Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 64

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Mihail Marchukajtes:
Wenn das Kriterium für das Erscheinen eines Punktes die zukünftige Bewegung ist, dann handelt es sich um eine reine Umzeichnung. D.h. es gibt keinen Punkt, die Bewegung hat begonnen, der Punkt ist in der Vergangenheit erschienen. Was sollten wir klassifizieren? Wir brauchen vollendete Tatsachen und keine Veranstaltung, die von der Zukunft abhängt.....
Und für was trainieren? Der Klassifikator wird diese Punkte genau zum jetzigen Zeitpunkt vorhersagen.
 
Alexey Burnakov:

Ich sage es noch einmal. Innerhalb von m Stunden wird der Preis um 100 Pips steigen oder fallen. Wir modellieren also einen Handel mit einem Take Profit von 100 Pips.

Oder in m Stunden wird der Preis mindestens 100 Pips höher/niedriger sein. Dann simulieren wir die Schließung der Position in m Stunden. Ich mache es so.

Innerhalb von m Stunden ab welchem Zeitpunkt? Ab der aktuellen Stunde, d.h. das Signal schließt jede Stunde. D.h. eine Stunde geschlossen und ein Signal gegeben... Es handelt sich nicht um ein Kauf- oder Verkaufssignal, sondern nur um ein Signal, und der Predictor stuft die Stunde ein, in der der Preis in 5 Stunden um 100 Pips höher oder niedriger sein wird. Habe ich Sie richtig verstanden?
 
Noch einmal: Verwechseln Sie nicht die Vorhersage mit der Einstufung. Die Prognose besagt, dass der Kurs in 5 Stunden 100 Punkte höher sein wird oder 121 Punkte oder 122, und der Qualifizierer sagt, dass die aktuelle Situation einen Anstieg des Kurses nahelegt, und man weiß es nicht sicher, die Hauptsache ist, dass das Wachstum ... Lassen Sie uns die Begriffe nicht verwechseln...
 
Alexey Burnakov:
Und für was trainieren? Der Klassifikator wird diese Punkte genau zum jetzigen Zeitpunkt vorhersagen.

Ich will es kürzer machen:

Die Idee von Mihail Marchukajtes ist es nicht, den Klassifikator zur Vorhersage der zukünftigen Kursrichtung zu verwenden, sondern ein Signal des TA zu nehmen und seine Messwerte danach zu klassifizieren, ob es "lügt" oder "nicht lügt". Das heißt, der Klassifikator kann als Lügendetektor (Lügendetektor) für eine Art Signalsystem auf der Grundlage der TA verwendet werden.

 
Wie auch immer, Sie können mir die ksv-Datei schicken, ich werde sie trainieren und Ihnen das binäre Modell schicken, und Sie können es selbst testen. Wie gut es funktioniert... Richtiger wäre es jedoch, die Signale eines beliebigen Systems zu klassifizieren. Zum Beispiel die Kreuzung von .... Dies wäre bei der Arbeit mit dem Klassifikator korrekter. Ich glaube ja.... Ereignis Ereignis. Im Gegensatz zu Ihrer Veranstaltung hat sie ein Gesicht in Form von Kauf und Verkauf, aber Ihre Veranstaltung hat kein solches Gesicht. Nur ein Ereignis... und nichts weiter....
 
Yury Reshetov:

Ich will es kürzer machen:

Die Idee von Mihail Marchukajtes ist es nicht, den Klassifikator zur Vorhersage der zukünftigen Kursrichtung zu verwenden, sondern ein TA-Signal zu nehmen und dessen Messwerte als "lügend" oder "nicht lügend" zu klassifizieren. D.h. der Klassifikator kann als Lügendetektor (Polygraph) für ein auf der TA basierendes Signalsystem verwendet werden.

Ganz richtig, Jurij, ganz richtig....... Aber wenn wir die Dips nehmen, wird es ein Klassifikator für die weitere Kursrichtung sein, weil der Dip hinter dem Trend geht. Das Problem ist, dass er zurückgeht, wenn wir ihn nicht brauchen, nämlich bei Pullbacks. Der Klassifikator erkennt, dass es sich um einen Pullback handelt, und lässt uns nicht nach unten öffnen, sondern wir bleiben oben. In Ihrem Fall ist es ein wellenförmiger Indikator für die Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen.....
 
Mihail Marchukajtes:
Noch einmal: Verwechseln Sie die Prognose nicht mit der Einstufung. Die Vorhersage sagt, dass der Kurs in 5 Stunden um 100 Punkte höher sein wird oder 121 Punkte oder 122, und der Qualifizierer sagt, dass die aktuelle Situation einen Anstieg des Kurses nahelegt, und man weiß es nicht sicher, die Hauptsache ist das Wachstum... Lassen Sie uns die Begriffe nicht verwechseln...

Es wäre wünschenswert, eine etablierte Terminologie zu verwenden und nicht eine eigene, selbst entwickelte Terminologie einzuführen.

  • Es gibt Regressionsmodelle, die SIGNIFIKANZ vorhersagen. Der Wert wäre zum Beispiel 1,2345.
  • Es gibt Klassifizierungsmodelle, die insbesondere die Richtung vorhersagen, z. B. KAUFEN/VERKAUFEN. Und im Allgemeinen sagen sie einen nominalen (kategorialen) Wert voraus.
  • Außerdem kann es sich um dasselbe Modell handeln. Die Zielvariable ist jedoch unterschiedlich: im ersten Fall eine reelle Zahl und im zweiten Fall ein Nominalwert

 
Mihail Marchukajtes:
Innerhalb von m Stunden von welchem Zeitpunkt an? Ab der aktuellen Stunde, so dass das Signal der Abschluss jeder Stunde ist. D.h. eine Stunde ist vorbei und das Signal erscheint... ...das Signal ist kein Kauf- oder Verkaufssignal, es ist nur ein Signal und der Predictor klassifiziert eine Stunde danach, ob sie in 5 Stunden 100 Pips höher oder niedriger sein wird. Habe ich Sie richtig verstanden?

Das Signal ist nicht unpersönlich.

Ja, ab der aktuellen Zeit. Bei mir ist es eine Minute Takt offen (offenes Preismodell). Ich mache es so, dass mein Klassifikator entweder 1 oder -1 ergibt (oder wie auch immer ich ihn kodieren möchte). 1 ist eine starke Aufwärtsbewegung vorhergesagt. -1 sagt eine starke Abwärtsbewegung voraus. Dies sind nur einige wenige Bars, etwa 10 % aller Bars oder noch weniger.

 
Mihail Marchukajtes:
Wie auch immer, senden Sie mir bitte die QC-Datei, ich werde sie trainieren und Ihnen das Binärmodell schicken, damit Sie es selbst überprüfen können. Wie gut es funktioniert... Richtiger wäre es jedoch, die Signale eines beliebigen Systems zu klassifizieren. Zum Beispiel die Kreuzung von ..... Dies wäre bei der Arbeit mit dem Klassifikator korrekter. Ich glaube ja.... Veranstaltung. Im Gegensatz zu Ihrer Veranstaltung hat sie ein Gesicht in Form von Kauf und Verkauf, aber Ihre Veranstaltung hat kein solches Gesicht. Nur ein Ereignis... und nichts weiter....

Ich habe es ein paar Mal gelesen, aber ich kann nichts verstehen.

Das Beispiel mit dem Winken ist besonders verwirrend. Der Punkt ist, dass dieselbe Machka-Kreuzung - die schnelle kreuzt die langsame von unten nach oben - in der Zukunft sowohl einen Kursanstieg um die erforderlichen 100 Pips als auch einen Kursrückgang bewirken kann.

 
SanSanych Fomenko:

Es ist sehr wünschenswert, eine gut etablierte Terminologie zu verwenden, anstatt eine eigene, selbst entwickelte Terminologie einzuführen.

  • Es gibt Regressionsmodelle, die SIGNIFIKANZ vorhersagen. Der Wert wäre zum Beispiel 1,2345.
  • Es gibt Klassifizierungsmodelle, die insbesondere die Richtung vorhersagen, z. B. KAUFEN/VERKAUFEN. Und im Allgemeinen sagen sie einen nominalen (kategorialen) Wert voraus.
  • Außerdem kann es sich um dasselbe Modell handeln. Die Zielvariable ist jedoch unterschiedlich: Im ersten Fall handelt es sich um eine reelle Zahl, im zweiten Fall um einen Nominalwert.

Der Klassifikator kann nicht vorhersagen, dass Sie hier falsch liegen. Der Klassifikator bestimmt den aktuellen Zustand des Systems, und aus der Bestimmung dieses Zustands schließen wir auf den Anstieg oder Abfall der Rate.....
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