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Gandalf_PRO - Experte für den MetaTrader 4
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- Veröffentlicht:
- 2016.04.06 13:57
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Die Welt hat sich geändert... Ich fühle es im Wasser, ich fühle es im Boden,
Ich fühle es in der Luft. So wie es war wird es nicht wieder werden. Niemals...
" Der Herr der Ringe", J.R.R.Tolkien.
Die Idee für die Entwicklung von Gandalf_PRO EA wurde aus diesem Teil eines Forums entnommen.
Der EA hält eine Buy- und eine Sell-Order (Unabhängig voneinander)
Bis der Mark sie durch festgelegte TP oder SL schließt.
Der Einstieg in den Markt geschieht auf der Basis von zwei-Parametrical Exponential Smoothings
Time Series mit 2 Parametern:
1. Parameter: der Preis-S,
2. Parameter: Ist der Parameter für die Neigung des Trends T,
Die Berechnung erfolgt mit den wiederkehrenden Formeln:
S [n] =w*y [n] + (1-w) * (S [n-1] +T [n-1])
T [n] =t * (S [n]-S [n-1]) + (1-t) *T [n-1]
Dann wird der Vorhersagewert: y [n+1] =S [n] +T [n]
als initiale Werte (Erwartungen) für 1. und 2. Parameter. Es ist möglich
die Faktoren aus der Formel für die lineare Regression - von hier zu nehmen.
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Einstiegsvariablen in dem EA :
Für Long-Orders:
In_BUY=true; Long-Positionen erlaubt,
Count_buy=24; Anzahl der Bars der Vergangenheit auf welcher der BP geglättet wird,
w_price=0.18; Faktor für den Preis,
w_trend=0.18; Faktor für den Trend,
SL_buy=62; Stop Loss in Pips,
Risk_buy=0; Risk Level in % .
Für Shorts: Sind die Variablen In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell - gleich.
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Die Optimierung erfolgt in zwei Schritten, bei konstanter Lotgröße, d.h. wenn Risk_buy=0; and Risk_sell =0;
Stufe 1, Für Long: In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy von 3 bis 120, Schrittweite 1;
w_price and w_trend von 0.05 bis 0.6 mit Schrittweite 0.01; SL_buy von 30 bis 100, mit Schrittweite 1.
Stufe 2, Für Shorts: In_BUY=false; In_SELL=true; Die anderen sind gleich.
Dieser EA arbeitet gut in starken Trends mit den Perioden H4 und D1 - EURUSD,
Für die Einstiegspunktberechnung bei höhere Perioden sind weitere Filter mit zusätzlichen Indikatoren notwendig.
on the higher periods.
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Beispiele.
1. Bewegung nach Norden vom 09.März 2009 bis 20. März 2009:
Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Periode | 4 Hours (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.20) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameter: | In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; | ||||
Getestete Bars | 1055 | Modellierte Ticks | 420744 | Modellierungsqualität | 90.00% |
Mismatched charts errors | 3 | ||||
Anfangsgröße des Kontos | 10000.00 | ||||
Totaler Netto Profitt | 326.02 | Bruttoertrag | 389.82 | Bruttoverlust | -63.80 |
Profit Faktor | 6.11 | Erwartete Auszahlung | 27.17 | ||
Absoluter Drawdown | 116.90 | Maximaler Drawdown | 142.10 (1.42%) | Relativer Drawdown | 1.42% (142.10) |
Gesamte Anzahl an Trades | 12 | Short Positionen (Gewonnen %) | 0 (0.00%) | Long Positionen (Gewonnen %) | 12 (91.67%) |
Profitable Trades (% von allen) | 11 (91.67%) | Verlorene Trades (% von allen) | 1 (8.33%) | ||
Größter | profitabler Trade | 58.10 | Verlust-Trade | -63.80 | |
Durchschnitt | profitabler Trade | 35.44 | Verlust-Trade | -63.80 | |
Maximum | Gewinne in Folge (Profit in Geld) | 11 (389.82) | Verluste in Folg (Verlust in Geld) | 1 (-63.80) | |
Maximaler | Profite in Folge (Anzahl der Erfolge) | 389.82 (11) | Verluste in Folge (Anzahl der Verluste) | -63.80 (1) | |
Durchschnitt | Aufeinanderfolgende Gewinnes | 11 | Aufeinanderfolgende Verlustes | 1 |
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№2. Bewegung nach Süden vom 24. September 2008 - 31. Oktober 2008:
Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Periode | 4 Hours (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 (2008.09.24 - 2008.10.31) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameter: | In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; | ||||
Getestete Bars | 1163 | Modellierte Ticks | 780695 | Modellierungsqualität | 90.00% |
Mismatched charts errors | 32 | ||||
Anfangsgröße des Kontos | 10000.00 | ||||
Totaler Netto Profitt | 857.40 | Bruttoertrag | 2007.24 | Bruttoverlust | -1149.84 |
Profit Faktor | 1.75 | Erwartete Auszahlung | 17.86 | ||
Absoluter Drawdown | 67.70 | Maximaler Drawdown | 362.48 (3.31%) | Relativer Drawdown | 3.31% (362.48) |
Gesamte Anzahl an Trades | 48 | Short Positionen (Gewonnen %) | 48 (62.50%) | Long Positionen (Gewonnen %) | 0 (0.00%) |
Profitable Trades (% von allen) | 30 (62.50%) | Verlorene Trades (% von allen) | 18 (37.50%) | ||
Größter | profitabler Trade | 251.20 | Verlust-Trade | -64.88 | |
Durchschnitt | profitabler Trade | 66.91 | Verlust-Trade | -63.88 | |
Maximum | Gewinne in Folge (Profit in Geld) | 7 (384.44) | Verluste in Folg (Verlust in Geld) | 5 (-319.36) | |
Maximaler | Profite in Folge (Anzahl der Erfolge) | 394.04 (3) | Verluste in Folge (Anzahl der Verluste) | -319.36 (5) | |
Durchschnitt | Aufeinanderfolgende Gewinnes | 3 | Aufeinanderfolgende Verlustes | 2 |
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8779