wenn sich herausstellt, dass man auch einen Schnuller in der Tasche einkalkulieren muss!
Könnten Sie bitte die Exceldatei veröffentlichen? Ich würde andere Modelle auf Ihren Daten aufbauen.
Nein, Sie haben das nicht durchdacht. Ich kann die Einstiegspunkte genau dort setzen, wo der Markt in der Zukunft tatsächlich um 100 Pips steigen oder fallen wird, und nicht dort, wo eine Art Crossover aufgetreten ist. Mit anderen Worten: Ich schiebe alles an, während die Stäbe sich irgendwie kreuzen und ihre Signale einordnen müssen. Ich verstehe nicht, wozu das Signalsystem gut sein soll.