Extrapolator - indicador para MetaTrader 4

El indicador se basa en varios métodos que pueden elegirse como variable de entrada de Method:

Método 1: Extrapolación de Fourier; las frecuencias se calculan usando el algoritmo de Quinn-Fernandes

Método 2: Método de autocorrelación

Método 3: Método ponderado de Burg

Método 4: Método de Burg con función de ponderación de Helme-Nikias

Método 5: Método de Itakura-Saito (geométrico)

Método 6: Método de covarianza modificada

Los métodos 2-6 son métodos de predicción lineal (linear prediction). La predicción lineal se basa en el hallazgo de valores futuros como funciones lineales de valores pasados. Supongamos que tenemos la serie de precios x[0]..x[n-1], donde el índice mayor corresponde a precios más recientes. La predicción del precio futuro x[n] se encuentra como

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

donde a[i=1..p] - es el coeficiente del modelo, p - el orden del modelo. Los métodos enumerados 2-6 encuentran los coeficientes a[] reduciendo el error cuadrático medio en las últimas barras n-p de aprendizaje. Por supuesto, es posible alcanzar un error cero en las barras de aprendizaje si se resuelve el sistema de ecuaciones lineales mostrado más arriba directamente con el método n=2*p de Levinson-Durbin. Este método de predicción también se llama Prony Method. Su principal defecto es la falta de estabilidad a la hora de predecir los valores futuros de la serie. Por eso este método no ha sido incluido.

Otros datos de entrada son:

LastBar - número de la última barra en los datos pasados

PastBars - cantidad de barras pasadas usadas para predecir los valores futuros

LPOrder - orden del modelo lineal como fracción de la cantidad de barras pasadas (0..1)

FutBars - cantidad de barras futuras en la predicción

HarmNo - cantidad máxima de frecuencias para el Método 1 (0 elige todas las frecuencias)

FreqTOL - margen de error de cálculo de las frecuencias para el Método 1 (>0.001 puede converger)

BurgWin - número de la función ponderada para el Método 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabolic)

El indicador dibuja dos líneas: la línea azul representa los precios del modelo en las barras de aprendizaje, y la línea roja representa los precios futuros predichos.

Ejemplos

Método 1 (Extrapolación de Fourier)

Método 3 (Método de Burg)

Método 6 (Método de covarianza modificada)

Una petición:

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