Extrapolator - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator basiert auf mehreren, Methoden, wählbar durch die Eingabe Variable:

Methode 1: Fouriers Extrapolation; die Frequenzen werden mittels des Quinn-Fernandes Algorithmus berechnet

Methode 2: Autokorrelations Methode

Methode 3: Gewichtete Burg Methode

Methode 4: Burg Methode mit Helme-Nikias Gewichtungsfunktion

Methode 5: Itakura-Saito (geometrische) Methode

Methode 6: Modifizierte Kovarianz Methode

Methoden 2-6 sind Methoden der linear Vorhersage. Die lineare Vorhersage beruht auf der Bestimmung zukünftiger Werte als Funktion vergangener Werte. Angenommen, wir haben eine Reihe von Preisen x[0]..x[n-1] wobei ein höherer Index den jüngeren Werten entspricht. Die Vorhersage des zukünftigen Preises price x[n] berechnet sich nach

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

mit a[i=1..p] - Koeffizienten des Modells, p - Ordnung des Modells. Die erwähnten Methoden 2-6 finden die Koeffizienten a[] durch Reduktion des Fehlers des quadratischen Mittelwerts bzw. Effektivwerts durch das Training mit den letzten n-p Bars. Natürlich können wir den Fehler auf 0 reduzieren, wenn wir die oben erwähnten Gleichungen mit n=2*p direkt mit der Levinson-Durbin Methode lösen. Diese Methoden der Vorhersage nennt man Prony-Methode. Ihr Nachteil ist ihre Instabilität bei der Vorhersage zukünftiger Werte von Zeitreihen. Darum wurde die Methode nicht berücksichtigt.

Die anderen Eingabe Parameter sind:

LastBar - Nummer der letzten bar der vergangenen Daten

PastBars - Anzahl der Bars, die für die Vorhersage verwendet werden

LPOrder - Ordnung des linearen Modells als ein Bruchteil der Nummer der vergangenen Bar (0..1)

FutBars - Zahl der vorhergesagten, zukünftigen Bars

HarmNo - Maximalzahl der Frequenzen der Methode 1 (0 bedeutet alle Frequenzen)

FreqTOL - Frequenzfehlerberechnung für Methode 1 (ist sie >0.001 kann sie nicht konvergieren)

BurgWin - Gewichtungsfunktion für Methode 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabolisch)

Der Indikator zeichnet zwei Linien: die blaue zeigt die Preise des Modells der Trainingsbars, die rote ist eine Vorhersage zukünftiger Preise.

Beispiele:

Methode 1 (die Extrapolation durch Fourier-Reihen)

Methode 3 (Burg'sche Methode)

Methode 6 (Modifizierte Kovarianz Methode)

Eine Bitte:

Wenn jemand erfolgreich einen profitablen EA mit Hilfe dieses Indikators entwickelt hat würde ich mich freuen, wenn er seine Ideen mit mir teilt via meiner email im Code.