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Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Gandalf_PRO - Asesor Experto para MetaTrader 4
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- 794
- Ranking:
- Publicado:
- 2016.05.23 08:38
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El mundo ha cambiado... Me siento en el agua, me siento en el suelo,
Me siento en el aire. Mucho, de lo que era antes - no volverá nunca...
"El Señor de los Anillos", Tolkien.
La idea de la creación del EA Gandalf_PRO se toma de esta rama de un foro.
El EA mantiene abiertas órdenes, unas compra y otras de venta (sin dependencia unas de otras)
Hasta que la posición no se cierra por el TP o SL fijado.
La entrada en el mercado se produce sobre la base de dos paramétricos Exponential Smoothingss
Series de tiempo teniendo en cuenta 2 parámetros:
1ª parámetro: se trata de parámetro de alojamiento de los price-S,
2ª parámetro: se trata de parámetro de una inclinación de tendencia T,
Los cálculos van bajo fórmulas recurrentes:
S [n] =w*y [n] + (1-w) * (S [n-1] +T [n-1])
T [n] =t * (S [n]-S [n-1]) + (1-t) *T [n-1]
Entonces, el valor predicho: y [n+1] =S [n] +T [n]
Como valores iniciales (es decir iniciales) (estimaciones) para 1º y 2º parámetros posibles
Para tener factores de la fórmula de regresión lineal - desde aquí.
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Variables de entrada en el EA:
Para largos:
In_BUY=true; posiciones largas permitidas,
Count_buy=24; número de barras en el historial en las que se alisa hacia fuera ВР,
w_price=0.18; factor del precio,
w_trend=0.18; factor de una tendencia,
SL_buy=62; nivel de stoploss en pips,
Risk_buy=0; nivel de riesgo en %.
PAra cortos: variables In_SELL, Count_sell, m_price, m_trend, SL_sell, Risk_sell - son similares.
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Pasos de optimization en 2 etapas, lote constante, es decir, cuando Risk_buy=0; and Risk_sell =0;
Etapa 1, para largos: In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy from 3 up to 120, with step 1;
w_price and w_trend from 0.05 up to 0.6 with step 0.01; SL_buy from 30 up to 100, with step 1.
Etapa 2, para cortos: In_BUY=false; In_SELL=true; los otros son similares.
El EA también cotiza en sitios de "grasa" de una tendencia en períodos H4 y D - EURUSD,
Sin embargo, la filtración adicional es necesaria para una entrada en el mercado con el uso de indicadores
en los períodos mayores.
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Ejemplos.
1. Movimiento en el norte, desde 9 de marzo hasta el 20 de marzo de 2009:
Símbolo EURUSD (Euro frente US Dollar) Período 4 Hours (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.19 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.20) Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles) Parámetros In_BUY=true;
Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false;
Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; Barras en prueba 1055 Ticks modelados 420744 Modelado de la calidad 90.00% Errores gráficos no coincidentes 3 Depósito inicial 10000.00 Beneficio neto total 326.02 Beneficio bruto 389.82 Pérdidas brutas -63.80 Factor de beneficio 6.11 Beneficio esperado 27.17 Drawdown absoluto 116.90 Máximo drawdown 142.10 (1.42%) Drawdown relativo 1.42% (142.10) Trades totales 12 Posiciones cortas (ganadas %) 0 (0.00%) Posiciones largas (% ganadas) 12 (91.67%) Trades beneficiosos (% del total) 11 (91.67%) Trades con pérdidas (% del total) 1 (8.33%) Más grande Trade con más ganancia 58.10 Trade con más pérdida -63.80 Promedio Trade con más ganancia 35.44 Trade con más pérdida -63.80 Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 11 (389.82) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 1 (-63.80) Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 389.82 (11) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -63.80 (1) Promedio victorias consecutivas 11 pérdidas consecutivas 1
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№2. Movimiento en el sur, desde 24 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2008:
Símbolo EURUSD (Euro frente US Dollar) Período 4 Hours (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.30 20:00 (2008.09.24 - 2008.10.31) Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles) Parámetros In_BUY=false;
Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true;
Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; Barras en prueba 1163 Ticks modelados 780695 Modelado de la calidad 90.00% Errores gráficos no coincidentes 32 Depósito inicial 10000.00 Beneficio neto total 857.40 Beneficio bruto 2007.24 Pérdidas brutas -1149.84 Factor de beneficio 1.75 Beneficio esperado 17.86 Drawdown absoluto 67.70 Máximo drawdown 362.48 (3.31%) Drawdown relativo 3.31% (362.48) Trades totales 48 Posiciones cortas (ganadas %) 48 (62.50%) Posiciones largas (% ganadas) 0 (0.00%) Trades beneficiosos (% del total) 30 (62.50%) Trades con pérdidas (% del total) 18 (37.50%) Más grande Trade con más ganancia 251.20 Trade con más pérdida -64.88 Promedio Trade con más ganancia 66.91 Trade con más pérdida -63.88 Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 7 (384.44) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 5 (-319.36) Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 394.04 (3) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -319.36 (5) Promedio victorias consecutivas 3 pérdidas consecutivas 2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8779