Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 64
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Wenn das Kriterium für das Erscheinen eines Punktes die zukünftige Bewegung ist, dann handelt es sich um eine reine Umzeichnung. D.h. es gibt keinen Punkt, die Bewegung hat begonnen, der Punkt ist in der Vergangenheit erschienen. Was sollten wir klassifizieren? Wir brauchen vollendete Tatsachen und keine Veranstaltung, die von der Zukunft abhängt.....
Ich sage es noch einmal. Innerhalb von m Stunden wird der Preis um 100 Pips steigen oder fallen. Wir modellieren also einen Handel mit einem Take Profit von 100 Pips.
Oder in m Stunden wird der Preis mindestens 100 Pips höher/niedriger sein. Dann simulieren wir die Schließung der Position in m Stunden. Ich mache es so.
Und für was trainieren? Der Klassifikator wird diese Punkte genau zum jetzigen Zeitpunkt vorhersagen.
Ich will es kürzer machen:
Die Idee von Mihail Marchukajtes ist es nicht, den Klassifikator zur Vorhersage der zukünftigen Kursrichtung zu verwenden, sondern ein Signal des TA zu nehmen und seine Messwerte danach zu klassifizieren, ob es "lügt" oder "nicht lügt". Das heißt, der Klassifikator kann als Lügendetektor (Lügendetektor) für eine Art Signalsystem auf der Grundlage der TA verwendet werden.
Ich will es kürzer machen:
Die Idee von Mihail Marchukajtes ist es nicht, den Klassifikator zur Vorhersage der zukünftigen Kursrichtung zu verwenden, sondern ein TA-Signal zu nehmen und dessen Messwerte als "lügend" oder "nicht lügend" zu klassifizieren. D.h. der Klassifikator kann als Lügendetektor (Polygraph) für ein auf der TA basierendes Signalsystem verwendet werden.
Noch einmal: Verwechseln Sie die Prognose nicht mit der Einstufung. Die Vorhersage sagt, dass der Kurs in 5 Stunden um 100 Punkte höher sein wird oder 121 Punkte oder 122, und der Qualifizierer sagt, dass die aktuelle Situation einen Anstieg des Kurses nahelegt, und man weiß es nicht sicher, die Hauptsache ist das Wachstum... Lassen Sie uns die Begriffe nicht verwechseln...
Es wäre wünschenswert, eine etablierte Terminologie zu verwenden und nicht eine eigene, selbst entwickelte Terminologie einzuführen.
Innerhalb von m Stunden von welchem Zeitpunkt an? Ab der aktuellen Stunde, so dass das Signal der Abschluss jeder Stunde ist. D.h. eine Stunde ist vorbei und das Signal erscheint... ...das Signal ist kein Kauf- oder Verkaufssignal, es ist nur ein Signal und der Predictor klassifiziert eine Stunde danach, ob sie in 5 Stunden 100 Pips höher oder niedriger sein wird. Habe ich Sie richtig verstanden?
Das Signal ist nicht unpersönlich.
Ja, ab der aktuellen Zeit. Bei mir ist es eine Minute Takt offen (offenes Preismodell). Ich mache es so, dass mein Klassifikator entweder 1 oder -1 ergibt (oder wie auch immer ich ihn kodieren möchte). 1 ist eine starke Aufwärtsbewegung vorhergesagt. -1 sagt eine starke Abwärtsbewegung voraus. Dies sind nur einige wenige Bars, etwa 10 % aller Bars oder noch weniger.
Wie auch immer, senden Sie mir bitte die QC-Datei, ich werde sie trainieren und Ihnen das Binärmodell schicken, damit Sie es selbst überprüfen können. Wie gut es funktioniert... Richtiger wäre es jedoch, die Signale eines beliebigen Systems zu klassifizieren. Zum Beispiel die Kreuzung von ..... Dies wäre bei der Arbeit mit dem Klassifikator korrekter. Ich glaube ja.... Veranstaltung. Im Gegensatz zu Ihrer Veranstaltung hat sie ein Gesicht in Form von Kauf und Verkauf, aber Ihre Veranstaltung hat kein solches Gesicht. Nur ein Ereignis... und nichts weiter....
Ich habe es ein paar Mal gelesen, aber ich kann nichts verstehen.
Das Beispiel mit dem Winken ist besonders verwirrend. Der Punkt ist, dass dieselbe Machka-Kreuzung - die schnelle kreuzt die langsame von unten nach oben - in der Zukunft sowohl einen Kursanstieg um die erforderlichen 100 Pips als auch einen Kursrückgang bewirken kann.
Es ist sehr wünschenswert, eine gut etablierte Terminologie zu verwenden, anstatt eine eigene, selbst entwickelte Terminologie einzuführen.