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Federal Reserve System (Fed) Ergebnisse des Dodd-Frank Act Stress Tests (DFAST) (Federal Reserve System (Fed) Dodd-Frank Act Stress Tests (DFAST) Results)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Verwaltungsrat der Notenbank (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sektor:
Geld

Die Ergebnisse des "Dodd-Frank Act Stress Tests" (DFAST) sind als Bericht über Stresstests der größten US-Banken (mit einem Vermögen von 50 Milliarden Dollar und mehr) verfügbar. Die Tests simulieren negative, wirtschaftliche Szenarien, um die finanzielle Verlässlichkeit der Bank zu prüfen.

Stresstests konzentrieren sich auf Kredit-, Markt und Liquiditätsrisiken. Kreditrisiko bedeutet eine mögliche Erhöhung der Anzahl nicht rückzahlbarer Kredite (d.h. Verlustrisiko, wenn ein Kreditnehmer seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt und der Kreditgeber den Nennbetrag des Kredits und den Zinsbetrag verliert). Marktrisiken entstehen durch eine starke Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Landes. Liquiditätsrisiken sind mit einem Rückgang des Rohstoffwertes von Anlagen und der Unfähigkeit, solche Anlagen ohne Reputationsschäden oder -verluste zu liquidieren, verbunden.

Stresstests simulieren die Banktätigkeit im Falle eines starken Anstiegs der Arbeitslosigkeit, einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, von Ereignissen höherer Gewalt innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten etc. Zum Beispiel bot einer der Stresstests der Fed eine hypothetische Situation mit einem Rückgang der Wohnungskosten um 21%, einem Rückgang der Vermögenswerte um 50%, einem Rückgang des nationalen BIP um 5% und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 13%.

Das Bundesgesetz "Dodd-Frank" wurde 2010 nach der globalen Finanzkrise verabschiedet. Nach diesem Gesetz sollten die größten Banken alle sechs Monate unabhängige Tests durchführen, um ihre finanzielle Zuverlässigkeit zu überprüfen (und die Testergebnisse der Fed zu melden) und die Stresstests der Fed einmal im Jahr zu bestehen. So überwacht die Aufsichtsbehörde die Stabilität des nationalen Finanzsystems und versucht, Risiken zu reduzieren.

Wenn die meisten Banken über die Tests positiv berichten, ist dies für den US-Dollar positiv zu werten, da es das Wirtschaftssystem des Landes positiv charakterisiert.