Результаты стресс-тестов банков в соответствии с законом Додда-Франка от Федеральной Резервной Системы (ФРС) (Federal Reserve System (Fed) Dodd-Frank Act Stress Tests (DFAST) Results)

Результаты стресс-тестов банков в соответствии с законом Додда-Франка от ФРС (Fed DFAST Results) — отчет о тестировании крупнейших, системообразующих банков США (с активами в 50 млрд долларов и выше) на финансовую устойчивость при реализации неблагоприятных экономических сценариев.

Стресс-тесты фокусируются на нескольких ключевых рисках: кредитных, рыночных, рисках ликвидности. Кредитные риски заключаются в опасности роста количества невозвращаемых кредитов (а значит, кредитор теряет основную сумму займа и проценты по их погашению). Рыночные риски связаны с резким ухудшением экономической ситуации в стране. Риски ликвидности связаны со снижением товарной ценности инвестиций, которые невозможно купить или продать достаточно быстро, чтобы предотвратить или снизить потери.

В стресс-тестах моделируется деятельность банка при резком росте безработицы, замедлении роста экономики, форсмажорных событий внутри США или за их пределами и т.д. К примеру, в одном из стресс-тестов ФРС банкам была предложена гипотетическая ситуация с падением стоимости жилья на 21%, ценности активов на 50%, 5%-ным снижением ВВП страны и 13%-ным ростом безработицы.

Федеральный закон Додда-Франка был принят в 2010 году, после глобального финансового кризиса. Согласно ему, крупнейшие банки страны должны раз в полгода проводить самостоятельное тестирование своей финансовой устойчивости (и отчитываться регулятору по результатам) и раз в год проходить стресс-тесты ФРС. Таким образом регулятор следит за стабильностью финансовой системы страны и пытается снизить риски.

Если большинство банков положительно отчитывается о прохождении тестов, это положительно влияет на котировки доллара, поскольку позитивно характеризует экономическую систему страны.